نرم افزار: سیستم ها: محاسبات علمی

مدلسازی نوسانات بازار سهام: پل زدن شکاف تا زمان پیوسته

Modelling Stock Market Volatility: Bridging the Gap to Continuous Time

دانلود کتاب Modelling Stock Market Volatility: Bridging the Gap to Continuous Time (به فارسی: مدلسازی نوسانات بازار سهام: پل زدن شکاف تا زمان پیوسته) نوشته شده توسط «Peter H. Rossi»

اطلاعات کتاب مدلسازی نوسانات بازار سهام: پل زدن شکاف تا زمان پیوسته

موضوع اصلی: ریاضیات

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Academic Press

نویسنده: Peter H. Rossi

زبان: english

فرمت کتاب: PDF (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 1996

تعداد صفحه: 485 / 505

حجم فایل: 5.59 مگابایت

کد کتاب: 0125982755 , 9780125982757

نوبت چاپ: 1st

توضیحات کتاب مدلسازی نوسانات بازار سهام: پل زدن شکاف تا زمان پیوسته

این مجموعه مقاله بر رابطه بین مدل‌های زمان پیوسته و مدل‌ها و برنامه‌های کاربردی خودرگرسیون شرطی ناهمگون (ARCH) تمرکز دارد. برای اولین بار، مدلسازی نوسانات بازار سهام بینش جدیدی در مورد پیوندهای بین این دو مدل و کار جدید روی روش‌های تخمین عملی برای مدل‌های زمان پیوسته ارائه می‌دهد. این متن با کمک بورس تحصیلی پیشگام دانیل نلسون، تحقیقاتی را در مورد مدل زمان گسسته، محدودیت‌های زمانی پیوسته و فیلتر بهینه مدل‌های ARCH، و مشخصات و تخمین فرآیندهای زمان پیوسته ارائه می‌کند. این کار منجر به رشد سریع در کاربرد تجربی آنها می شود زیرا آنها به طور فزاینده ای در معرض آزمایش های معمول مشخصات قرار می گیرند. ویژگی‌های کلیدی* برای اولین بار بینش‌های جدیدی در مورد پیوندهای بین زمان پیوسته و مدل‌های ARCH ارائه می‌دهد* بورس تحصیلی مهم توسط برخی از مشهورترین محققان در امور مالی و اقتصاد سنجی را جمع‌آوری می‌کند* استدلال‌های پیچیده‌ای را در زمینه تقریب و مدل‌سازی آماری مناسب دینامیک نوسانات زمان پیوسته ثبت می‌کند.

This essay collection focuses on the relationship between continuous time models and Autoregressive Conditionally Heteroskedastic (ARCH) models and applications. For the first time, Modelling Stock Market Volatility provides new insights about the links between these two models and new work on practical estimation methods for continuous time models. Featuring the pioneering scholarship of Daniel Nelson, the text presents research about the discrete time model, continuous time limits and optimal filtering of ARCH models, and the specification and estimation of continuous time processes. This work will lead to a rapid growth in their empirical application as they are increasingly subjected to routine specification testing. Key Features* Provides for the first time new insights on the links between continuous time and ARCH models* Collects seminal scholarship by some of the most renowned researchers in finance and econometrics* Captures complex arguments underlying the approximation and proper statistical modelling of continuous time volatility dynamics

دانلود کتاب «مدلسازی نوسانات بازار سهام: پل زدن شکاف تا زمان پیوسته»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.

برای دریافت کد تخفیف ۲۰ درصدی این کتاب، ابتدا صفحه اینستاگرام کازرون آنلاین (@kazerun.online ) را دنبال کنید. سپس، کلمه «بلیان» را در دایرکت ارسال کنید تا کد تخفیف به شما ارسال شود.

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.
کتابخانه دیجیتال بَلیان