نرم افزار: سیستم ها: محاسبات علمی

سری‌های زمانی غیرخطی: روش‌های ناپارامتریک و پارامتریک

Nonlinear time series: Nonparametric and Parametric Methods

دانلود کتاب Nonlinear time series: Nonparametric and Parametric Methods (به فارسی: سری‌های زمانی غیرخطی: روش‌های ناپارامتریک و پارامتریک) نوشته شده توسط «Jianqing Fan – Qiwei Yao»

اطلاعات کتاب سری‌های زمانی غیرخطی: روش‌های ناپارامتریک و پارامتریک

موضوع اصلی: ریاضیات

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Springer

نویسنده: Jianqing Fan – Qiwei Yao

زبان: english

فرمت کتاب: PDF (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2003

تعداد صفحه: 569

حجم فایل: 3.00 مگابایت

کد کتاب: 0387224327 , 9780387951706

نوبت چاپ: 1

توضیحات کتاب سری‌های زمانی غیرخطی: روش‌های ناپارامتریک و پارامتریک

این کتاب روش های آماری معاصر و تئوری تحلیل سری های زمانی غیرخطی را ارائه می دهد. تمرکز اصلی بر روی تکنیک های ناپارامتریک و نیمه پارامتریک توسعه یافته در دهه گذشته است. این تکنیک‌های مدل‌سازی در فضای حالت، در حوزه فرکانس و همچنین در حوزه زمان را پوشش می‌دهد. برای انعکاس ادغام روش‌های پارامتری و ناپارامتریک در تجزیه و تحلیل داده‌های سری زمانی، این کتاب همچنین یک قرار گرفتن در معرض به‌روز از برخی مدل‌های غیرخطی پارامتریک، از جمله مدل‌های ARCH/GARCH و مدل‌های آستانه ارائه می‌کند. یک نمای فشرده در مدل های خطی ARMA نیز ارائه شده است. داده‌هایی که در برنامه‌های کاربردی واقعی به وجود می‌آیند در سراسر استفاده می‌شوند تا نشان دهند چگونه رویکردهای ناپارامتریک ممکن است به آشکارسازی ساختار محلی در داده‌های با ابعاد بالا کمک کنند. ابزارهای فنی مهم نیز معرفی شده است. این کتاب برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی، تحلیلگران سری زمانی برنامه گرا و محققان جدید و با تجربه مفید خواهد بود. هم در جامعه آماری و هم در طیف وسیعی از حوزه‌های دیگر مانند اقتصادسنجی، مالی تجربی، زیست‌شناسی جمعیت و بوم‌شناسی ارزش خواهد داشت. پیش نیاز دروس پایه احتمال و آمار است. جیان کینگ فن، نویسنده کتاب بسیار معتبر مدل سازی چند جمله ای محلی، استاد آمار در دانشگاه کارولینای شمالی در چپل هیل و دانشگاه چینی هنگ کنگ است. آثار منتشر شده او در مورد مدل‌سازی ناپارامتریک، سری‌های زمانی غیرخطی، اقتصاد سنجی مالی، تجزیه و تحلیل داده‌های طولی، انتخاب مدل، موجک‌ها و سایر جنبه‌های آمارهای روش‌شناختی و نظری با جایزه رئیس‌جمهور از کمیته روسای انجمن‌های آماری، Hettleman شناخته شده است. جایزه دستاورد هنری و علمی از دانشگاه کارولینای شمالی و با انتخاب او به عنوان عضو انجمن آمار آمریکا و موسسه آمار ریاضی. Qiwei Yao استاد آمار در دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی لندن است. او یکی از اعضای منتخب موسسه آماری بین‌المللی است و در هیئت تحریریه مجله انجمن آماری سلطنتی (سری B) و مجله آمار استرالیا و نیوزلند خدمت کرده است.

This book presents the contemporary statistical methods and theory of nonlinear time series analysis. The principal focus is on nonparametric and semiparametric techniques developed in the last decade. It covers the techniques for modelling in state-space, in frequency-domain as well as in time-domain. To reflect the integration of parametric and nonparametric methods in analyzing time series data, the book also presents an up-to-date exposure of some parametric nonlinear models, including ARCH/GARCH models and threshold models. A compact view on linear ARMA models is also provided. Data arising in real applications are used throughout to show how nonparametric approaches may help to reveal local structure in high-dimensional data. Important technical tools are also introduced. The book will be useful for graduate students, application-oriented time series analysts, and new and experienced researchers. It will have the value both within the statistical community and across a broad spectrum of other fields such as econometrics, empirical finance, population biology and ecology. The prerequisites are basic courses in probability and statistics. Jianqing Fan, coauthor of the highly regarded book Local Polynomial Modeling, is Professor of Statistics at the University of North Carolina at Chapel Hill and the Chinese University of Hong Kong. His published work on nonparametric modeling, nonlinear time series, financial econometrics, analysis of longitudinal data, model selection, wavelets and other aspects of methodological and theoretical statistics has been recognized with the Presidents’ Award from the Committee of Presidents of Statistical Societies, the Hettleman Prize for Artistic and Scholarly Achievement from the University of North Carolina, and by his election as a fellow of the American Statistical Association and the Institute of Mathematical Statistics. Qiwei Yao is Professor of Statistics at the London School of Economics and Political Science. He is an elected member of the International Statistical Institute, and has served on the editorial boards for the Journal of the Royal Statistical Society (Series B) and the Australian and New Zealand Journal of Statistics.

دانلود کتاب «سری‌های زمانی غیرخطی: روش‌های ناپارامتریک و پارامتریک»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.

برای دریافت کد تخفیف ۲۰ درصدی این کتاب، ابتدا صفحه اینستاگرام کازرون آنلاین (@kazerun.online ) را دنبال کنید. سپس، کلمه «بلیان» را در دایرکت ارسال کنید تا کد تخفیف به شما ارسال شود.

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.
کتابخانه دیجیتال بَلیان