دانلود کتاب A Benchmark Approach to Quantitative Finance (Finance) (به فارسی: یک رویکرد معیار برای مالی کمی (مالی)) نوشته شده توسط «Eckhard Platen»
اطلاعات کتاب یک رویکرد معیار برای مالی کمی (مالی)
موضوع اصلی: اقتصاد
نوع: کتاب الکترونیکی
ناشر: Springer
نویسنده: Eckhard Platen
زبان: English
فرمت کتاب: pdf (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)
سال انتشار: 2006
تعداد صفحه: 702
حجم کتاب: 12 مگابایت
کد کتاب: 9780195300574
نوبت چاپ: 1st ed. 2006. Corr. 2nd printing
توضیحات کتاب یک رویکرد معیار برای مالی کمی (مالی)
رویکرد معیار یک چارچوب کلی برای مدل‌سازی بازار مالی ارائه می‌کند که فراتر از تئوری استاندارد قیمت‌گذاری ریسک خنثی است. این اجازه می دهد تا یک درمان واحد از بهینه سازی پرتفوی، قیمت گذاری مشتقات، مدیریت ریسک یکپارچه و مدل سازی ریسک بیمه انجام شود. وجود یک معیار قیمت گذاری معادل ریسک خنثی الزامی نیست. در عوض، به فرمول‌های قیمت‌گذاری با توجه به اندازه‌گیری احتمالات در دنیای واقعی منجر می‌شود. این آزادی مدل‌سازی مهمی را به همراه می‌آورد که معلوم می‌شود برای استخراج مدل‌های واقعی و مقرون‌به‌صرفه بازار ضروری است. در بخش اول کتاب ابزارهای لازم از نظریه احتمال، آمار، حساب تصادفی و نظریه معادلات دیفرانسیل تصادفی با پرش توضیح داده شده است. بخش دوم به مدل‌سازی مالی با رویکرد معیار اختصاص دارد. روش‌های کمی مختلف برای قیمت‌گذاری و پوشش ریسک در دنیای واقعی مشتقات توضیح داده شده است. چارچوب کلی برای ارائه درک ماهیت نوسانات تصادفی استفاده می شود. این کتاب برای مخاطبان گسترده ای در نظر گرفته شده است که شامل تحلیلگران کمی، دانشجویان کارشناسی ارشد و متخصصان مالی، اقتصاد و بیمه می شود. هدف آن این است که مقدمه ای مستقل، در دسترس اما از نظر ریاضی دقیق برای مالی کمی برای خوانندگانی باشد که پیشینه ریاضی یا کمی منطقی دارند. در نهایت، این کتاب باید با توصیف برخی از قدرت و کاربرد گسترده آن، علاقه به رویکرد معیار را برانگیزد.
The benchmark approach provides a general framework for financial market modeling, which extends beyond the standard risk-neutral pricing theory. It permits a unified treatment of portfolio optimization, derivative pricing, integrated risk management and insurance risk modeling. The existence of an equivalent risk-neutral pricing measure is not required. Instead, it leads to pricing formulae with respect to the real-world probability measure. This yields important modeling freedom which turns out to be necessary for the derivation of realistic, parsimonious market models. The first part of the book describes the necessary tools from probability theory, statistics, stochastic calculus and the theory of stochastic differential equations with jumps. The second part is devoted to financial modeling by the benchmark approach. Various quantitative methods for the real-world pricing and hedging of derivatives are explained. The general framework is used to provide an understanding of the nature of stochastic volatility. The book is intended for a wide audience that includes quantitative analysts, postgraduate students and practitioners in finance, economics and insurance. It aims to be a self-contained, accessible but mathematically rigorous introduction to quantitative finance for readers that have a reasonable mathematical or quantitative background. Finally, the book should stimulate interest in the benchmark approach by describing some of its power and wide applicability.
دانلود کتاب «یک رویکرد معیار برای مالی کمی (مالی)»
برای دریافت کد تخفیف ۲۰ درصدی این کتاب، ابتدا صفحه اینستاگرام کازرون آنلاین (@kazerun.online ) را دنبال کنید. سپس، کلمه «بلیان» را در دایرکت ارسال کنید تا کد تخفیف به شما ارسال شود.