نرم افزار: سیستم ها: محاسبات علمی

مدلسازی ریاضی و روشهای قیمت گذاری گزینه

Mathematical Modeling and Methods of Option Pricing

دانلود کتاب Mathematical Modeling and Methods of Option Pricing (به فارسی: مدلسازی ریاضی و روشهای قیمت گذاری گزینه) نوشته شده توسط «Lishang Jiang»

اطلاعات کتاب مدلسازی ریاضی و روشهای قیمت گذاری گزینه

موضوع اصلی: ریاضیات

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: World Scientific Publishing Company

نویسنده: Lishang Jiang

زبان: English

فرمت کتاب: djvu (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2005

تعداد صفحه: 342

حجم کتاب: 2 مگابایت

کد کتاب: 9812563695 , 9789812563699 , 9789812703576

توضیحات کتاب مدلسازی ریاضی و روشهای قیمت گذاری گزینه

از دیدگاه منحصربه‌فرد معادلات دیفرانسیل جزئی (PDE)، این کتاب مستقل، مقدمه‌ای سیستماتیک و پیشرفته بر نظریه قیمت‌گذاری گزینه بلک-اسکولز-مرتون ارائه می‌کند. یک رویکرد یکپارچه برای مدل‌سازی انواع مختلف قیمت‌گذاری گزینه به عنوان مسائل PDE، استخراج فرمول‌های قیمت‌گذاری به عنوان راه‌حل‌های آنها، و طراحی الگوریتم‌های کارآمد از محاسبه عددی PDEها استفاده می‌شود. به طور خاص، تجزیه و تحلیل کمی و کیفی قیمت‌گذاری گزینه آمریکایی بر اساس مسائل مرز آزاد بررسی می‌شود و نوسانات ضمنی به عنوان یک مسئله معکوس در چارچوب کنترل بهینه معادلات سهموی حل می‌شود.

From the unique perspective of partial differential equations (PDE), this self-contained book presents a systematic, advanced introduction to the Black–Scholes–Merton’s option pricing theory. A unified approach is used to model various types of option pricing as PDE problems, to derive pricing formulas as their solutions, and to design efficient algorithms from the numerical calculation of PDEs. In particular, the qualitative and quantitative analysis of American option pricing is treated based on free boundary problems, and the implied volatility as an inverse problem is solved in the optimal control framework of parabolic equations.

دانلود کتاب «مدلسازی ریاضی و روشهای قیمت گذاری گزینه»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.
برچسب ها
مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.
کتابخانه دیجیتال بَلیان