دانلود کتاب Interest Rate Models – Theory and Practice: With Smile, Inflation and Credit (به فارسی: مدل‌های نرخ بهره – تئوری و عمل: با لبخند، تورم و اعتبار) نوشته شده توسط «Damiano Brigo – Fabio Mercurio»
اطلاعات کتاب مدل‌های نرخ بهره – تئوری و عمل: با لبخند، تورم و اعتبار
موضوع اصلی: ریاضیات
نوع: کتاب الکترونیکی
ناشر: Springer
نویسنده: Damiano Brigo – Fabio Mercurio
زبان: english
فرمت کتاب: PDF (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)
سال انتشار: 2006
تعداد صفحه: 981 / 1014
حجم فایل: 8.34 مگابایت
کد کتاب: 3540417729 , 9783540417729
نوبت چاپ: 2nd
توضیحات کتاب مدل‌های نرخ بهره – تئوری و عمل: با لبخند، تورم و اعتبار
ویرایش دوم این کتاب موفق دارای چندین ویژگی جدید است. بحث کالیبراسیون مدل اصلی بازار LIBOR با تجزیه و تحلیل تأثیر تکنیک درونیابی جابه‌جایی و همبستگی آنی برون‌زا بر خروجی‌های کالیبراسیون غنی شده است. بحثی در مورد تخمین تاریخی ماتریس همبستگی آنی و کاهش رتبه اضافه شده است، و یک تکنیک درون یابی مبادله-نوسان سازگار با مدل LIBOR معرفی شده است.
بخش های قدیمی به مسئله لبخند اختصاص داده شده است. مدل بازار LIBOR به فصل جدیدی بزرگ شده است. بخش‌های جدیدی در مورد پویایی نوسانات محلی، و مدل‌های نوسانات تصادفی اضافه شده‌اند، با یک درمان کامل از رویکرد عدم قطعیت نوسان اخیر توسعه‌یافته. نمونه‌هایی از کالیبراسیون برای داده‌های واقعی بازار در حال حاضر در نظر گرفته می‌شوند.
علاقه رو به رشد سریع برای محصولات هیبریدی منجر به فصل جدیدی شده است. تمرکز ویژه‌ای در اینجا به قیمت‌گذاری اوراق قرضه قابل تبدیل و مشتقات مرتبط با تورم اختصاص دارد.
از آنجایی که مشتقات اعتباری به طور فزاینده‌ای اساسی هستند و از آنجایی که در چارچوب مدل‌سازی با شکل کاهش‌یافته، بسیاری از تکنیک‌های درگیر مشابه بهره هستند. مدل‌سازی نرخ، مشتقات اعتباری – عمدتاً سوآپ‌های پیش‌فرض اعتباری (CDS) و گزینه‌های CDS – مورد بحث قرار می‌گیرند که بر اساس مدل‌های نرخ کوتاه پایه و مدل‌های بازار که قبلاً برای بازار بدون پیش‌فرض معرفی شدند، مورد بحث قرار می‌گیرند.
The 2nd edition of this sucessful book has several new features. The calibration discussion of the basic LIBOR market model has been enriched considerably, with an analysis of the impact of the swaptions interpolation technique and of the exogenous instantaneous correlation on the calibration outputs. A discussion of historical estimation of the instantaneous correlation matrix and of rank reduction has been added, and a LIBOR-model consistent swaption-volatility interpolation technique has been introduced.
The old sections devoted to the smile issue in the LIBOR market model have been enlarged into a new chapter. New sections on local-volatility dynamics, and on stochastic volatility models have been added, with a thorough treatment of the recently developed uncertain-volatility approach. Examples of calibrations to real market data are now considered.
The fast-growing interest for hybrid products has led to a new chapter. A special focus here is devoted to the pricing of convertible bonds and inflation-linked derivatives.
Since Credit Derivatives are increasingly fundamental, and since in the reduced-form modeling framework much of the technique involved is analogous to interest-rate modeling, Credit Derivatives — mostly Credit Default Swaps (CDS) and CDS Options – are discussed, building on the basic short rate-models and market models introduced earlier for the default-free market.
دانلود کتاب «مدل‌های نرخ بهره – تئوری و عمل: با لبخند، تورم و اعتبار»
برای دریافت کد تخفیف ۲۰ درصدی این کتاب، ابتدا صفحه اینستاگرام کازرون آنلاین (@kazerun.online ) را دنبال کنید. سپس، کلمه «بلیان» را در دایرکت ارسال کنید تا کد تخفیف به شما ارسال شود.