دانلود کتاب Stochastic calculus for finance II: Continuous-time models (به فارسی: محاسبات تصادفی برای امور مالی II: مدل های زمان پیوسته) نوشته شده توسط «Steven E. Shreve»
اطلاعات کتاب محاسبات تصادفی برای امور مالی II: مدل های زمان پیوسته
موضوع اصلی: ریاضیات
نوع: کتاب الکترونیکی
ناشر: Springer
نویسنده: Steven E. Shreve
زبان: english
فرمت کتاب: DJVU (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)
سال انتشار: 2004
تعداد صفحه: 570
حجم فایل: 3.75 مگابایت
کد کتاب: 0387401016 , 9780387401010
نوبت چاپ: 1st ed. 2004. Corr. 2nd printing
توضیحات کتاب محاسبات تصادفی برای امور مالی II: مدل های زمان پیوسته
حساب تصادفی برای امور مالی از ده سال اول برنامه کارشناسی ارشد حرفه ای کارنگی ملون در امور مالی محاسباتی تکامل یافته است. محتوای این کتاب با موفقیت برای دانش آموزانی که پیشینه ریاضی آنها شامل حساب دیفرانسیل و انتگرال و احتمالات مبتنی بر حساب دیفرانسیل و انتگرال است استفاده شده است. متن هر دو بیانیه دقیق نتایج، استدلال های قابل قبول، و حتی برخی از اثبات ها را ارائه می دهد، اما مهمتر از آن، توضیحات شهودی توسعه یافته و اصلاح شده از طریق تجربه کلاس درس با این مطالب ارائه شده است. این کتاب شامل یک درمان مستقل از نظریه احتمال مورد نیاز برای حساب تصادفی، از جمله حرکت براونی و خواص آن است. موضوعات پیشرفته شامل مدل‌های ارز خارجی، معیارهای رو به جلو و فرآیندهای پرش انتشار است.
این کتاب در دو جلد منتشر شده است. این جلد دوم محاسبات تصادفی، مارتینگال، قیمت‌گذاری خنثی ریسک، گزینه‌های عجیب و غریب و مدل‌های ساختار اصطلاحی، همه را در زمان پیوسته توسعه می‌دهد.
دانشجویان سطح کارشناسی ارشد و محققان در رشته مالی ریاضی و مهندسی مالی این کتاب را مفید خواهند یافت.
Stochastic Calculus for Finance evolved from the first ten years of the Carnegie Mellon Professional Master’s program in Computational Finance. The content of this book has been used successfully with students whose mathematics background consists of calculus and calculus-based probability. The text gives both precise statements of results, plausibility arguments, and even some proofs, but more importantly intuitive explanations developed and refine through classroom experience with this material are provided. The book includes a self-contained treatment of the probability theory needed for stochastic calculus, including Brownian motion and its properties. Advanced topics include foreign exchange models, forward measures, and jump-diffusion processes.
This book is being published in two volumes. This second volume develops stochastic calculus, martingales, risk-neutral pricing, exotic options and term structure models, all in continuous time.
Master’s level students and researchers in mathematical finance and financial engineering will find this book useful.
دانلود کتاب «محاسبات تصادفی برای امور مالی II: مدل های زمان پیوسته»
برای دریافت کد تخفیف ۲۰ درصدی این کتاب، ابتدا صفحه اینستاگرام کازرون آنلاین (@kazerun.online ) را دنبال کنید. سپس، کلمه «بلیان» را در دایرکت ارسال کنید تا کد تخفیف به شما ارسال شود.