دانلود کتاب Advances in mathematical finance (به فارسی: پیشرفت در امور مالی ریاضی) نوشته شده توسط «Michael C. Fu – Robert A. Jarrow – Ju-Yi J. Yen – Robert J. Elliott»
اطلاعات کتاب پیشرفت در امور مالی ریاضی
موضوع اصلی: ریاضیات
نوع: کتاب الکترونیکی
ناشر: Birkhäuser Boston
نویسنده: Michael C. Fu – Robert A. Jarrow – Ju-Yi J. Yen – Robert J. Elliott
زبان: English
فرمت کتاب: pdf (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)
سال انتشار: 2007
تعداد صفحه: 345
حجم کتاب: 6 مگابایت
کد کتاب: 9780817645441 , 0817645446
نوبت چاپ: 1
توضیحات کتاب پیشرفت در امور مالی ریاضی
این جلد مستقل مجموعه‌ای از فصول توسط برخی از برجسته‌ترین محققان و متخصصان در زمینه‌های مالی ریاضی و مهندسی مالی را گرد هم می‌آورد. Festschrift با ارائه پیشرفت‌های پیشرفته در تئوری و عمل، به مناسبت تولد 60 سالگی دیلیپ بی. مدان به او تقدیم می‌شود.
موضوعات خاص تحت پوشش عبارتند از:
* نظریه و کاربرد فرآیند واریانس-گاما
* مدل‌های با درآمد ثابت و ریسک اعتباری مبتنی بر فرآیند Lévy، از جمله قیمت‌گذاری CDO
* PDE عددی و روش های مونت کارلو
* قیمت گذاری دارایی و ارزش گذاری مشتقات و پوشش ریسک
* فرمول های Itô برای حرکت براونی کسری
* توصیف مارتینگل حباب های قیمت دارایی
* ارزیابی ابزار برای مشتقات اعتباری و مدیریت پورتفولیو
پیشرفت‌ها در مالی ریاضی منبع ارزشمندی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی، محققان و شاغلین در امور مالی ریاضی و مهندسی مالی است.
شرکت کنندگان: H. Albrecher، D. C. Brody، P. Carr، E. Eberlein، R. J. Elliott، M. C. Fu، H. Geman، M. Heidari، A. Hirsa، L. P. هیوستون، آر. ا. جارو، ایکس. جین، دبلیو. کلوگ، اس. ا. لادوست، آ. ماکرینا، دی. بی. مدان، اف. میلن، ام. موزیلا، پی. پروتر، دبلیو. شوتنز، ای. سنتا، کی. شیمبو، آر. سیرکار , J. van der Hoek, M.Yor, T. Zariphopoulou
This self-contained volume brings together a collection of chapters by some of the most distinguished researchers and practitioners in the fields of mathematical finance and financial engineering. Presenting state-of-the-art developments in theory and practice, the Festschrift is dedicated to Dilip B. Madan on the occasion of his 60th birthday.
Specific topics covered include:
* Theory and application of the Variance-Gamma process
* Lévy process driven fixed-income and credit-risk models, including CDO pricing
* Numerical PDE and Monte Carlo methods
* Asset pricing and derivatives valuation and hedging
* Itô formulas for fractional Brownian motion
* Martingale characterization of asset price bubbles
* Utility valuation for credit derivatives and portfolio management
Advances in Mathematical Finance is a valuable resource for graduate students, researchers, and practitioners in mathematical finance and financial engineering.
Contributors: H. Albrecher, D. C. Brody, P. Carr, E. Eberlein, R. J. Elliott, M. C. Fu, H. Geman, M. Heidari, A. Hirsa, L. P. Hughston, R. A. Jarrow, X. Jin, W. Kluge, S. A. Ladoucette, A. Macrina, D. B. Madan, F. Milne, M. Musiela, P. Protter, W. Schoutens, E. Seneta, K. Shimbo, R. Sircar, J. van der Hoek, M.Yor, T. Zariphopoulou
دانلود کتاب «پیشرفت در امور مالی ریاضی»
