دانلود کتاب Malliavin calculus for Levy processes with applications to finance (به فارسی: حساب مالیاوین برای فرآیندهای لوی با کاربردهای مالی) نوشته شده توسط «Giulia Nunno – Bernt Øksendal – Frank Proske»
اطلاعات کتاب حساب مالیاوین برای فرآیندهای لوی با کاربردهای مالی
موضوع اصلی: ریاضیات
نوع: کتاب الکترونیکی
ناشر: Springer
نویسنده: Giulia Nunno – Bernt Øksendal – Frank Proske
زبان: english
فرمت کتاب: PDF (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)
سال انتشار: 2009
تعداد صفحه: 419
حجم فایل: 2.47 مگابایت
کد کتاب: 354078571X , 9783540785712
نوبت چاپ: 1st ed. 2009. Corr. 2nd printing
توضیحات کتاب حساب مالیاوین برای فرآیندهای لوی با کاربردهای مالی
در حالی که هدف اصلی کار روی حساب مالیاوین مطالعه صافی چگالی حل معادلات دیفرانسیل تصادفی بود، این کتاب هدف دیگری دارد. مهمترین و نوآورانه ترین کاربردها در کنترل تصادفی و مالی مانند پوشش ریسک در بازارهای کامل و ناقص، بهینه سازی در حضور اطلاعات نامتقارن و همچنین تحلیل قیمت و حساسیت را به تصویر می کشد. به روشی مستقل، هم حساب مالیوین با توجه به حرکت براونی و هم نوع کلی نویز L?vy مورد بررسی قرار می گیرند. به فرآیندهای کلی L?vy. ادغام رو به جلو یک پیشرفت اخیر در محاسبات تصادفی پیش‌بینی‌کننده است که همراه با حساب مالیاوین، روش‌های جدیدی را برای مطالعه مشکلات معاملات داخلی ارائه می‌دهد.
برای ایجاد انعطاف‌پذیری بیشتر در درمان ابزارهای ریاضی، تعمیم حساب مالیاوین به چارچوب نویز سفید نیز مورد بحث قرار گرفته است.
این کتاب منبع ارزشمندی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی، مدرسان تحلیل تصادفی و محققان کاربردی است.
While the original works on Malliavin calculus aimed to study the smoothness of densities of solutions to stochastic differential equations, this book has another goal. It portrays the most important and innovative applications in stochastic control and finance, such as hedging in complete and incomplete markets, optimisation in the presence of asymmetric information and also pricing and sensitivity analysis. In a self-contained fashion, both the Malliavin calculus with respect to Brownian motion and general L?vy type of noise are treated.
Besides, forward integration is included and indeed extended to general L?vy processes. The forward integration is a recent development within anticipative stochastic calculus that, together with the Malliavin calculus, provides new methods for the study of insider trading problems.
To allow more flexibility in the treatment of the mathematical tools, the generalization of Malliavin calculus to the white noise framework is also discussed.
This book is a valuable resource for graduate students, lecturers in stochastic analysis and applied researchers.
دانلود کتاب «حساب مالیاوین برای فرآیندهای لوی با کاربردهای مالی»
برای دریافت کد تخفیف ۲۰ درصدی این کتاب، ابتدا صفحه اینستاگرام کازرون آنلاین (@kazerun.online ) را دنبال کنید. سپس، کلمه «بلیان» را در دایرکت ارسال کنید تا کد تخفیف به شما ارسال شود.