دانلود کتاب A branch-and-bound algorithm for discrete multi-factor portfolio optimization model (به فارسی: یک الگوریتم شاخه و کران برای مدل بهینه‌سازی پورتفولیو چند عاملی گسسته) نوشته شده توسط «Niu Shu-fen – Wang Guo-xin – Sun Xiao-ling»
اطلاعات کتاب یک الگوریتم شاخه و کران برای مدل بهینه‌سازی پورتفولیو چند عاملی گسسته
موضوع اصلی: الگوریتم ها و ساختارهای داده
نوع: کتاب الکترونیکی
نویسنده: Niu Shu-fen – Wang Guo-xin – Sun Xiao-ling
زبان: English
فرمت کتاب: pdf (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)
سال انتشار: 2008
تعداد صفحه: 5
حجم کتاب: 1 مگابایت
توضیحات کتاب یک الگوریتم شاخه و کران برای مدل بهینه‌سازی پورتفولیو چند عاملی گسسته
در این مقاله، یک الگوریتم شاخه و کران جدید بر اساس آرامش دوگانه لاگرانژی و آرامش پیوسته برای مدل گسسته گسسته انتخاب سبد سهام با محدودیت چرخشی در بهینه‌سازی مالی پیشنهاد شده‌است. این مدل پورتفولیوی گسسته از مسائل برنامه نویسی اعداد صحیح درجه دوم است. ساختار تفکیک پذیر مدل با استفاده از آرامش لاگرانژی و جستجوی دوگانه بررسی شده است. نتایج محاسباتی نشان می‌دهد که این الگوریتم قادر به حل مسائل پرتفوی در دنیای واقعی با داده‌های بازار سهام ایالات متحده و مشکلات آزمایشی تولید شده به‌طور تصادفی با حداکثر 120 اوراق بهادار است.
دانلود کتاب «یک الگوریتم شاخه و کران برای مدل بهینه‌سازی پورتفولیو چند عاملی گسسته»
برای دریافت کد تخفیف ۲۰ درصدی این کتاب، ابتدا صفحه اینستاگرام کازرون آنلاین (@kazerun.online ) را دنبال کنید. سپس، کلمه «بلیان» را در دایرکت ارسال کنید تا کد تخفیف به شما ارسال شود.