دانلود کتاب Linear Models and Time-Series Analysis: Regression, ANOVA, ARMA and GARCH (به فارسی: مدل‌های خطی و تحلیل سری‌های زمانی: رگرسیون، ANOVA، ARMA و GARCH) نوشته شده توسط «Marc S. Paolella»
اطلاعات کتاب مدل‌های خطی و تحلیل سری‌های زمانی: رگرسیون، ANOVA، ARMA و GARCH
موضوع اصلی: ریاضیات
نوع: کتاب الکترونیکی
ناشر: Wiley
نویسنده: Marc S. Paolella
زبان: english
فرمت کتاب: PDF (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)
سال انتشار: 2018
تعداد صفحه: 897
حجم فایل: 36.39 مگابایت
کد کتاب: 1119431905 , 9781119431909
توضیحات کتاب مدل‌های خطی و تحلیل سری‌های زمانی: رگرسیون، ANOVA، ARMA و GARCH
یک نسخه جامع و به موقع در مورد روند جدید در حال ظهور در سری های زمانی
مدل های خطی و تحلیل سری های زمانی: رگرسیون، ANOVA، ARMA و GARCH پایه قوی، از نظر تئوری توزیع، برای مدل خطی (رگرسیون و ANOVA)، تحلیل سری زمانی تک متغیره (ARMAX و GARCH)، و برخی از مدل‌های چند متغیره مرتبط با مدل‌سازی بازده دارایی‌های مالی (ساختارهای مبتنی بر کوپول و نرمال مختلط گسسته). و لاپلاس). این بر اساس کتاب قبلی نویسنده، استنتاج آماری بنیادی: رویکرد محاسباتی، که مفاهیم اصلی استنتاج آماری را معرفی می‌کند، بنا شده است. توجه صریح به برنامه کاربردی و محاسبات عددی، با نمونه‌هایی از کد Matlab در سرتاسر آن است. این کد چارچوبی را برای بحث و تشریح اعداد ارائه می‌کند و نگاشت از تئوری تا محاسبات را نشان می‌دهد.
موضوع تجزیه و تحلیل سری‌های زمانی با کتاب‌های درسی و ژورنال‌های تحقیقاتی متعددی که به آن اختصاص داده شده‌اند، پایه‌ای محکم است. با توجه به موضوع/فناوری، بسیاری از فصل‌هایمدل‌های خطی و تحلیل سری‌های زمانیموضوعات ریشه‌دار (رگرسیون و ARMA) را پوشش می‌دهند. چندین روش دیگر به روش‌های بسیار مدرن اختصاص داده شده‌اند، همانطور که در امور مالی تجربی، قیمت‌گذاری دارایی، مدیریت ریسک و بهینه‌سازی پرتفوی استفاده می‌شود تا به تغییرات شدید در عملکرد بسیاری از صندوق‌های بازنشستگی و تغییرات در نحوه کار مدیران صندوق رسیدگی شود.
تحلیل سری های زمانی سنتی را با دستورالعمل های جدید پوشش می دهد
دسترسی به موضوعات پیشرفته را که در خط مقدم اقتصاد سنجی مالی و صنعت هستند فراهم می کند
شامل آخرین پیشرفت ها و موضوعاتی مانند داده های بازده مالی، به ویژه در یک زمینه چند متغیره
نوشته شده توسط یک متخصص برجسته در تجزیه و تحلیل سری های زمانی
به طور گسترده در کلاس آزمایش شده
شامل یک آموزش در مورد SAS
به همراه یک وب سایت همراه حاوی برنامه های Matlab متعدد
راه حل هایی برای اکثر تمرین ها ارائه شده است در کتاب
مدل‌های خطی و تحلیل سری‌های زمانی: رگرسیون، ANOVA، ARMA و GARCHبرای دانشجویان کارشناسی ارشد آمار و مالی کمی و همچنین دانشجویان دکترا در اکو مناسب است. نومیکس و امور مالی همچنین برای متخصصان مالی کمی در مؤسسات مالی بزرگ و مراکز مالی کوچکتر مفید است.
Linear Models and Time-Series Analysis: Regression, ANOVA, ARMA and GARCHsets a strong foundation, in terms of distribution theory, for the linear model (regression and ANOVA), univariate time series analysis (ARMAX and GARCH), and some multivariate models associated primarily with modeling financial asset returns (copula-based structures and the discrete mixed normal and Laplace). It builds on the author’s previous book,Fundamental Statistical Inference: A Computational Approach, which introduced the major concepts of statistical inference. Attention is explicitly paid to application and numeric computation, with examples of Matlab code throughout. The code offers a framework for discussion and illustration of numerics, and shows the mapping from theory to computation.
The topic of time series analysis is on firm footing, with numerous textbooks and research journals dedicated to it. With respect to the subject/technology, many chapters inLinear Models and Time-Series Analysiscover firmly entrenched topics (regression and ARMA). Several others are dedicated to very modern methods, as used in empirical finance, asset pricing, risk management, and portfolio optimization, in order to address the severe change in performance of many pension funds, and changes in how fund managers work.
Covers traditional time series analysis with new guidelines
Provides access to cutting edge topics that are at the forefront of financial econometrics and industry
Includes latest developments and topics such as financial returns data, notably also in a multivariate context
Written by a leading expert in time series analysis
Extensively classroom tested
Includes a tutorial on SAS
Supplemented with a companion website containing numerous Matlab programs
Solutions to most exercises are provided in the book
Linear Models and Time-Series Analysis: Regression, ANOVA, ARMA and GARCHis suitable for advanced masters students in statistics and quantitative finance, as well as doctoral students in economics and finance. It is also useful for quantitative financial practitioners in large financial institutions and smaller finance outlets.
دانلود کتاب «مدل‌های خطی و تحلیل سری‌های زمانی: رگرسیون، ANOVA، ARMA و GARCH»
