دانلود کتاب Applied time series modelling and forecasting (به فارسی: مدل سازی و پیش بینی سری های زمانی کاربردی) نوشته شده توسط «Richard Harris – Robert Sollis»
اطلاعات کتاب مدل سازی و پیش بینی سری های زمانی کاربردی
موضوع اصلی: ریاضیات
نوع: کتاب الکترونیکی
ناشر: J. Wiley
نویسنده: Richard Harris – Robert Sollis
زبان: english
فرمت کتاب: PDF (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)
سال انتشار: 2003
تعداد صفحه: 313
حجم فایل: 27.13 مگابایت
کد کتاب: 0470844434 , 9780470844434
توضیحات کتاب مدل سازی و پیش بینی سری های زمانی کاربردی
مدلسازی و پیش‌بینی سری‌های زمانی کاربردی مقدمه‌ای نسبتاً غیرفنی برای اقتصادسنجی سری‌های زمانی کاربردی و پیش‌بینی شامل داده‌های غیر ثابت فراهم می‌کند. تأکید بسیار بر چرایی و چگونگی آن است و نویسندگان تا حد امکان مطالب فنی را به جعبه ها محدود می کنند یا برای اطلاعات دقیق تر به منابع مربوطه اشاره می کنند.
این کتاب بر اساس عنوان قبلی با استفاده از تحلیل هم انباشتگی در مدل سازی اقتصاد سنجی نوشته ریچارد هریس است. علاوه بر به روز رسانی مطالبی که در کتاب قبلی پوشش داده شده است، دو مورد اصلی اضافه شده است که شامل تست های پانل برای ریشه های واحد و یکپارچه سازی و پیش بینی سری های زمانی مالی است. هریس و سالیس همچنین تا حد امکان از جدیدترین تکنیک‌ها در این منطقه استفاده کرده‌اند، از جمله: آزمایش برای ادغام دوره‌ای و یکپارچه‌سازی. GLS هنگام آزمایش ریشه واحد کاهش می یابد. شکست های ساختاری و آزمایش ریشه واحد فصلی؛ آزمایش برای یکپارچگی با یک گسست ساختاری؛ تست های نامتقارن برای هم انباشتگی؛ آزمایش برای برون زایی فوق العاده؛ ادغام فصلی در مدل های چند متغیره. و رویکردهای مدلسازی کلان ساختاری علاوه بر این، بحث در مورد موضوعات خاص، مانند تست برای بردارهای منحصر به فرد، ساده شده است.
مدلسازی و پیش‌بینی سری‌های زمانی کاربردی برای دانشجویانی که دروس اقتصاد مالی و پیش‌بینی، سری‌های زمانی کاربردی و اقتصاد سنجی در سطوح پیشرفته کارشناسی و کارشناسی ارشد. همچنین برای متخصصانی که مایلند کاربرد مدلسازی سری زمانی را درک کنند مفید خواهد بود. کارگزاران مالی
This book is based on an earlier title Using Cointegration Analysis in Econometric Modelling by Richard Harris. As well as updating material covered in the earlier book, there are two major additions involving panel tests for unit roots and cointegration and forecasting of financial time series. Harris and Sollis have also incorporated as many of the latest techniques in the area as possible including: testing for periodic integration and cointegration; GLS detrending when testing for unit roots; structural breaks and season unit root testing; testing for cointegration with a structural break; asymmetric tests for cointegration; testing for super-exogeniety; seasonal cointegration in multivariate models; and approaches to structural macroeconomic modelling. In addition, the discussion of certain topics, such as testing for unique vectors, has been simplified.
Applied Time Series Modelling and Forecasting has been written for students taking courses in financial economics and forecasting, applied time series, and econometrics at advanced undergraduate and postgraduate levels. It will also be useful for practitioners who wish to understand the application of time series modelling e.g. financial brokers.
دانلود کتاب «مدل سازی و پیش بینی سری های زمانی کاربردی»
برای دریافت کد تخفیف ۲۰ درصدی این کتاب، ابتدا صفحه اینستاگرام کازرون آنلاین (@kazerun.online ) را دنبال کنید. سپس، کلمه «بلیان» را در دایرکت ارسال کنید تا کد تخفیف به شما ارسال شود.