دانلود کتاب Reproducible Finance with R: Code Flows and Shiny Apps for Portfolio Analysis (به فارسی: مالی قابل تکرار با R: جریان های کد و برنامه های درخشان برای تجزیه و تحلیل پورتفولیو) نوشته شده توسط «Jonathan K. Regenstein Jr.»
اطلاعات کتاب مالی قابل تکرار با R: جریان های کد و برنامه های درخشان برای تجزیه و تحلیل پورتفولیو
موضوع اصلی: ریاضیات
نوع: کتاب الکترونیکی
ناشر: Chapman & Hall
نویسنده: Jonathan K. Regenstein Jr.
زبان: english
فرمت کتاب: PDF (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)
سال انتشار: 2019
تعداد صفحه: 248 / 249
حجم فایل: 71.27 مگابایت
کد کتاب: 1138484229 , 9781138484221
توضیحات کتاب مالی قابل تکرار با R: جریان های کد و برنامه های درخشان برای تجزیه و تحلیل پورتفولیو
مالی تکرارپذیر با R: جریان های کد و برنامه های براق برای تجزیه و تحلیل پورتفولیو، مقدمه ای منحصر به فرد برای علم داده برای مدیریت سرمایه گذاری است که سه الگوی اصلی کدگذاری R/Finance را بررسی می کند، بر تجسم داده ها تأکید می کند و چگونگی ایجاد مجموعه ای منسجم از برنامه های کاربردی درخشان را توضیح می دهد. . کد منبع کامل، داده‌های قیمت دارایی و برنامه‌های کاربردی زنده درخشان در reproduciblefinance.com موجود است. خواننده ایده‌آل در امور مالی کار می‌کند یا می‌خواهد در امور مالی کار کند و می‌خواهد R Code و Shiny را از طریق مثال‌های ساده و در عین حال کاربردی در دنیای واقعی بیاموزد.
کتاب با اولین گام در علم داده آغاز می شود: وارد کردن و بحث کردن داده ها، که در زمینه سرمایه گذاری به معنای واردات قیمت دارایی، تبدیل به بازده، و ساخت یک سبد است. بخش بعدی ریسک را پوشش می دهد و به آمارهای توصیفی مانند انحراف معیار، چولگی، کشیدگی و تاریخچه چرخش آنها می پردازد. بخش سوم بر تئوری پورتفولیو متمرکز است و مدل‌های شارپ، CAPM و Fama French را تحلیل می‌کند. این کتاب با کاربردهایی برای یافتن سهم دارایی های فردی در ریسک و اجرای شبیه سازی های مونت کارلو به پایان می رسد. برای هر یک از این وظایف، سه پارادایم اصلی کدنویسی بررسی شده و کار در داشبوردهای تعاملی براق پیچیده می‌شود.
The book begins with the first step in data science: importing and wrangling data, which in the investment context means importing asset prices, converting to returns, and constructing a portfolio. The next section covers risk and tackles descriptive statistics such as standard deviation, skewness, kurtosis, and their rolling histories. The third section focuses on portfolio theory, analyzing the Sharpe Ratio, CAPM, and Fama French models. The book concludes with applications for finding individual asset contribution to risk and for running Monte Carlo simulations. For each of these tasks, the three major coding paradigms are explored and the work is wrapped into interactive Shiny dashboards.
دانلود کتاب «مالی قابل تکرار با R: جریان های کد و برنامه های درخشان برای تجزیه و تحلیل پورتفولیو»
برای دریافت کد تخفیف ۲۰ درصدی این کتاب، ابتدا صفحه اینستاگرام کازرون آنلاین (@kazerun.online ) را دنبال کنید. سپس، کلمه «بلیان» را در دایرکت ارسال کنید تا کد تخفیف به شما ارسال شود.