دانلود کتاب Stochastic Calculus of Variations in Mathematical Finance (به فارسی: حساب تصادفی تغییرات در مالی ریاضی) نوشته شده توسط «Paul Malliavin – Anton Thalmaier»
اطلاعات کتاب حساب تصادفی تغییرات در مالی ریاضی
موضوع اصلی: ریاضیات
نوع: کتاب الکترونیکی
ناشر: Springer
نویسنده: Paul Malliavin – Anton Thalmaier
زبان: English
فرمت کتاب: pdf (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)
سال انتشار: 2005
تعداد صفحه: 147
حجم کتاب: 1 مگابایت
کد کتاب: 3540307990 , 9783540434313 , 9783540307990 , 3540434313
نوبت چاپ: 1
توضیحات کتاب حساب تصادفی تغییرات در مالی ریاضی
حساب مالیاوین یک دیفرانسیل بی‌بعدی را ارائه می‌کند
حساب در زمینه فرآیندهای تصادفی مسیرهای پیوسته.
حساب شامل فرمول‌های ادغام توسط قطعات است. و Sobolev
فضاهای توابع متمایز تعریف شده بر روی یک فضای احتمال.
این کتاب جدید، نشان دهنده ارتباط حساب مالیاوین برای
مالی ریاضی، با یک ارائه از ابتدا
این نظریه.
یونانی ها (حساسیت های قیمتی) بر حسب مالیاوین
حساب مجدد تفسیر می شوند.
ادغام توسط فرمول‌های قطعات، طرح‌های مونت کارلوی پایداری را برای
ارزیابی عددی گزینه‌های دیجیتال ارائه می‌دهند.
پیش‌بینی‌های بعدی محدود فضاهای بی‌بعد سوبولف
به محاسبات مونت کارلو منجر می‌شود. انتظارات شرطی مفید
برای محاسبه گزینه های آمریکایی.
همگرایی ضعیف ادغام عددی SDE به عنوان یک تابع متعلق به فضای Sobolev با مرتبه منفی تفسیر می شود. .
اطلاعات داخلی به صورت یک رانش بی‌بعدی بیان می‌شوند.
در فصل آخر مقدمه‌ای بر همان اشیاء ارائه می‌شود
در زمینه فرآیندهای پرش بازارهای ناقص ظاهر می شوند.
Malliavin calculus provides an infinite-dimensional differential
calculus in the context of continuous paths stochastic processes.
The calculus includes formulae of integration by parts and Sobolev
spaces of differentiable functions defined on a probability space.
This new book, demonstrating the relevance of Malliavin calculus for
Mathematical Finance, starts with an exposition from scratch of
this theory.
Greeks (price sensitivities) are reinterpreted in terms of Malliavin
calculus.
Integration by parts formulae provide stable Monte Carlo schemes for
numerical valuation of digital options.
Finite-dimensional projections of infinite-dimensional Sobolev spaces
lead to Monte Carlo computations of conditional expectations useful
for computing American options.
Weak convergence of numerical integration of SDE is interpreted
as a functional belonging to a Sobolev space of negative order.
Insider information is expressed as an infinite-dimensional drift.
The last chapter gives an introduction to the same objects
in the context of jump processes where incomplete markets appear.
دانلود کتاب «حساب تصادفی تغییرات در مالی ریاضی»
