دانلود کتاب Stochastic Multi-Stage Optimization: At the Crossroads between Discrete Time Stochastic Control and Stochastic Programming (به فارسی: بهینه سازی چند مرحله ای تصادفی: در تقاطع بین کنترل تصادفی زمان گسسته و برنامه ریزی تصادفی) نوشته شده توسط «Pierre Carpentier – Jean-Philippe Chancelier – Guy Cohen – Michel DE LARA»
اطلاعات کتاب بهینه سازی چند مرحله ای تصادفی: در تقاطع بین کنترل تصادفی زمان گسسته و برنامه ریزی تصادفی
موضوع اصلی: ریاضیات
نوع: کتاب الکترونیکی
ناشر: Springer
نویسنده: Pierre Carpentier – Jean-Philippe Chancelier – Guy Cohen – Michel DE LARA
زبان: english
فرمت کتاب: PDF (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)
سال انتشار: 2015
تعداد صفحه: 370
حجم فایل: 6.00 مگابایت
کد کتاب: 3319181378 , 9783319181370
نوبت چاپ: 2015
توضیحات کتاب بهینه سازی چند مرحله ای تصادفی: در تقاطع بین کنترل تصادفی زمان گسسته و برنامه ریزی تصادفی
در مورد نقش اطلاعات در مسائل بهینه سازی تصادفی پویا بحث می کند
یک گونه شناسی از ساختارهای اطلاعاتی را پیشنهاد می کند تا ساختارهایی را که از نظر عددی قابل حمل هستند مشخص کند
روش‌های گسسته‌سازی را برای رسیدگی مشترک به اجزای تصادفی و ساختار اطلاعاتی مسائل قابل حمل و بررسی مسائل همگرایی برای ساختارهای اطلاعاتی قابل ترمیم عددی پیشنهاد می‌کند
تمرکز جلد حاضر، بهینه‌سازی تصادفی سیستم‌های دینامیکی در زمان گسسته است که – با تمرکز بر نقش اطلاعات در مورد مسائل بهینه‌سازی – مسائل گسسته‌سازی مرتبط را مورد بحث قرار می‌دهد. نیاز فزاینده ای برای مقابله با عدم قطعیت در کاربردهای بهینه سازی وجود دارد. به عنوان مثال، معرفی گسترده انرژی های تجدیدپذیر در سیستم های قدرت، روش های سنتی مدیریت آنها را به چالش می کشد. این کتاب ابزارهای اساسی و پیشرفته را برای رسیدگی و حل عددی چنین مسائلی ارائه می دهد و از این طریق پلی بین برنامه نویسی تصادفی و کنترل تصادفی ایجاد می کند. این برای خوانندگان فارغ التحصیل و دانش پژوهان در بهینه سازی یا کنترل تصادفی و همچنین مهندسین با سابقه ریاضیات کاربردی در نظر گرفته شده است.
موضوعات مرتبط: بهینه سازی مستمر، نظریه احتمالات و فرآیندهای تصادفی
Proposes a typology of information structures to delineate those which are numerically tractable
Proposes discretization methods jointly handling the stochastic components and the information structure of tractable problems and studies convergence issues for numerically tractable information structures
The focus of the present volume is stochastic optimization of dynamical systems in discrete time where – by concentrating on the role of information regarding optimization problems – it discusses the related discretization issues. There is a growing need to tackle uncertainty in applications of optimization. For example the massive introduction of renewable energies in power systems challenges traditional ways to manage them. This book lays out basic and advanced tools to handle and numerically solve such problems and thereby is building a bridge between Stochastic Programming and Stochastic Control. It is intended for graduates readers and scholars in optimization or stochastic control, as well as engineers with a background in applied mathematics.
Related Subjects: Continuous Optimization, Probability Theory and Stochastic Processes
