دانلود کتاب A Non-Random Walk Down Wall Street (به فارسی: پیاده روی غیر تصادفی در پایین وال استریت) نوشته شده توسط «Andrew W. Lo – A. Craig MacKinlay»
اطلاعات کتاب پیاده روی غیر تصادفی در پایین وال استریت
موضوع اصلی: اقتصاد سنجی
نوع: کتاب الکترونیکی
ناشر: Princeton University Press
نویسنده: Andrew W. Lo – A. Craig MacKinlay
زبان: English
فرمت کتاب: pdf (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)
سال انتشار: 1999
تعداد صفحه: 435
حجم کتاب: 19 مگابایت
کد کتاب: 9780691057743 , 0-691-05774-5
توضیحات کتاب پیاده روی غیر تصادفی در پایین وال استریت
برای بیش از نیم قرن، کارشناسان مالی حرکات بازارها را به عنوان یک راه رفتن تصادفی در نظر می گیرند – پیچ و خم های غیرقابل پیش بینی شبیه به راه رفتن ناپایدار یک مست – و این فرضیه به سنگ بنای اقتصاد مالی مدرن و بسیاری از استراتژی های سرمایه گذاری تبدیل شده است. در اینجا Andrew W. Lo و A. Craig MacKinlay فرضیه پیاده روی تصادفی را مورد آزمایش قرار دادند. در این جلد، که به زیبایی مهم‌ترین مقالاتشان را ادغام می‌کند، Lo و MacKinlay متوجه می‌شوند که بالاخره بازارها کاملاً تصادفی نیستند و اجزای قابل پیش‌بینی در بازده سهام و اوراق قرضه اخیر وجود دارد. کتاب آنها گزارشی پیشرفته از تکنیک‌های تشخیص قابلیت‌های پیش‌بینی و ارزیابی اهمیت آماری و اقتصادی آنها ارائه می‌دهد و نگاهی اجمالی به فناوری‌های مالی آینده ارائه می‌کند.
مقالات مسیر هیجان‌انگیز Lo را دنبال می‌کنند. و تحقیقات مک‌کینلی در مورد پیش‌بینی‌پذیری قیمت سهام از کار اولیه آنها در مورد رد پیاده‌روی‌های تصادفی در افق کوتاه، به تحلیل آنها از حافظه بلندمدت در قیمت‌های بازار سهام بازمی‌گردد. یکی از نکات برجسته تحقیقاتی است که در حال حاضر معروف آنها در مورد مشکلات “سوگیری های جاسوسی داده” است که از استفاده گسترده از همان پایگاه های داده تاریخی برای کشف ناهنجاری ها و توسعه استراتژی های سرمایه گذاری به ظاهر سودآور ناشی شده است. این کتاب از محققان دعوت می‌کند تا فرضیه پیاده‌روی تصادفی را بازنگری کنند و با مستندسازی دقیق حضور مؤلفه‌های قابل پیش‌بینی در بازار سهام، متخصصان سرمایه‌گذاری را نیز از طریق مدیریت منظم و فعال سرمایه‌گذاری به سمت بازده سرمایه‌گذاری بلندمدت برتر هدایت کند.
The articles track the exciting course of Lo and MacKinlay’s research on the predictability of stock prices from their early work on rejecting random walks in short-horizon returns to their analysis of long-term memory in stock market prices. A particular highlight is their now-famous inquiry into the pitfalls of “data-snooping biases” that have arisen from the widespread use of the same historical databases for discovering anomalies and developing seemingly profitable investment strategies. This book invites scholars to reconsider the Random Walk Hypothesis, and, by carefully documenting the presence of predictable components in the stock market, also directs investment professionals toward superior long-term investment returns through disciplined active investment management.
دانلود کتاب «پیاده روی غیر تصادفی در پایین وال استریت»
برای دریافت کد تخفیف ۲۰ درصدی این کتاب، ابتدا صفحه اینستاگرام کازرون آنلاین (@kazerun.online ) را دنبال کنید. سپس، کلمه «بلیان» را در دایرکت ارسال کنید تا کد تخفیف به شما ارسال شود.