نرم افزار: سیستم ها: محاسبات علمی

عناصر تجزیه و تحلیل سری های زمانی چند متغیره

Elements of Multivariate Time Series Analysis

دانلود کتاب Elements of Multivariate Time Series Analysis (به فارسی: عناصر تجزیه و تحلیل سری های زمانی چند متغیره) نوشته شده توسط «Gregory C. Reinsel (auth.)»

اطلاعات کتاب عناصر تجزیه و تحلیل سری های زمانی چند متغیره

موضوع اصلی: کامپیوتر – علوم کامپیوتر

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Springer US

نویسنده: Gregory C. Reinsel (auth.)

زبان: english

فرمت کتاب: PDF (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 1993

تعداد صفحه: 277

حجم فایل: 5.47 مگابایت

کد کتاب: 1468402005 , 9781468402001

توضیحات کتاب عناصر تجزیه و تحلیل سری های زمانی چند متغیره

این کتاب به تجزیه و تحلیل داده های سری زمانی چند متغیره می پردازد. چنین داده‌هایی ممکن است در تجارت و اقتصاد، مهندسی، علوم ژئوفیزیک، کشاورزی و بسیاری از زمینه‌های دیگر ایجاد شوند. تأکید بر ارائه شرحی از مفاهیم و روش‌های اساسی است که در تجزیه و تحلیل چنین داده‌هایی مفید هستند و شامل نمونه‌های متنوعی است که از بسیاری از زمینه‌های کاربردی استخراج شده‌اند. این کتاب مستلزم آشنایی با سری های زمانی تک متغیره است که ممکن است از یک ترم دوره تحصیلات تکمیلی به دست آید، اما در غیر این صورت مستقل است. این موضوعات اساسی مانند ماتریس های اتوکوواریانس فرآیندهای ثابت، مدل های ARMA برداری و خواص آنها، پیش بینی فرآیندهای ARMA، حداقل مربعات و تکنیک های برآورد حداکثر احتمال برای مدل های AR و ARMA بردار را پوشش می دهد. علاوه بر این، برخی موضوعات و تکنیک‌های پیشرفته‌تر از جمله ساختار رتبه‌بندی کاهش‌یافته، شاخص‌های ساختاری، مدل‌های مولفه‌های اسکالر، تحلیل‌های همبستگی متعارف برای سری‌های زمانی برداری، مدل‌های ریشه واحد چندمتغیره و مدل‌های ساختار هم‌ادغام و فضای حالت و تکنیک‌های فیلتر کالمن را ارائه می‌کند. .

This book is concerned with the analysis of multivariate time series data. Such data might arise in business and economics, engineering, geophysical sciences, agriculture, and many other fields. The emphasis is on providing an account of the basic concepts and methods which are useful in analyzing such data, and includes a wide variety of examples drawn from many fields of application. The book presupposes a familiarity with univariate time series as might be gained from one semester of a graduate course, but it is otherwise self-contained. It covers the basic topics such as autocovariance matrices of stationary processes, vector ARMA models and their properties, forecasting ARMA processes, least squares and maximum likelihood estimation techniques for vector AR and ARMA models. In addition, it presents some more advanced topics and techniques including reduced rank structure, structural indices, scalar component models, canonical correlation analyses for vector time series, multivariate nonstationary unit root models and co-integration structure and state-space models and Kalman filtering techniques.

دانلود کتاب «عناصر تجزیه و تحلیل سری های زمانی چند متغیره»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.

برای دریافت کد تخفیف ۲۰ درصدی این کتاب، ابتدا صفحه اینستاگرام کازرون آنلاین (@kazerun.online ) را دنبال کنید. سپس، کلمه «بلیان» را در دایرکت ارسال کنید تا کد تخفیف به شما ارسال شود.

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.
کتابخانه دیجیتال بَلیان