دانلود کتاب Elementary probability theory with stochastic processes and an introduction to mathematical finance (به فارسی: نظریه احتمال اولیه با فرآیندهای تصادفی و مقدمه ای بر مالی ریاضی) نوشته شده توسط «Kai Lai Chung – Farid Aitsahlia»
اطلاعات کتاب نظریه احتمال اولیه با فرآیندهای تصادفی و مقدمه ای بر مالی ریاضی
موضوع اصلی: ریاضیات
نوع: کتاب الکترونیکی
ناشر: Springer
نویسنده: Kai Lai Chung – Farid Aitsahlia
زبان: English
فرمت کتاب: pdf (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)
سال انتشار: 2002
تعداد صفحه: 411
حجم کتاب: 3 مگابایت
کد کتاب: 038795578X , 9780387955780
نوبت چاپ: 4th
توضیحات کتاب نظریه احتمال اولیه با فرآیندهای تصادفی و مقدمه ای بر مالی ریاضی
این یک کتاب درسی مقدماتی در مورد نظریه احتمالات و کاربردهای آن است. مفاهیم اساسی مانند اندازه گیری احتمال، متغیر تصادفی، توزیع و انتظار به طور کامل بدون عوارض فنی درمان می شوند. هر دو حالت گسسته و پیوسته پوشش داده شده است، عناصر حساب در مورد دوم استفاده می شود.
تأکید بر استدلال احتمالی ضروری است، با انگیزه کافی، توضیح داده شده، و با تعداد زیادی مثال با دقت انتخاب شده نشان داده شده است. موضوعات ویژه شامل مسائل ترکیبی، طرح‌های urn، فرآیندهای پواسون، پیاده‌روی‌های تصادفی، مدل‌های ژنتیکی و زنجیره‌های مارکوف است. مسائل با راه حل در پایان هر فصل ارائه شده است. سبک آسان و بحث کامل آن، این متن را نه تنها برای رشته های ریاضی و آمار، بلکه برای دانشجویان رشته های مهندسی و علوم فیزیکی، زیستی و اجتماعی مفید می کند. این نسخه دو فصل جدید را اضافه می کند که برنامه های کاربردی را در امور مالی ریاضی پوشش می دهد. عناصر تئوری های مدرن پورتفولیو و گزینه به شیوه ای دقیق و دقیق ارائه شده است. این رویکرد این متن را از دیگر رساله های ریاضی پیشرفته تر یا کتابچه راهنمای فنی تر متمایز می کند.
کای لای چونگ استاد بازنشسته ریاضیات در دانشگاه استنفورد است. فرید آیت سهلیا یک دانشمند ارشد در DemandTec است که در آنجا روش‌های اقتصادسنجی و بهینه‌سازی مدل‌های قیمت‌گذاری مبتنی بر تقاضا را توسعه می‌دهد. او همچنین یک محقق مدعو در بخش آمار در دانشگاه استنفورد است، جایی که دکترای خود را در تحقیقات عملیاتی دریافت کرد.
The emphasis is on essential probabilistic reasoning, amply motivated, explained, and illustrated with a large number of carefully selected examples. Special topics include combinatorial problems, urn schemes, Poisson processes, random walks, genetic models, and Markov chains. Problems with solutions are provided at the end of each chapter. Its easy style and full discussion make this a useful text not only for mathematics and statistics majors, but also for students in engineering and physical, biological, and social sciences. This edition adds two new chapters covering applications to mathematical finance. Elements of modern portfolio and option theories are presented in a detailed and rigorous manner. The approach distinguishes this text from other more mathematically advanced treatises or more technical manuals.
Kai Lai Chung is Professor Emeritus of Mathematics at Stanford University. Farid AitSahlia is a Senior Scientist with DemandTec, where he develops econometric and optimization methods for demand-based pricing models. He is also a visiting scholar in the department of statistics at Stanford University, where he obtained his Ph.D.in operations research.
دانلود کتاب «نظریه احتمال اولیه با فرآیندهای تصادفی و مقدمه ای بر مالی ریاضی»
برای دریافت کد تخفیف ۲۰ درصدی این کتاب، ابتدا صفحه اینستاگرام کازرون آنلاین (@kazerun.online ) را دنبال کنید. سپس، کلمه «بلیان» را در دایرکت ارسال کنید تا کد تخفیف به شما ارسال شود.