نرم افزار: سیستم ها: محاسبات علمی

تکنیک‌های ریاضی در امور مالی: ابزارهایی برای بازارهای ناقص (ویرایش دوم)

Mathematical Techniques in Finance: Tools for Incomplete Markets (Second Edition)

دانلود کتاب Mathematical Techniques in Finance: Tools for Incomplete Markets (Second Edition) (به فارسی: تکنیک‌های ریاضی در امور مالی: ابزارهایی برای بازارهای ناقص (ویرایش دوم)) نوشته شده توسط «Ales Cerny»

اطلاعات کتاب تکنیک‌های ریاضی در امور مالی: ابزارهایی برای بازارهای ناقص (ویرایش دوم)

موضوع اصلی: ریاضیات

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Princeton University Press

نویسنده: Ales Cerny

زبان: English

فرمت کتاب: pdf (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2009

تعداد صفحه: 413

حجم کتاب: 2 مگابایت

کد کتاب: 0691141215 , 9780691141213

نوبت چاپ: 2

توضیحات کتاب تکنیک‌های ریاضی در امور مالی: ابزارهایی برای بازارهای ناقص (ویرایش دوم)

Mathematical Techniques in Finance به عنوان یکی از بهترین متون مالی که تا به حال خوانده ام رتبه بندی می شود. این کتاب ترکیب خوبی از تئوری و کاربرد را ارائه می دهد که برای دوره های سطح کارشناسی ارشد و برای پزشکان مناسب است. این شکاف بین متون مالی در مقطع کارشناسی/MBA که بر برنامه‌های کاربردی تمرکز دارند و متون سطح دکترا که به سبک اثبات قضیه هستند را پر می‌کند. برای قدردانی از این کتاب، فکر می کنم خواننده فقط باید حساب دیفرانسیل و انتگرال و کمی جبر خطی را بداند. نویسنده قادر است تکنیک های پیچیده ریاضی را با عبارات نسبتاً آسان و قابل درک توصیف کند. مهمتر از آن، نویسنده نکات مهمی را که باید برای هر یک از مفاهیم مهم به خاطر بسپارید، برجسته می کند. به عنوان مثال، آیا عدم وجود آربیتراژ نوع I یا نوع II برای وجود راه حل در زمانی که بازارها کامل یا ناقص هستند ضروری است یا اینکه کدام متغیرهای حالت نقش مهمی در مدل های خاص دارند. علاوه بر این، من کتاب‌های مالی زیادی را خوانده‌ام، و بحث این متن در مورد قیمت‌گذاری ریسک خنثی و تامین مالی زمان مستمر یکی از بهترین‌ها است. سرنی علاوه بر ارائه شواهدی برای مفاهیم مهم‌تر، مثال‌های عددی و کد متلب (برنامه‌های متلب در وب‌سایت نویسنده موجود است) را نیز برای پیاده‌سازی بسیاری از نمونه‌ها ارائه می‌کند.

Mathematical Techniques in Finance ranks as one of the best finance texts I’ve ever read. This book provides a good mix of theory and application which is well-suited for a master’s level course and for practitioners. It fills the gap between undergraduate/MBA finance texts that focus on applications and Ph.D.-level texts that are in the theorem-proof style. To appreciate this book, I think the reader only needs to know calculus and a little linear algebra. The author is able to describe complex mathematical techniques in relatively easy, understandable terms. More importantly, the author highlights the important things to remember for each of the important concepts. For example, whether the absence of a Type I or Type II arbitrage is necessary for the existence of a solution when markets are complete or incomplete or which state variables play an important role in certain models. Moreoever, I have read many finance books, and this text’s discussion of risk-neutral pricing and continuous time finance is one of the best. Aside from providing proofs for the more important concepts, Cerny also provides many numerical examples and MATLAB code (the MATLAB programs are available on the author’s website) to implement many of the examples.

دانلود کتاب «تکنیک‌های ریاضی در امور مالی: ابزارهایی برای بازارهای ناقص (ویرایش دوم)»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.

برای دریافت کد تخفیف ۲۰ درصدی این کتاب، ابتدا صفحه اینستاگرام کازرون آنلاین (@kazerun.online ) را دنبال کنید. سپس، کلمه «بلیان» را در دایرکت ارسال کنید تا کد تخفیف به شما ارسال شود.

برچسب ها
مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.
کتابخانه دیجیتال بَلیان