دانلود کتاب The Econometrics of Sequential Trade Models: Theory and Applications Using High Frequency Data (به فارسی: اقتصاد سنجی مدل های تجارت متوالی: نظریه و کاربردها با استفاده از داده های فرکانس بالا) نوشته شده توسط «Stefan Kokot (auth.)»
اطلاعات کتاب اقتصاد سنجی مدل های تجارت متوالی: نظریه و کاربردها با استفاده از داده های فرکانس بالا
موضوع اصلی: ریاضیات
نوع: کتاب الکترونیکی
ناشر: Springer-Verlag Berlin Heidelberg
نویسنده: Stefan Kokot (auth.)
زبان: english
فرمت کتاب: PDF (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)
سال انتشار: 2004
تعداد صفحه: 196 / 197
حجم فایل: 5.07 مگابایت
کد کتاب: 364217115X , 9783642171154
نوبت چاپ: 1
توضیحات کتاب اقتصاد سنجی مدل های تجارت متوالی: نظریه و کاربردها با استفاده از داده های فرکانس بالا
پژوهش حاضر به عنوان پایان نامه دکتری توسط گروه اقتصاد دانشگاه یوهان ولفگانگ گوته در فرانکفورت آم ماین پذیرفته شده است. این از مشارکت پنج ساله من در دو پروژه تحقیقاتی، “تحلیل اقتصادسنجی شدت و نوسانات معاملات در بازارهای مالی” و “ریزساختار در بازارهای مالی” ناشی شد که هر دو توسط کرسی آمار و اقتصادسنجی (تجربی اقتصادی) انجام شد. تحقیقات) در دپارتمان اقتصاد و مدیریت بازرگانی، دانشگاه جو هان ولفگانگ گوته در فرانکفورت آم ماین و توسط ایالت هسن تامین مالی می شود. در این مدت از افراد زیادی بهره برده ام. قبل از هر چیز می خواهم از استاد راهنمای پایان نامه خود، پروفسور دکتر راینهارد هوجر، برای شروع و حمایت از مطالعات من با تشویق فراوان تشکر کنم. همچنین از پروفسور دکتر کریستین شلاگ به خاطر ایفای نقش به عنوان استاد راهنمای پایان نامه بسیار سپاسگزارم. علاوه بر این، مایلم از پروفسور دکتر یواخیم گرامیگ تشکر کنم که من را در وهله اول با موضوعات تحت پوشش این مطالعه آشنا کرد و به من کمک کرد تا از طریق بحث های فراوان و همچنین از طریق تمایل به کار، دیدگاه خود را در مورد اقتصاد سنجی و نظریه ریزساختار بازار مالی تیز کنم. با من در چندین مطالعه مرتبط.
The present study has been accepted as a doctoral thesis by the Depart ment of Economics of the Johann Wolfgang Goethe-University in Frankfurt am Main. It grew out from my five year long participation in two research projects, “Econometric analysis of transaction intensity and volatility on fi nancial markets”, and “Microstructure on financial markets”, that were both conducted by the chair of Statistics and Econometrics (Empirical Economic Research) at the Department of Economics and Business Administration, Jo hann Wolfgang Goethe-University in Frankfurt am Main and financed by the state of Hessen. During this time I have benefitted from many people. First and foremost I would like to thank my thesis supervisor, Prof. Dr. Reinhard Hujer, for initiating and supporting my studies with great encouragement. I am also very grateful to Prof. Dr. Christian Schlag for acting as the second thesis supervisor. Furthermore, I wish to thank Prof. Dr. Joachim Grammig who introduced me to the topics covered in this study in the first place and helped me to sharpen my views on econometrics and financial market microstructure theory through many discussions and also through his willingness to work with me on several related studies.
دانلود کتاب «اقتصاد سنجی مدل های تجارت متوالی: نظریه و کاربردها با استفاده از داده های فرکانس بالا»
برای دریافت کد تخفیف ۲۰ درصدی این کتاب، ابتدا صفحه اینستاگرام کازرون آنلاین (@kazerun.online ) را دنبال کنید. سپس، کلمه «بلیان» را در دایرکت ارسال کنید تا کد تخفیف به شما ارسال شود.