دانلود کتاب Modelling Financial Time Series (به فارسی: مدل سازی سری زمانی مالی) نوشته شده توسط «Stephen J. Taylor»
اطلاعات کتاب مدل سازی سری زمانی مالی
موضوع اصلی: ریاضیات
نوع: کتاب الکترونیکی
ناشر: World Scientific Publishing Company
نویسنده: Stephen J. Taylor
زبان: english
فرمت کتاب: DJVU (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)
سال انتشار: 2007
تعداد صفحه: 297
حجم فایل: 2.08 مگابایت
کد کتاب: 9812770852 , 9789812770851
نوبت چاپ: 2nd
توضیحات کتاب مدل سازی سری زمانی مالی
این کتاب شامل چندین مدل ابتکاری برای قیمت دارایی های مالی است. این متن برای اولین بار در سال 1986 منتشر شد و یک متن کلاسیک در حوزه اقتصاد سنجی مالی است. مدل‌های ARCH و نوسانات تصادفی را ارائه می‌کند که اغلب در تحقیقات دانشگاهی مورد استفاده و استناد قرار می‌گیرند و توسط تحلیل‌گران کمی در بسیاری از بانک‌ها اعمال می‌شوند. یکی دیگر از مشارکت‌هایی که اغلب به چاپ اول اشاره می‌شود، مستندسازی ویژگی‌های آماری بازده مالی است که به عنوان حقایق تلطیف‌شده از آن یاد می‌شود.
این ویرایش دوم پیشرفت قابل توجه محققین تجربی را طی دو دهه گذشته از سال 1986 تا 2006 در نظر می گیرد. نویسنده در مقدمه جدید، این پیشرفت را در دو حوزه کلیدی خلاصه می کند: اول، اندازه گیری، مدل سازی و پیش بینی نوسانات. و دوم، شناسایی و بهره برداری از روند قیمت.
مطالب: ویژگی های بازده مالی. مدل سازی نوسان قیمت; پیش بینی انحرافات استاندارد؛ دقت برآوردهای خودهمبستگی. آزمایش فرضیه پیاده روی تصادفی. پیش بینی روند قیمت ها؛ شواهدی علیه کارایی بازارهای آتی؛ ارزش گذاری گزینه ها؛ ضمیمه: برنامه کامپیوتری برای مدلسازی سری زمانی مالی.
This second edition takes into account the remarkable progress made by empirical researchers during the past two decades from 1986 to 2006. In the new Preface, the author summarizes this progress in two key areas: firstly, measuring, modelling and forecasting volatility; and secondly, detecting and exploiting price trends.
Contents: Features of Financial Returns; Modelling Price Volatility; Forecasting Standard Deviations; The Accuracy of Autocorrelation Estimates; Testing the Random Walk Hypothesis; Forecasting Trends in Prices; Evidence Against the Efficiency of Futures Markets; Valuing Options; Appendix: A Computer Program for Modelling Financial Time Series.
دانلود کتاب «مدل سازی سری زمانی مالی»
برای دریافت کد تخفیف ۲۰ درصدی این کتاب، ابتدا صفحه اینستاگرام کازرون آنلاین (@kazerun.online ) را دنبال کنید. سپس، کلمه «بلیان» را در دایرکت ارسال کنید تا کد تخفیف به شما ارسال شود.