نرم افزار: سیستم ها: محاسبات علمی

ریاضیات مدیریت پول: تکنیک های تحلیل ریسک برای معامله گران

The Mathematics of Money Management: Risk Analysis Techniques for Traders

دانلود کتاب The Mathematics of Money Management: Risk Analysis Techniques for Traders (به فارسی: ریاضیات مدیریت پول: تکنیک های تحلیل ریسک برای معامله گران) نوشته شده توسط «Ralph Vince»

اطلاعات کتاب ریاضیات مدیریت پول: تکنیک های تحلیل ریسک برای معامله گران

موضوع اصلی: ریاضیات

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Wiley

نویسنده: Ralph Vince

زبان: English

فرمت کتاب: pdf (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 1992

تعداد صفحه: 200

حجم کتاب: 15 مگابایت

کد کتاب: 0471547387 , 9780471547389

نوبت چاپ: 1

توضیحات کتاب ریاضیات مدیریت پول: تکنیک های تحلیل ریسک برای معامله گران

این کتاب باید بهترین کتابی باشد که در زمینه مدیریت پول (اندازه موقعیت) نوشته ام. نویسنده به روشی ریاضی نشان می‌دهد که چگونه می‌توانیم رشد ارزش خود را با استفاده از فرمول f* بهینه خود به حداکثر برسانیم. من فکر می‌کنم اکثر افراد با پیش‌زمینه‌های پایه در ریاضیات (و آمار) می‌توانند توضیحی را درباره اینکه f* بهینه تعیین می‌شود و چگونه می‌توانیم آن را محاسبه کنیم، درک کنند. ریاضی پشت آن چندان پیچیده نیست (در واقع همه در معادله 1.13 او در صفحه 31 خلاصه شده است).

برای افرادی که در استفاده از این روش در نتایج بک تست شده مشکل دارند، به توماس استریدزمن کتاب او (چگونه سیستم های معاملاتی برنده بسازیم) توصیه می کنم. او نحوه انجام این کار را در MS Excel نشان می دهد.

من در حال حاضر از f* بهینه او به عنوان روشی برای تعیین حداکثر گرمای پرتفوی برای سیستم های معاملاتی خود استفاده می کنم، اما فوراً آن را برای اندازه موقعیت در سفارش های ورودی خود اعمال نمی کنم. همچنین می توانید از f* برای امتیاز دادن به سیستم معاملاتی خود استفاده کنید.

قطعا به افرادی که علاقه مند به مدیریت پول برای سیستم های معاملاتی هستند توصیه می شود.

This book must have been the best I’ve red on money management (position sizing). The author illustrates in a mathematical way how we can maximize the growth of our equity using his optimal f* formula. I think most people with a basic background in mathematics (and statistics) can understand the explenation on how optimal f* is determined and how we can calculate it. The math behind isn’t that complicated (it’s actually all sumarized in his equation 1.13 on page 31).

For the people having trouble to apply this method on backtested results, I advise Thomas Stridsman his book (How to build winning trading systems). He illustrates how to do this in MS Excel.

I’m currently using his optimal f* as a method to determine the maximum portfolio heat for my trading systems, but not immediatly applying it to position size al my entry orders. You can also use the f* to score your trading system.

Definitly advised to people with an interest in money management for trading systems.

دانلود کتاب «ریاضیات مدیریت پول: تکنیک های تحلیل ریسک برای معامله گران»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.
برچسب ها
مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.
کتابخانه دیجیتال بَلیان