دانلود کتاب Introduction to the Mathematics of Finance: Arbitrage and Option Pricing (به فارسی: مقدمه ای بر ریاضیات مالی: آربیتراژ و قیمت گذاری اختیاری) نوشته شده توسط «Steven Roman»
اطلاعات کتاب مقدمه ای بر ریاضیات مالی: آربیتراژ و قیمت گذاری اختیاری
موضوع اصلی: ریاضیات
نوع: کتاب الکترونیکی
ناشر: Springer
نویسنده: Steven Roman
زبان: english
فرمت کتاب: PDF (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)
سال انتشار: 2012
تعداد صفحه: 288 / 294
حجم فایل: 1.98 مگابایت
کد کتاب: 1461435811 , 9781461435815
نوبت چاپ: 2nd
توضیحات کتاب مقدمه ای بر ریاضیات مالی: آربیتراژ و قیمت گذاری اختیاری
ریاضیات مالی از زمان کشف فرمول های قیمت گذاری گزینه بلک شولز در سال 1973، موضوع داغ بوده است. متأسفانه، کتاب های درسی بسیار کمی در مقطع کارشناسی وجود دارد. این منطقه. این کتاب به طور خاص برای دانشجویان پیشرفته در مقطع کارشناسی یا فارغ التحصیلان در رشته های ریاضی، مالی یا اقتصاد نوشته شده است. این کتاب بر روی مدل‌های قیمت‌گذاری مشتق گسسته تمرکز می‌کند و به استخراج دقیق و کامل فرمول‌های قیمت‌گذاری گزینه Black-Scholes به عنوان یک مورد محدود کننده از مدل گسسته Cox-Ross-Rubinstein ختم می‌شود.
این ویرایش دوم یک نسخه است. بازنویسی کامل نسخه اول با تغییرات قابل توجه در سازمان موضوع، در نتیجه جریان کتاب بسیار روان تر می شود. موضوعات متعددی مانند بحث در مورد گزینه ها، از جمله تاریخچه گزینه ها، و قیمت گذاری گزینه های غیرقابل دسترس، گسترش یافته است. در این نسخه، مطالب مربوط به احتمال در فصل های کمتری فشرده شده است، و مطالب مربوط به مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای حذف شده است.
ریاضیات ضعیف نیست، اما برای مخاطب مورد نظر مناسب است. دانش قبلی در مورد تئوری اندازه گیری مورد نیاز نیست و فقط مقدار کمی جبر خطی مورد نیاز است. تمام نظریه احتمالات لازم در سراسر کتاب بر اساس “نیاز به دانستن” توسعه یافته است. هیچ پیش زمینه ای در امور مالی مورد نیاز نیست، زیرا این کتاب شامل فصلی در مورد گزینه ها است.
The Mathematics of Finance has been a hot topic ever since the discovery of the Black-Scholes option pricing formulas in 1973. Unfortunately, there are very few undergraduate textbooks in this area. This book is specifically written for advanced undergraduate or beginning graduate students in mathematics, finance or economics. This book concentrates on discrete derivative pricing models, culminating in a careful and complete derivation of the Black-Scholes option pricing formulas as a limiting case of the Cox-Ross-Rubinstein discrete model.
This second edition is a complete rewrite of the first edition with significant changes to the topic organization, thus making the book flow much more smoothly. Several topics have been expanded such as the discussions of options, including the history of options, and pricing nonattainable alternatives. In this edition the material on probability has been condensed into fewer chapters, and the material on the capital asset pricing model has been removed.
The mathematics is not watered down, but it is appropriate for the intended audience. Previous knowledge of measure theory is not needed and only a small amount of linear algebra is required. All necessary probability theory is developed throughout the book on a “need-to-know” basis. No background in finance is required, since the book contains a chapter on options.
دانلود کتاب «مقدمه ای بر ریاضیات مالی: آربیتراژ و قیمت گذاری اختیاری»
