دانلود کتاب Option pricing and portfolio optimization: Modern methods of financial mathematics (به فارسی: قیمت گذاری گزینه و بهینه سازی پرتفوی: روش های مدرن ریاضیات مالی) نوشته شده توسط «Ralf Korn – Elke Korn»
اطلاعات کتاب قیمت گذاری گزینه و بهینه سازی پرتفوی: روش های مدرن ریاضیات مالی
موضوع اصلی: ریاضیات
نوع: کتاب الکترونیکی
ناشر: American Mathematical Society
نویسنده: Ralf Korn – Elke Korn
زبان: English
فرمت کتاب: djvu (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)
سال انتشار: 2001
تعداد صفحه: 264
حجم کتاب: 4 مگابایت
کد کتاب: 0821821237 , 9780821821237
توضیحات کتاب قیمت گذاری گزینه و بهینه سازی پرتفوی: روش های مدرن ریاضیات مالی
درک و کار با مدل های فعلی بازارهای مالی مستلزم دانش صحیح از ابزارها و ایده های ریاضی است که آنها از آنها ساخته شده اند. بانک‌ها و خانه‌های مالی در سرتاسر جهان به این موضوع پی می‌برند و مشتاقانه ریاضی‌دانان، فیزیکدانان و دیگر دانشمندان را با این مهارت‌ها جذب می‌کنند.
ریاضیات درگیر در امور مالی مدرن از دل احتمالات و تجزیه و تحلیل سرچشمه می گیرد: حساب Itô، کنترل تصادفی، معادلات دیفرانسیل، مارتینگل ها، و غیره. نویسندگان درمان های دقیقی از این موضوعات ارائه می دهند، در حالی که همیشه برنامه های کاربردی را در ذهن دارند. بنابراین، روشی که ریاضیات در آن توسعه می‌یابد، به جای هدف کلیت بهینه، بر اساس روش استفاده از آن است. در واقع، بیشتر موضوعات صرفاً ریاضی در «گشت‌های گشت» گسترده از برنامه‌های کاربردی به نظریه بررسی می‌شوند. بنابراین، با در نظر گرفتن موضوع اصلی مدل‌سازی مالی و بهینه‌سازی، خواننده نیز مقدمه‌ای مستقل و کامل از ریاضیات زیربنایی به دست می‌آورد.
این کتاب به طور خاص به عنوان کتاب درسی فارغ التحصیل طراحی شده است. می‌توان از آن برای بخش دوم یک دوره در تئوری احتمال استفاده کرد، زیرا شامل یک مقدمه کاربردی برای مبانی فرآیندهای تصادفی (مارتینگالس و حرکت براونی) و حساب تصادفی است. همچنین برای دوره ای در امور مالی پیوسته که آشنایی با فرآیندهای تصادفی را در نظر می گیرد، مناسب است.
پیش‌نیازها تئوری احتمالات و حساب دیفرانسیل و انتگرال است. برخی از پیشینه در فرآیندهای تصادفی مفید است، اما ضروری نیست.
The mathematics involved in modern finance springs from the heart of probability and analysis: the Itô calculus, stochastic control, differential equations, martingales, and so on. The authors give rigorous treatments of these topics, while always keeping the applications in mind. Thus, the way in which the mathematics is developed is governed by the way it will be used, rather than by the goal of optimal generality. Indeed, most of purely mathematical topics are treated in extended “excursions” from the applications into the theory. Thus, with the main topic of financial modelling and optimization in view, the reader also obtains a self-contained and complete introduction to the underlying mathematics.
This book is specifically designed as a graduate textbook. It could be used for the second part of a course in probability theory, as it includes an applied introduction to the basics of stochastic processes (martingales and Brownian motion) and stochastic calculus. It would also be suitable for a course in continuous-time finance that assumes familiarity with stochastic processes.
The prerequisites are basic probability theory and calculus. Some background in stochastic processes would be useful, but not essential.
دانلود کتاب «قیمت گذاری گزینه و بهینه سازی پرتفوی: روش های مدرن ریاضیات مالی»
