دانلود کتاب Practical Methods of Financial Engineering and Risk Management: Tools for Modern Financial Professionals (به فارسی: روش های عملی مهندسی مالی و مدیریت ریسک: ابزارهایی برای حرفه ای های مالی مدرن) نوشته شده توسط «Rupak Chatterjee (auth.)»
اطلاعات کتاب روش های عملی مهندسی مالی و مدیریت ریسک: ابزارهایی برای حرفه ای های مالی مدرن
موضوع اصلی: ریاضیات
نوع: کتاب الکترونیکی
ناشر: Apress
نویسنده: Rupak Chatterjee (auth.)
زبان: english
فرمت کتاب: PDF (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)
سال انتشار: 2014
تعداد صفحه: 388 / 379
حجم فایل: 16.50 مگابایت
کد کتاب: 143026134X , 9781430261346
نوبت چاپ: 1
توضیحات کتاب روش های عملی مهندسی مالی و مدیریت ریسک: ابزارهایی برای حرفه ای های مالی مدرن
کنترل ریسک، تخصیص سرمایه، و قیمت‌گذاری واقعی مشتقات و پوشش ریسک، نگرانی‌های مهمی برای موسسات مالی بزرگ و معامله‌گران فردی هستند. وقایع از فروپاشی Lehman Brothers تا بحران بدهی دولتی یونان نیاز فوری و پایدار به ابزارهای آماری کافی برای اندازه‌گیری و پیش‌بینی دامنه نوسانات بالقوه در بازارهای مالی – از تغییرات معمولی قیمت سهام و نرخ بهره، تا نکول، تا آن‌هایی که به طور فزاینده‌ای «رویدادهای نادر» را تکرار می‌کنند، که به‌عنوان رویدادهای قو سیاه نامیده می‌شوند. با این حال، بسیاری در وال استریت همچنان بر مدل‌های استاندارد مبتنی بر فرضیات ساده‌سازی شده مصنوعی تکیه می‌کنند که می‌تواند منجر به دست کم‌گرفتن سیستماتیک (و گاهی فاجعه‌بار) ریسک‌های واقعی شود.
در روش‌های عملی مهندسی مالی و مدیریت ریسک، دکتر روپاک چاترجی – مدیر سابق گروه تحقیقات کمی چند دارایی در سیتی – متخصصان مالی و دانشجویان پیشرفته را به آخرین مفاهیم، ابزارها، تکنیک‌های ارزش‌گذاری، و اقدامات تحلیلی که توسط متخصصان وال‌استریت باهوش‌تر و پاسخگوتر، در تمامی مقیاس‌های عملیاتی از معاملات روزانه گرفته تا استراتژی سازمانی، به کار گرفته شده‌اند، تا رفتار واقعی و ریسک‌پذیری بازارهای مالی را مدل‌سازی و تحلیل دقیق‌تر کنند. نور سرد واقعیت های پس از سال 2008. تا زمانی که فردی بر این مجموعه مهارت مدرن تسلط نداشته باشد، نمی‌تواند سرمایه ریسک، قیمت و اوراق مشتقه پوششی را به طور واقعی تخصیص دهد، یا موقعیت‌های ریسک را از دیدگاه‌های چندگانه ریسک بازار، ریسک اعتباری، ریسک طرف مقابل و ریسک سیستمی مدیریت کند.
این کتاب دانش کاری از حساب دیفرانسیل و انتگرال، آمار و اکسل را فرض می‌کند، اما تکنیک‌هایی از تجزیه و تحلیل آماری، احتمالات و فرآیندهای تصادفی را آموزش می‌دهد تا خواننده را قادر سازد تا توزیع‌های احتمال را کالیبره کند و شبیه‌سازی‌هایی را ایجاد کند. در وال استریت برای ارزیابی صحیح ابزارهای مالی مختلف، مدل‌سازی ابعاد ریسک استراتژی‌های معاملاتی، و انجام تحلیل‌های عددی فشرده اقدامات ریسک مورد نیاز آژانس‌های نظارتی مختلف استفاده می‌شوند.
Risk control, capital allocation, and realistic derivative pricing and hedging are critical concerns for major financial institutions and individual traders alike. Events from the collapse of Lehman Brothers to the Greek sovereign debt crisis demonstrate the urgent and abiding need for statistical tools adequate to measure and anticipate the amplitude of potential swings in the financial markets—from ordinary stock price and interest rate moves, to defaults, to those increasingly frequent “rare events” fashionably called black swan events. Yet many on Wall Street continue to rely on standard models based on artificially simplified assumptions that can lead to systematic (and sometimes catastrophic) underestimation of real risks.
In Practical Methods of Financial Engineering and Risk Management, Dr. Rupak Chatterjee— former director of the multi-asset quantitative research group at Citi—introduces finance professionals and advanced students to the latest concepts, tools, valuation techniques, and analytic measures being deployed by the more discerning and responsive Wall Street practitioners, on all operational scales from day trading to institutional strategy, to model and analyze more faithfully the real behavior and risk exposure of financial markets in the cold light of the post-2008 realities. Until one masters this modern skill set, one cannot allocate risk capital properly, price and hedge derivative securities realistically, or risk-manage positions from the multiple perspectives of market risk, credit risk, counterparty risk, and systemic risk.
The book assumes a working knowledge of calculus, statistics, and Excel, but it teaches techniques from statistical analysis, probability, and stochastic processes sufficient to enable the reader to calibrate probability distributions and create the simulations that are used on Wall Street to valuate various financial instruments correctly, model the risk dimensions of trading strategies, and perform the numerically intensive analysis of risk measures required by various regulatory agencies.
دانلود کتاب «روش های عملی مهندسی مالی و مدیریت ریسک: ابزارهایی برای حرفه ای های مالی مدرن»
برای دریافت کد تخفیف ۲۰ درصدی این کتاب، ابتدا صفحه اینستاگرام کازرون آنلاین (@kazerun.online ) را دنبال کنید. سپس، کلمه «بلیان» را در دایرکت ارسال کنید تا کد تخفیف به شما ارسال شود.