نرم افزار: سیستم ها: محاسبات علمی

امور مالی تصادفی: مقدمه ای در زمان گسسته

Stochastic Finance: An Introduction in Discrete Time

دانلود کتاب Stochastic Finance: An Introduction in Discrete Time (به فارسی: امور مالی تصادفی: مقدمه ای در زمان گسسته) نوشته شده توسط «Hans Follmer – Alexander Schied»

اطلاعات کتاب امور مالی تصادفی: مقدمه ای در زمان گسسته

موضوع اصلی: ریاضیات

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Walter de Gruyter

نویسنده: Hans Follmer – Alexander Schied

زبان: english

فرمت کتاب: PDF (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2004

تعداد صفحه: 474

حجم فایل: 2.62 مگابایت

کد کتاب: 3110183463 , 9783110183467

نوبت چاپ: 2 Rev Enl

توضیحات کتاب امور مالی تصادفی: مقدمه ای در زمان گسسته

این کتاب درسی که برای دانشجویان کارشناسی ارشد ریاضی در نظر گرفته شده است، مقدمه ای بر روش های احتمالی در امور مالی است که بر روی مدل های تصادفی در زمان واقعی تمرکز دارد. این بر اساس دوره های تدریس شده توسط نویسندگان در Humboldt U. و Technical U. در آلمان است. هسته اصلی کار یک نظریه آربیتراژ پویا است که در بخش دوم ارائه شده است، اما آنها ابتدا برخی از استدلال های اصلی را در یک مدل یک دوره ای شفاف تر توضیح می دهند. برای نسخه جدید، آنها برخی از مطالب مربوط به بازنمایی قوی اقدامات ریسک، قیمت‌گذاری بدون آربیتراژ ادعاهای احتمالی، همگرایی با قیمت‌های بلک شولز، و ثبات تحت چسباندن را با اتصالات آن به معیارهای ریسک منسجم پویا، ساده و روشن کرده‌اند. آنها همچنین چندین بخش جدید را اضافه کرده‌اند که در مورد اقدامات ریسک غیرقابل تغییر قانون، اعوجاج مقعر و روابط بین اقدامات ریسک و ادغام Choquet بحث می‌کنند.

Intended for graduate students in mathematics, this textbook is an introduction to probabilistic methods in finance that focuses on stochastic models in real time. It is based on courses taught by the authors at Humboldt U. and Technical U. in Germany. The core of the work is a dynamic arbitrage theory presented in the second section, but they first explain some of the main arguments in a more transparent one-period model. For the new edition they have simplified and clarified some of the material regarding robust representations of risk measures, arbitrage-free pricing of contingent claims, convergence to Black-Scholes prices, and stability under pasting with its connections to dynamically consistent coherent risk measures. They have also added several new sections discussing of law-invariant risk measures, concave distortions, and the relations between risk measures and Choquet integration.

دانلود کتاب «امور مالی تصادفی: مقدمه ای در زمان گسسته»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.

برای دریافت کد تخفیف ۲۰ درصدی این کتاب، ابتدا صفحه اینستاگرام کازرون آنلاین (@kazerun.online ) را دنبال کنید. سپس، کلمه «بلیان» را در دایرکت ارسال کنید تا کد تخفیف به شما ارسال شود.

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.
کتابخانه دیجیتال بَلیان