نرم افزار: سیستم ها: محاسبات علمی

مالی تصادفی: مقدمه ای در زمان گسسته

Stochastic finance: an introduction in discrete time

دانلود کتاب Stochastic finance: an introduction in discrete time (به فارسی: مالی تصادفی: مقدمه ای در زمان گسسته) نوشته شده توسط «Hans Follmer – Alexander Schied»

اطلاعات کتاب مالی تصادفی: مقدمه ای در زمان گسسته

موضوع اصلی: ریاضیات

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Walter de Gruyter

نویسنده: Hans Follmer – Alexander Schied

زبان: english

فرمت کتاب: DJVU (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2002

تعداد صفحه: 425

حجم فایل: 4.92 مگابایت

کد کتاب: 3110171198 , 9783110171198

توضیحات کتاب مالی تصادفی: مقدمه ای در زمان گسسته

این کتاب مقدمه ای بر ریاضیات مالی برای ریاضیدانان است. این هم برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی با پیشینه خاصی در نظریه احتمال و هم برای ریاضیدانان حرفه ای در صنعت و دانشگاه در نظر گرفته شده است. برخلاف بسیاری از کتاب‌های درسی مالی ریاضی، تنها مدل‌های تصادفی زمان گسسته در نظر گرفته می‌شوند. این تنظیمات این مزیت را دارد که متن می‌تواند از ابتدا بر روی مشکلات معمولی که توسط برنامه‌های مالی پیشنهاد می‌شوند تمرکز کند. علاوه بر این، برخی از اصول، مانند ناقص بودن کلی مدل‌های واقعی بازار، شفاف‌تر و قابل مشاهده‌تر می‌شوند. از سوی دیگر، همه مدل‌ها بر اساس فضاهای احتمال عمومی هستند، و بنابراین متن تعامل بین نظریه احتمال و تحلیل عملکردی را که برای مالی ریاضی مدرن معمول است، نشان می‌دهد. بخش اول کتاب شامل بررسی سرمایه گذاری های مالی در یک مدل بازار یک دوره ای ایستا است. در اینجا، یک سرمایه گذار با ریسک و عدم قطعیت ذاتی روبرو می شود که نمی توان از آن جلوگیری کرد. ابزارهای ارائه شده برای مقابله با این وضعیت از تئوری کلاسیک مطلوبیت مورد انتظار تا توسعه جدیدتر معیارهای ریسک را شامل می شود. در بخش دوم کتاب، ایده پوشش‌دهی پویا و قیمت‌گذاری بدون آربیتراژ دعاوی احتمالی در یک چارچوب چند دوره ای توسعه یافته است. چنین مدل‌های بازار معمولاً ناقص هستند، و تمرکز ویژه‌ای به روش‌هایی داده می‌شود که پوشش پویای یک موقعیت پرخطر را با ابزارهای ارزیابی ریسک و عدم قطعیت ترکیب می‌کنند. مطالب: مالی ریاضی در یک دوره: نظریه آربیتراژ. ابزار مورد انتظار سرمایه گذاری های بهینه معیارهای ریسک نظریه آربیتراژ پویا: پوشش ریسک پویا از دعاوی احتمالی. ادعاهای احتمالی آمریکایی تجزیه اختیاری و فوق پرچینی. پوشش کارآمد در بازارهای ناقص. به حداقل رساندن خطای پوشش. مصون سازی تحت محدودیت ها مراجع. فهرست مطالب

This book is an introduction to financial mathematics for mathematicians. It is intended both for graduate students with a certain background in probability theory as well as for professional mathematicians in industry and academia. In contrast to many textbooks on mathematical finance, only discrete-time stochastic models are considered. This setting has the advantage that the text can concentrate from the beginning on typical problems which are suggested by financial applications. Moreover, certain principles, such as the general incompleteness of realistic market models, become thus more transparent and visible. On the other hand, all models are based on general probability spaces, and so the text captures the interplay between probability theory and functional analysis which is typical for modern mathematical finance. The first part of the book contains a study of financial investments in a static one-period market model. Here, an investor faces intrinsic risk and uncertainty, which cannot be hedged away. The tools presented to deal with this situation range from the classical theory of expected utility until the more recent development of measures of risk. In the second part of the book, the idea of dynamic hedging and arbitrage-free pricing of contingent claims is developed in a multi-period framework. Such market models are typically incomplete, and particular focus is given to methods combining the dynamic hedging of a risky position with the tools of assessing risk and uncertainty as presented in part. Contents: Mathematical finance in one period: Arbitrage theory. Expected utility. Optimal investments. Measures of risk Dynamic Arbitrage Theory: Dynamic hedging of contingent claims. American contingent claims. Optional decomposition and super-hedging. Efficient hedging in incomplete markets. Minimizing the hedging error. Hedging under constraints References. Index

دانلود کتاب «مالی تصادفی: مقدمه ای در زمان گسسته»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.

برای دریافت کد تخفیف ۲۰ درصدی این کتاب، ابتدا صفحه اینستاگرام کازرون آنلاین (@kazerun.online ) را دنبال کنید. سپس، کلمه «بلیان» را در دایرکت ارسال کنید تا کد تخفیف به شما ارسال شود.

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.
کتابخانه دیجیتال بَلیان