نرم افزار: سیستم ها: محاسبات علمی

بازارهای مالی در زمان مستمر

Financial Markets in Continuous Time

دانلود کتاب Financial Markets in Continuous Time (به فارسی: بازارهای مالی در زمان مستمر) نوشته شده توسط «Rose-Anne Dana – Monique Jeanblanc – A. Kennedy»

اطلاعات کتاب بازارهای مالی در زمان مستمر

موضوع اصلی: ریاضیات

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Springer

نویسنده: Rose-Anne Dana – Monique Jeanblanc – A. Kennedy

زبان: english

فرمت کتاب: PDF (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2007

تعداد صفحه: 331

حجم فایل: 2.28 مگابایت

کد کتاب: 354071149X , 9783540711490

توضیحات کتاب بازارهای مالی در زمان مستمر

در عمل مالی مدرن، قیمت دارایی‌ها با استفاده از فرآیندهای تصادفی مدل‌سازی می‌شوند و محاسبات تصادفی زمان پیوسته نقش اصلی را در مدل‌سازی مالی ایفا می‌کند. این رویکرد ریشه در کار اساسی بلک، اسکولز و مرتون برندگان جایزه نوبل دارد. علاوه بر این، قیمت دارایی ها منطقی فرض می شود، یعنی با برابری تقاضا و عرضه در برخی بازارها تعیین می شود. این رویکرد ریشه در کار اساسی در مورد تعادل عمومی برندگان جایزه نوبل ارو و دبرو و در کار مک کنزی دارد. این کتاب دارای چهار بخش است. اولی تعدادی از نتایج حاصل از مدل های زمان گسسته را گرد هم می آورد. مدل دوم، مدل‌های زمان پیوسته تصادفی را برای ارزیابی دارایی‌های مالی (فرمول بلک شولز و بسط آن)، برای انتخاب بهینه پرتفوی و مصرف، و برای به دست آوردن منحنی بازده و نرخ‌های بهره، توسعه می‌دهد. بخش سوم برخی از مفاهیم و نتایج تئوری تعادل عمومی را یادآوری می‌کند و آن را در بازارهای مالی اعمال می‌کند. بخش آخر پیشرفته تر است و به ناقص بودن بازار و ارزیابی گزینه های عجیب و غریب در یک بازار کامل می پردازد.

In modern financial practice, asset prices are modelled by means of stochastic processes, and continuous-time stochastic calculus thus plays a central role in financial modelling. This approach has its roots in the foundational work of the Nobel laureates Black, Scholes and Merton. Asset prices are further assumed to be rationalizable, that is, determined by equality of demand and supply on some market. This approach has its roots in the foundational work on General Equilibrium of the Nobel laureates Arrow and Debreu and in the work of McKenzie. This book has four parts. The first brings together a number of results from discrete-time models. The second develops stochastic continuous-time models for the valuation of financial assets (the Black-Scholes formula and its extensions), for optimal portfolio and consumption choice, and for obtaining the yield curve and pricing interest rate products. The third part recalls some concepts and results of general equilibrium theory, and applies this in financial markets. The last part is more advanced and tackles market incompleteness and the valuation of exotic options in a complete market.

دانلود کتاب «بازارهای مالی در زمان مستمر»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.

برای دریافت کد تخفیف ۲۰ درصدی این کتاب، ابتدا صفحه اینستاگرام کازرون آنلاین (@kazerun.online ) را دنبال کنید. سپس، کلمه «بلیان» را در دایرکت ارسال کنید تا کد تخفیف به شما ارسال شود.

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.
کتابخانه دیجیتال بَلیان