دانلود کتاب An introduction to continuous-time stochastic processes: theory, models, and applications to finance, biology, and medicine (به فارسی: مقدمه ای بر فرآیندهای تصادفی زمان پیوسته: نظریه، مدل ها و کاربردها در امور مالی، زیست شناسی و پزشکی) نوشته شده توسط «Vincenzo Capasso – David Bakstein»
اطلاعات کتاب مقدمه ای بر فرآیندهای تصادفی زمان پیوسته: نظریه، مدل ها و کاربردها در امور مالی، زیست شناسی و پزشکی
موضوع اصلی: ریاضیات
نوع: کتاب الکترونیکی
ناشر: Birkhäuser
نویسنده: Vincenzo Capasso – David Bakstein
زبان: english
فرمت کتاب: PDF (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)
سال انتشار: 2005
تعداد صفحه: 347
حجم فایل: 2.13 مگابایت
کد کتاب: 0817632344 , 9780817632342
نوبت چاپ: 1
توضیحات کتاب مقدمه ای بر فرآیندهای تصادفی زمان پیوسته: نظریه، مدل ها و کاربردها در امور مالی، زیست شناسی و پزشکی
در اینجا مقدمه ای بر تئوری فرآیندهای تصادفی زمان پیوسته است. این کار با توازن تئوری و کاربردها، نمونه‌های عینی مدل‌سازی مسائل دنیای واقعی از مهندسی، بیوماتیک، ریاضیات صنعتی و امور مالی را با استفاده از روش‌های تصادفی نشان می‌دهد. موضوعات کلیدی عبارتند از:
• ذرات متقابل، از پلیمرها تا مورچه ها
• دینامیک جمعیت: فرآیندهای تولد و مرگ
• مدل‌های بازار مالی: غیر آربیتراژ اصل
• قیمت گذاری گزینه: نظریه ارزش گذاری ریسک خنثی
مقدمه ای بر فرآیندهای تصادفی زمان پیوسته برای مخاطبان وسیعی از دانش آموزان، ریاضیدانان محض و کاربردی، و محققان یا شاغلین در امور مالی ریاضی، بیوماتیک، بیوتکنولوژی و مهندسی. این اثر که به عنوان یک کتاب درسی برای دوره های کارشناسی ارشد یا پیشرفته مناسب است، ممکن است برای خودآموزی یا به عنوان مرجع نیز استفاده شود.
Here is an introduction to the theory of continuous-time stochastic processes. A balance of theory and applications, the work features concrete examples of modeling real-world problems from engineering, biomathematics, industrial mathematics, and finance using stochastic methods. Key topics include:
• Interacting particles, from polymers to ants
• Population dynamics: birth and death processes
• Financial market models: the non-arbitrage principle
• Option pricing: the risk-neutral valuation theory
An Introduction to Continuous-Time Stochastic Processes will be of interest to a broad audience of students, pure and applied mathematicians, and researchers or practitioners in mathematical finance, biomathematics, biotechnology, and engineering. Suitable as a textbook for graduate or advanced undergraduate courses, the work may also be used for self-study or as a reference.
