دانلود کتاب An Introduction to Markov Processes (به فارسی: مقدمه ای بر فرآیندهای مارکوف) نوشته شده توسط «Daniel W. Stroock (auth.)»
اطلاعات کتاب مقدمه ای بر فرآیندهای مارکوف
موضوع اصلی: آمار ریاضی
نوع: کتاب الکترونیکی
ناشر: Springer-Verlag Berlin Heidelberg
نویسنده: Daniel W. Stroock (auth.)
زبان: English
فرمت کتاب: pdf (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)
سال انتشار: 2014
تعداد صفحه: 203
حجم کتاب: 8 مگابایت
کد کتاب: 9783540234999 , 3-540-23499-3
نوبت چاپ: 2
توضیحات کتاب مقدمه ای بر فرآیندهای مارکوف
این کتاب مقدمه ای دقیق اما ابتدایی بر نظریه فرآیندهای مارکوف در فضای حالت قابل شمارش ارائه می دهد. این باید برای دانش‌آموزانی که دارای پیش‌زمینه کارشناسی قوی در ریاضیات هستند، از جمله دانش‌آموزان مهندسی، اقتصاد، فیزیک و زیست‌شناسی در دسترس باشد. موضوعات تحت پوشش عبارتند از: تئوری دوبلین، خواص ارگودی کلی و فرآیندهای زمان پیوسته. برنامه ها در سراسر کتاب پراکنده هستند. علاوه بر این، یک فصل کامل به فرآیندهای برگشت پذیر و استفاده از اشکال دیریکله مرتبط با آنها برای تخمین میزان همگرایی به تعادل اختصاص یافته است. سپس این نتایج برای تجزیه و تحلیل الگوریتم Metropolis (معروف به بازپخت شبیه‌سازی شده) اعمال می‌شود.
نسخه 2nd تصحیح‌شده و بزرگ‌شده شامل فصل جدیدی است که در آن نویسنده روش‌های محاسباتی را توسعه می‌دهد. برای زنجیره های مارکوف در فضای حالت محدود. جذاب ترین بخش با تکنیک جدیدی برای محاسبه معیارهای ثابت است که برای مشتقات الگوریتم ویلسون و فرمول کیرشوف برای پوشاندن درختان در یک نمودار متصل به کار می رود.
This book provides a rigorous but elementary introduction to the theory of Markov Processes on a countable state space. It should be accessible to students with a solid undergraduate background in mathematics, including students from engineering, economics, physics, and biology. Topics covered are: Doeblin’s theory, general ergodic properties, and continuous time processes. Applications are dispersed throughout the book. In addition, a whole chapter is devoted to reversible processes and the use of their associated Dirichlet forms to estimate the rate of convergence to equilibrium. These results are then applied to the analysis of the Metropolis (a.k.a simulated annealing) algorithm.
The corrected and enlarged 2nd edition contains a new chapter in which the author develops computational methods for Markov chains on a finite state space. Most intriguing is the section with a new technique for computing stationary measures, which is applied to derivations of Wilson’s algorithm and Kirchoff’s formula for spanning trees in a connected graph.
دانلود کتاب «مقدمه ای بر فرآیندهای مارکوف»
برای دریافت کد تخفیف ۲۰ درصدی این کتاب، ابتدا صفحه اینستاگرام کازرون آنلاین (@kazerun.online ) را دنبال کنید. سپس، کلمه «بلیان» را در دایرکت ارسال کنید تا کد تخفیف به شما ارسال شود.