نرم افزار: سیستم ها: محاسبات علمی

حساب تصادفی برای مالی II: مدل‌های زمان پیوسته

Stochastic Calculus for Finance II: Continuous-Time Models

دانلود کتاب Stochastic Calculus for Finance II: Continuous-Time Models (به فارسی: حساب تصادفی برای مالی II: مدل‌های زمان پیوسته) نوشته شده توسط «Steven E. Shreve»

اطلاعات کتاب حساب تصادفی برای مالی II: مدل‌های زمان پیوسته

موضوع اصلی: ریاضیات

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Springer

نویسنده: Steven E. Shreve

زبان: english

فرمت کتاب: PDF (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2008

تعداد صفحه: 550 / 570

حجم فایل: 62.17 مگابایت

کد کتاب: 0387401016 , 9780387401010

نوبت چاپ: 1st

توضیحات کتاب حساب تصادفی برای مالی II: مدل‌های زمان پیوسته

حساب تصادفی برای امور مالی از ده سال اول برنامه کارشناسی ارشد حرفه ای کارنگی ملون در امور مالی محاسباتی تکامل یافته است. محتوای این کتاب با موفقیت برای دانش آموزانی که پیشینه ریاضی آنها شامل حساب دیفرانسیل و انتگرال و احتمالات مبتنی بر حساب دیفرانسیل و انتگرال است استفاده شده است. متن هر دو بیانیه دقیق نتایج، استدلال های قابل قبول، و حتی برخی از اثبات ها را ارائه می دهد، اما مهمتر از آن، توضیحات شهودی توسعه یافته و اصلاح شده از طریق تجربه کلاس درس با این مطالب ارائه شده است. این کتاب شامل یک درمان مستقل از نظریه احتمال مورد نیاز برای حساب تصادفی، از جمله حرکت براونی و خواص آن است. موضوعات پیشرفته شامل مدل‌های ارز خارجی، اقدامات رو به جلو، و فرآیندهای انتشار پرش می‌شود.

این کتاب در دو جلد منتشر می شود. این جلد دوم محاسبات تصادفی، مارتینگل ها، قیمت گذاری ریسک خنثی، گزینه های عجیب و غریب و مدل های ساختار اصطلاحی، همه را در زمان پیوسته توسعه می دهد.

دانشجویان سطح کارشناسی ارشد و محققان در رشته مالی ریاضی و مهندسی مالی این کتاب را مفید خواهند یافت.

Stochastic Calculus for Finance evolved from the first ten years of the Carnegie Mellon Professional Master’s program in Computational Finance. The content of this book has been used successfully with students whose mathematics background consists of calculus and calculus-based probability. The text gives both precise statements of results, plausibility arguments, and even some proofs, but more importantly intuitive explanations developed and refine through classroom experience with this material are provided. The book includes a self-contained treatment of the probability theory needed for stochastic calculus, including Brownian motion and its properties. Advanced topics include foreign exchange models, forward measures, and jump-diffusion processes.

This book is being published in two volumes. This second volume develops stochastic calculus, martingales, risk-neutral pricing, exotic options and term structure models, all in continuous time.

Masters level students and researchers in mathematical finance and financial engineering will find this book useful.

دانلود کتاب «حساب تصادفی برای مالی II: مدل‌های زمان پیوسته»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.

برای دریافت کد تخفیف ۲۰ درصدی این کتاب، ابتدا صفحه اینستاگرام کازرون آنلاین (@kazerun.online ) را دنبال کنید. سپس، کلمه «بلیان» را در دایرکت ارسال کنید تا کد تخفیف به شما ارسال شود.

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.
کتابخانه دیجیتال بَلیان