نرم افزار: سیستم ها: محاسبات علمی

تئوری و عمل مدل های نرخ بهره

Interest Rate Models Theory and Practice

دانلود کتاب Interest Rate Models Theory and Practice (به فارسی: تئوری و عمل مدل های نرخ بهره) نوشته شده توسط «Damiano Brigo – Fabio Mercurio»

اطلاعات کتاب تئوری و عمل مدل های نرخ بهره

موضوع اصلی: ریاضیات

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Springer

نویسنده: Damiano Brigo – Fabio Mercurio

زبان: english

فرمت کتاب: PDF (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2001

تعداد صفحه: 1007

حجم فایل: 12.55 مگابایت

کد کتاب: 3540417729 , 9783540417729

نوبت چاپ: 1

توضیحات کتاب تئوری و عمل مدل های نرخ بهره

ویرایش دوم این کتاب موفق چندین ویژگی جدید دارد. بحث کالیبراسیون مدل اصلی بازار LIBOR با تجزیه و تحلیل تأثیر تکنیک درونیابی جابه‌جایی و همبستگی آنی برون‌زا بر خروجی‌های کالیبراسیون غنی شده است. بحثی در مورد تخمین تاریخی ماتریس همبستگی لحظه ای و کاهش رتبه اضافه شده است، و یک تکنیک درون یابی مبادله-نوسانات سازگار با مدل LIBOR معرفی شده است. بخش های قدیمی که به مسئله لبخند در مدل بازار LIBOR اختصاص داده شده است به چندین فصل جدید بخش‌های جدیدی در مورد پویایی نوسانات محلی، و مدل‌های نوسانات تصادفی اضافه شده‌اند، با یک درمان کامل از رویکرد عدم قطعیت نوسان اخیر توسعه‌یافته. نمونه هایی از کالیبراسیون به داده های واقعی بازار در حال حاضر در نظر گرفته شده است. رشد سریع علاقه به محصولات هیبریدی منجر به فصل های جدیدی شده است. تمرکز ویژه در اینجا به قیمت گذاری مشتقات مرتبط با تورم اختصاص دارد. سه فصل جدید نهایی این ویرایش دوم به اعتبار اختصاص یافته است. از آنجایی که مشتقات اعتباری به طور فزاینده ای اساسی هستند، و از آنجایی که در چارچوب مدل سازی با فرم کاهش یافته، بسیاری از تکنیک های موجود مشابه مدل سازی نرخ بهره است، مشتقات اعتباری – عمدتاً مبادلات پیش فرض اعتباری (CDS)، گزینه های CDS و CDS سررسید ثابت – مورد بحث قرار می گیرند. بر اساس مدل‌های نرخ کوتاه پایه و مدل‌های بازار که قبلاً برای بازار بدون پیش‌فرض معرفی شدند. ریسک طرف مقابل در ارزیابی بازده نرخ بهره نیز با انگیزه تحولات اخیر چارچوب بازل II در نظر گرفته شده است.

The 2nd edition of this successful book has several new features. The calibration discussion of the basic LIBOR market model has been enriched considerably, with an analysis of the impact of the swaptions interpolation technique and of the exogenous instantaneous correlation on the calibration outputs. A discussion of historical estimation of the instantaneous correlation matrix and of rank reduction has been added, and a LIBOR-model consistent swaption-volatility interpolation technique has been introduced.The old sections devoted to the smile issue in the LIBOR market model have been enlarged into several new chapters. New sections on local-volatility dynamics, and on stochastic volatility models have been added, with a thorough treatment of the recently developed uncertain-volatility approach. Examples of calibrations to real market data are now considered. The fast-growing interest for hybrid products has led to new chapters. A special focus here is devoted to the pricing of inflation-linked derivatives. The three final new chapters of this second edition are devoted to credit. Since Credit Derivatives are increasingly fundamental, and since in the reduced-form modeling framework much of the technique involved is analogous to interest-rate modeling, Credit Derivatives – mostly Credit Default Swaps (CDS), CDS Options and Constant Maturity CDS – are discussed, building on the basic short rate-models and market models introduced earlier for the default-free market. Counterparty risk in interest rate payoff valuation is also considered, motivated by the recent Basel II framework developments.

دانلود کتاب «تئوری و عمل مدل های نرخ بهره»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.

برای دریافت کد تخفیف ۲۰ درصدی این کتاب، ابتدا صفحه اینستاگرام کازرون آنلاین (@kazerun.online ) را دنبال کنید. سپس، کلمه «بلیان» را در دایرکت ارسال کنید تا کد تخفیف به شما ارسال شود.

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.
کتابخانه دیجیتال بَلیان