نرم افزار: سیستم ها: محاسبات علمی

روش‌های عددی برای مسائل کنترل تصادفی در زمان پیوسته

Numerical Methods for Stochastic Control Problems in Continuous Time

دانلود کتاب Numerical Methods for Stochastic Control Problems in Continuous Time (به فارسی: روش‌های عددی برای مسائل کنترل تصادفی در زمان پیوسته) نوشته شده توسط «Harold J. Kushner – Paul G. Dupuis (auth.)»

اطلاعات کتاب روش‌های عددی برای مسائل کنترل تصادفی در زمان پیوسته

موضوع اصلی: ریاضیات

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Springer US

نویسنده: Harold J. Kushner – Paul G. Dupuis (auth.)

زبان: english

فرمت کتاب: PDF (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 1992

تعداد صفحه: 435

حجم فایل: 12.61 مگابایت

کد کتاب: 1468404431 , 9781468404432

توضیحات کتاب روش‌های عددی برای مسائل کنترل تصادفی در زمان پیوسته

این کتاب توسعه جامعی از روش‌های عددی مؤثر برای مسائل کنترل تصادفی در زمان پیوسته را ارائه می‌کند. مدل‌های فرآیند، انتشار، انتشار پرش یا انتشار منعکس‌شده از نوعی هستند که در اکثر برنامه‌های فعلی رخ می‌دهند. تمام فرمول‌های مشکل معمولی، و همچنین موارد مورد علاقه جدیدتر مانند کنترل ارگودیک، کنترل منفرد و انواع انتشار بازتابی که به عنوان مدل‌های شبکه‌های صف استفاده می‌شوند، گنجانده شده‌اند. همگرایی تقریب های عددی از طریق روش های احتمالی کارآمد نظریه همگرایی ضعیف اثبات می شود. این روش ها همچنین برای محاسبه عملکردهای فرآیندهای کنترل نشده و فیلترهای غیرخطی مناسب تا بهینه نیز اعمال می شود. کاربردها برای مسائل پیچیده قطعی از طریق کاربرد در دسته بزرگی از مسائل از حساب تغییرات نشان داده شده است. روش کلی به عنوان روش تقریب زنجیره مارکوف شناخته می شود. اساساً تمام چیزی که از تقریب ها لازم است، برخی شرایط سازگاری محلی طبیعی است. تقریب ها با روش های استاندارد آنالیز عددی مطابقت دارند. پیشینه مورد نیاز در فرآیندهای تصادفی بررسی شده است، توسعه گسترده ای از روش های تقریب وجود دارد، و یک فصل به تکنیک های محاسباتی اختصاص داده شده است. این کتاب در دو سطح، تمرین (الگوریتم ها و کاربردها) و توسعه ریاضی نوشته شده است. بنابراین روش ها و استفاده باید به طور گسترده در دسترس باشد.

The book presents a comprehensive development of effective numerical methods for stochastic control problems in continuous time. The process models are diffusions, jump-diffusions or reflected diffusions of the type that occur in the majority of current applications. All the usual problem formulations are included, as well as those of more recent interest such as ergodic control, singular control and the types of reflected diffusions used as models of queuing networks. Convergence of the numerical approximations is proved via the efficient probabilistic methods of weak convergence theory. The methods also apply to the calculation of functionals of uncontrolled processes and for the appropriate to optimal nonlinear filters as well. Applications to complex deterministic problems are illustrated via application to a large class of problems from the calculus of variations. The general approach is known as the Markov Chain Approximation Method. Essentially all that is required of the approximations are some natural local consistency conditions. The approximations are consistent with standard methods of numerical analysis. The required background in stochastic processes is surveyed, there is an extensive development of methods of approximation, and a chapter is devoted to computational techniques. The book is written on two levels, that of practice (algorithms and applications), and that of the mathematical development. Thus the methods and use should be broadly accessible.

دانلود کتاب «روش‌های عددی برای مسائل کنترل تصادفی در زمان پیوسته»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.

برای دریافت کد تخفیف ۲۰ درصدی این کتاب، ابتدا صفحه اینستاگرام کازرون آنلاین (@kazerun.online ) را دنبال کنید. سپس، کلمه «بلیان» را در دایرکت ارسال کنید تا کد تخفیف به شما ارسال شود.

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.
کتابخانه دیجیتال بَلیان