نرم افزار: سیستم ها: محاسبات علمی

روش های عددی برای تامین مالی

Numerical methods for finance

دانلود کتاب Numerical methods for finance (به فارسی: روش های عددی برای تامین مالی) نوشته شده توسط «John Miller – David Edelman – John Appleby»

اطلاعات کتاب روش های عددی برای تامین مالی

موضوع اصلی: ریاضیات

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Chapman & Hall/CRC

نویسنده: John Miller – David Edelman – John Appleby

زبان: english

فرمت کتاب: PDF (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2008

تعداد صفحه: 312

حجم فایل: 4.00 مگابایت

کد کتاب: 1584889268 , 9781584889267

نوبت چاپ: 1

توضیحات کتاب روش های عددی برای تامین مالی

Numerical Methods for Finance با مشارکت کنندگان بین المللی از صنعت و دانشگاه، روش های عددی جدید و مرتبط را برای حل مشکلات عملی در امور مالی بررسی می کند. این یکی از معدود کتاب‌هایی است که به طور کامل به روش‌های عددی که در زمینه مالی اعمال می‌شود اختصاص داده شده است. این کتاب با ارائه روش‌های پیشرفته در این زمینه، ابتدا تئوری معیارهای ریسک منسجم و نحوه اعمال آن در مدیریت عملی ریسک را مورد بحث قرار می‌دهد. سپس روش جدیدی را برای قیمت گذاری گزینه های آمریکایی با ابعاد بالا پیشنهاد می کند و به دنبال آن اثرات منفی تنوع بین ریسک بین اعتبار و ریسک بازار را شرح می دهد. پس از ارزیابی ریسک طرف مقابل برای بازپرداخت نرخ بهره، متن استراتژی‌ها و مسائل مربوط به طرح‌های بازنشستگی سهم تعریف‌شده و قراردادهای بیمه عمر مشارکت‌کننده را در نظر می‌گیرد. همچنین یک فناوری قیمت‌گذاری مبادله کارآمد محاسباتی ایجاد می‌کند، توزیع قیمت دارایی اساسی را که توسط قیمت‌های اختیار معامله نشان می‌دهد استخراج می‌کند، و یک مدل GARCH ترکیبی و همچنین یک چارچوب فرآیند نقطه‌ای وابسته جدید را پیشنهاد می‌کند. علاوه بر این، این کتاب گزینه‌های وابسته به عملکرد، کاهش واریانس، ارزش در معرض خطر (VaR)، بهینه‌ساز تکامل دیفرانسیل، و فرصت‌های آربیتراژ برابری قرار دادن-تماس-آینده را بررسی می‌کند. این کتاب مختصر و گویا که توسط بانک DEPFA، IDA Ireland و Pioneer Investments حمایت می شود، پزشکان را با اطلاعات لازم برای تصمیم گیری های مالی مهم مجهز می کند.

Featuring international contributors from both industry and academia, Numerical Methods for Finance explores new and relevant numerical methods for the solution of practical problems in finance. It is one of the few books entirely devoted to numerical methods as applied to the financial field. Presenting state-of-the-art methods in this area, the book first discusses the coherent risk measures theory and how it applies to practical risk management. It then proposes a new method for pricing high-dimensional American options, followed by a description of the negative inter-risk diversification effects between credit and market risk. After evaluating counterparty risk for interest rate payoffs, the text considers strategies and issues concerning defined contribution pension plans and participating life insurance contracts. It also develops a computationally efficient swaption pricing technology, extracts the underlying asset price distribution implied by option prices, and proposes a hybrid GARCH model as well as a new affine point process framework. In addition, the book examines performance-dependent options, variance reduction, Value at Risk (VaR), the differential evolution optimizer, and put-call-futures parity arbitrage opportunities. Sponsored by DEPFA Bank, IDA Ireland, and Pioneer Investments, this concise and well-illustrated book equips practitioners with the necessary information to make important financial decisions.

دانلود کتاب «روش های عددی برای تامین مالی»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.

برای دریافت کد تخفیف ۲۰ درصدی این کتاب، ابتدا صفحه اینستاگرام کازرون آنلاین (@kazerun.online ) را دنبال کنید. سپس، کلمه «بلیان» را در دایرکت ارسال کنید تا کد تخفیف به شما ارسال شود.

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.
کتابخانه دیجیتال بَلیان