دانلود کتاب Estimation in Conditionally Heteroscedastic Time Series Models (به فارسی: برآورد در مدل های سری زمانی مشروط ناهمسان) نوشته شده توسط «Daniel Straumann (auth.)»
اطلاعات کتاب برآورد در مدل های سری زمانی مشروط ناهمسان
موضوع اصلی: ریاضیات
نوع: کتاب الکترونیکی
ناشر: Springer-Verlag Berlin Heidelberg
نویسنده: Daniel Straumann (auth.)
زبان: english
فرمت کتاب: PDF (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)
سال انتشار: 2005
تعداد صفحه: 228 / 238
حجم فایل: 4.08 مگابایت
کد کتاب: 3540211357 , 9783540211358
نوبت چاپ: 1
توضیحات کتاب برآورد در مدل های سری زمانی مشروط ناهمسان
در مقاله مهم خود در سال 1982، رابرت اف. انگل مدل سری زمانی را با نوسانات متغیر با زمان توصیف کرد. Engle نشان داد که این مدل، که او آن را ARCH (خودرگرسیون مشروط heteroscedastic) نامید، برای توصیف قیمت اقتصادی و مالی مناسب است. امروزه ARCH با مدل‌های عمومی‌تر و پیچیده‌تر، مانند GARCH (هتروسکداستی اتورگرسیو تعمیم‌یافته) جایگزین شده است.
این تک نگاری بر روی مسائل آماری ریاضی مرتبط با برازش مدل های سری زمانی ناهمسان مشروط به داده ها تمرکز دارد. این شامل مسائل آماری کلاسیک مربوط به ثبات و توزیع محدود برآوردگرها است. توجه ویژه به تخمین حداکثر احتمال (شبه) و مدل‌های نادرست، همراه با پدیده‌های ناشی از نوآوری‌های سنگین معطوف شده است. روش‌های مورد استفاده مبتنی بر تکنیک‌هایی هستند که برای تحلیل معادلات عود تصادفی استفاده می‌شوند. شواهد و استدلال‌ها تا جایی که ممکن است با دقت کامل ریاضی ارائه می‌شوند. علاوه بر این، این نظریه با مثال ها و مطالعات شبیه سازی نشان داده شده است.
In his seminal 1982 paper, Robert F. Engle described a time series model with a time-varying volatility. Engle showed that this model, which he called ARCH (autoregressive conditionally heteroscedastic), is well-suited for the description of economic and financial price. Nowadays ARCH has been replaced by more general and more sophisticated models, such as GARCH (generalized autoregressive heteroscedastic).
This monograph concentrates on mathematical statistical problems associated with fitting conditionally heteroscedastic time series models to data. This includes the classical statistical issues of consistency and limiting distribution of estimators. Particular attention is addressed to (quasi) maximum likelihood estimation and misspecified models, along to phenomena due to heavy-tailed innovations. The used methods are based on techniques applied to the analysis of stochastic recurrence equations. Proofs and arguments are given wherever possible in full mathematical rigour. Moreover, the theory is illustrated by examples and simulation studies.
دانلود کتاب «برآورد در مدل های سری زمانی مشروط ناهمسان»
برای دریافت کد تخفیف ۲۰ درصدی این کتاب، ابتدا صفحه اینستاگرام کازرون آنلاین (@kazerun.online ) را دنبال کنید. سپس، کلمه «بلیان» را در دایرکت ارسال کنید تا کد تخفیف به شما ارسال شود.