نرم افزار: سیستم ها: محاسبات علمی

مدل‌سازی ریسک مالی و بهینه‌سازی پرتفوی با R

Financial Risk Modelling and Portfolio Optimization with R

دانلود کتاب Financial Risk Modelling and Portfolio Optimization with R (به فارسی: مدل‌سازی ریسک مالی و بهینه‌سازی پرتفوی با R) نوشته شده توسط «Bernhard Pfaff»

اطلاعات کتاب مدل‌سازی ریسک مالی و بهینه‌سازی پرتفوی با R

موضوع اصلی: ریاضیات

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Wiley

نویسنده: Bernhard Pfaff

زبان: english

فرمت کتاب: PDF (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2013

تعداد صفحه: 374 / 371

حجم فایل: 5.26 مگابایت

کد کتاب: 0470978708 , 9780470978702

نوبت چاپ: 1

توضیحات کتاب مدل‌سازی ریسک مالی و بهینه‌سازی پرتفوی با R

جدیدترین تکنیک‌های مورد حمایت برای اندازه‌گیری ریسک بازار مالی و بهینه‌سازی پرتفوی را معرفی می‌کند و نمونه‌های کد R فراوانی را ارائه می‌کند که خواننده را قادر می‌سازد تا نتایج ارائه شده در سراسر کتاب را تکرار کند. مدل‌سازی ریسک مالی و بهینه‌سازی پرتفوی با R: تکنیک‌هایی را در مدل‌سازی ریسک‌های مالی نشان می‌دهد. و استفاده از تکنیک‌های بهینه‌سازی پورتفولیو و همچنین پیشرفت‌های اخیر در این زمینه. حقایق تلطیف‌شده، عملکرد زیان و اقدامات ریسک، مدل‌سازی مشروط و بدون قید و شرط ریسک را معرفی می‌کند. نظریه ارزش افراطی، توزیع هذلولی تعمیم یافته، مدل‌سازی نوسانات و مفاهیمی برای گرفتن وابستگی‌ها. مفاهیم ریسک پورتفولیو و بهینه‌سازی با محدودیت‌های ریسک را بررسی می‌کند. خواننده را قادر می‌سازد تا نتایج را در کتاب با استفاده از کد R تکرار کند. همراه با یک وب‌سایت پشتیبانی حاوی مثال‌ها و موارد تحصیل در R.دانشجویان فارغ التحصیل و کارشناسی ارشد در رشته های مالی، اقتصاد، مدیریت ریسک و همچنین شاغلین در امور مالی و بهینه سازی پورتفولیو، این کتاب را مفید خواهند یافت. همچنین به عنوان یک متن همراه در کلاس‌های آزمایشگاه کامپیوتر عمل می‌کند و بنابراین برای خودآموزی مناسب است.

Introduces the latest techniques advocated for measuring financial market risk and portfolio optimization, and provides a plethora of R code examples that enable the reader to replicate the results featured throughout the book.Financial Risk Modelling and Portfolio Optimization with R:Demonstrates techniques in modelling financial risks and applying portfolio optimization techniques as well as recent advances in the field.Introduces stylized facts, loss function and risk measures, conditional and unconditional modelling of risk; extreme value theory, generalized hyperbolic distribution, volatility modelling and concepts for capturing dependencies.Explores portfolio risk concepts and optimization with risk constraints.Enables the reader to replicate the results in the book using R code.Is accompanied by a supporting website featuring examples and case studies in R.Graduate and postgraduate students in finance, economics, risk management as well as practitioners in finance and portfolio optimization will find this book beneficial. It also serves well as an accompanying text in computer-lab classes and is therefore suitable for self-study. 

دانلود کتاب «مدل‌سازی ریسک مالی و بهینه‌سازی پرتفوی با R»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.

برای دریافت کد تخفیف ۲۰ درصدی این کتاب، ابتدا صفحه اینستاگرام کازرون آنلاین (@kazerun.online ) را دنبال کنید. سپس، کلمه «بلیان» را در دایرکت ارسال کنید تا کد تخفیف به شما ارسال شود.

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.
کتابخانه دیجیتال بَلیان