نرم افزار: سیستم ها: محاسبات علمی

مقدمه ای بر تحلیل سری های زمانی مدرن

Introduction To Modern Time Series Analysis

دانلود کتاب Introduction To Modern Time Series Analysis (به فارسی: مقدمه ای بر تحلیل سری های زمانی مدرن) نوشته شده توسط «Gebhard Kirchgässner – Jürgen Wolters»

اطلاعات کتاب مقدمه ای بر تحلیل سری های زمانی مدرن

موضوع اصلی: ریاضیات

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Springer

نویسنده: Gebhard Kirchgässner – Jürgen Wolters

زبان: english

فرمت کتاب: PDF (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2007

تعداد صفحه: 275

حجم فایل: 1.95 مگابایت

کد کتاب: 354073290X , 9783540732907

توضیحات کتاب مقدمه ای بر تحلیل سری های زمانی مدرن

این کتاب تحولات مدرن در اقتصاد سنجی سری های زمانی را ارائه می دهد که در سری های زمانی کلان اقتصادی و مالی اعمال می شود. تلاش می کند شکاف بین روش ها و کاربردهای واقع بینانه را پر کند. این کتاب حاوی مهمترین رویکردها برای تجزیه و تحلیل سری های زمانی است که ممکن است ثابت یا غیر ثابت باشند. مدل سازی و پیش بینی سری های زمانی تک متغیره نقطه شروع است. برای چندین سری زمانی ثابت، آزمون‌های علیت گرنجر و مدل‌های خودرگرسیون برداری ارائه شده‌اند. برای کارهای کاربردی واقعی، مدل‌سازی سری‌های زمانی تک یا چند متغیره غیر ثابت بسیار مهم است. بنابراین، تجزیه و تحلیل ریشه واحد و هم انباشتگی و همچنین مدل‌های تصحیح خطای برداری نقش اصلی را بازی می‌کنند. مدل‌سازی نوسان‌های سری زمانی مالی با مدل‌های هتروسکداستی شرطی اتورگرسیو نیز درمان می‌شود.

This book presents modern developments in time series econometrics that are applied to macroeconomic and financial time series. It attempts to bridge the gap between methods and realistic applications. This book contains the most important approaches to analyse time series which may be stationary or nonstationary. Modelling and forecasting univariate time series is the starting point. For multiple stationary time series Granger causality tests and vector autoregressive models are presented. For real applied work the modelling of nonstationary uni- or multivariate time series is most important. Therefore, unit root and cointegration analysis as well as vector error correction models play a central part. Modelling volatilities of financial time series with autoregressive conditional heteroskedastic models is also treated.

دانلود کتاب «مقدمه ای بر تحلیل سری های زمانی مدرن»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.
برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.
کتابخانه دیجیتال بَلیان