دانلود کتاب Statistical Methods for Financial Engineering (به فارسی: روش های آماری برای مهندسی مالی) نوشته شده توسط «Bruno Remillard»
اطلاعات کتاب روش های آماری برای مهندسی مالی
موضوع اصلی: ریاضیات
نوع: کتاب الکترونیکی
ناشر: Chapman and Hall/CRC
نویسنده: Bruno Remillard
زبان: english
فرمت کتاب: PDF (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)
سال انتشار: 2013
تعداد صفحه: 496 / 490
حجم فایل: 3.82 مگابایت
کد کتاب: 143985694X , 9781439856949
توضیحات کتاب روش های آماری برای مهندسی مالی
در حالی که بسیاری از کتاب‌های مهندسی مالی در دسترس هستند، جنبه‌های آماری پشت اجرای مدل‌های تصادفی مورد استفاده در این زمینه اغلب نادیده گرفته می‌شوند یا به چند مورد معروف محدود می‌شوند. روش‌های آماری برای مهندسی مالی، پزشکان فعلی و آینده را در پیاده‌سازی مفیدترین مدل‌های تصادفی مورد استفاده در مهندسی مالی راهنمایی می‌کند.
پس از معرفی ویژگی‌های مدل‌های تک متغیره و چند متغیره برای دینامیک دارایی و همچنین تکنیک‌های تخمین، این کتاب محدودیت‌های مدل بلک شولز، آزمون‌های آماری را برای تأیید برخی از مفروضات آن مورد بحث قرار می‌دهد. و چالش های پوشش ریسک پویا در زمان گسسته. سپس تخمین معیارهای ریسک و عملکرد، مبانی مدل‌سازی نرخ بهره نقطه‌ای، فرآیندهای Lévy و کاربردهای مالی آنها، ویژگی‌ها و برآورد پارامترهای مدل‌های GARCH، و اهمیت مدل‌های وابستگی در تکرار صندوق‌های تامینی و سایر کاربردها را پوشش می‌دهد. این کتاب با موضوع فیلتر کردن و کاربردهای مالی آن به پایان می‌رسد.
این کتاب مستقل ارائه‌ای اساسی از مدل‌های تصادفی را ارائه می‌دهد و به مسائل مربوط به اجرای آنها در صنعت مالی می‌پردازد. هر فصل ابزارهای آماری قدرتمند و کاربردی لازم برای پیاده سازی مدل ها را معرفی می کند. نویسنده نه تنها نحوه تخمین موثر پارامترها را نشان می‌دهد، بلکه در صورت امکان نحوه آزمایش اعتبار مدل‌های پیشنهادی را نیز نشان می‌دهد. در سراسر متن، مثال‌هایی با استفاده از MATLAB کاربرد تکنیک‌ها را برای حل مشکلات مالی دنیای واقعی نشان می‌دهند. برنامه های MATLAB و R در وب سایت نویسنده موجود است.
While many financial engineering books are available, the statistical aspects behind the implementation of stochastic models used in the field are often overlooked or restricted to a few well-known cases. Statistical Methods for Financial Engineering guides current and future practitioners on implementing the most useful stochastic models used in financial engineering.
After introducing properties of univariate and multivariate models for asset dynamics as well as estimation techniques, the book discusses limits of the Black-Scholes model, statistical tests to verify some of its assumptions, and the challenges of dynamic hedging in discrete time. It then covers the estimation of risk and performance measures, the foundations of spot interest rate modeling, Lévy processes and their financial applications, the properties and parameter estimation of GARCH models, and the importance of dependence models in hedge fund replication and other applications. It concludes with the topic of filtering and its financial applications.
This self-contained book offers a basic presentation of stochastic models and addresses issues related to their implementation in the financial industry. Each chapter introduces powerful and practical statistical tools necessary to implement the models. The author not only shows how to estimate parameters efficiently, but he also demonstrates, whenever possible, how to test the validity of the proposed models. Throughout the text, examples using MATLAB® illustrate the application of the techniques to solve real-world financial problems. MATLAB and R programs are available on the author’s website.
دانلود کتاب «روش های آماری برای مهندسی مالی»
برای دریافت کد تخفیف ۲۰ درصدی این کتاب، ابتدا صفحه اینستاگرام کازرون آنلاین (@kazerun.online ) را دنبال کنید. سپس، کلمه «بلیان» را در دایرکت ارسال کنید تا کد تخفیف به شما ارسال شود.