نرم افزار: سیستم ها: محاسبات علمی

بررسی های تشخیصی در سری های زمانی

Diagnostic Checks in Time Series

دانلود کتاب Diagnostic Checks in Time Series (به فارسی: بررسی های تشخیصی در سری های زمانی) نوشته شده توسط «Wai Keung Li»

اطلاعات کتاب بررسی های تشخیصی در سری های زمانی

موضوع اصلی: ریاضیات

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: CRC Press I Llc

نویسنده: Wai Keung Li

زبان: english

فرمت کتاب: PDF (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2003

تعداد صفحه: 196

حجم فایل: 1.73 مگابایت

کد کتاب: 0203620526 , 9781584883371

نوبت چاپ: 1

توضیحات کتاب بررسی های تشخیصی در سری های زمانی

بررسی تشخیصی یک مرحله مهم در فرآیند مدل سازی است. اما در حالی که ادبیات مربوط به بررسی‌های تشخیصی بسیار گسترده است و متون زیادی در مورد مدل‌سازی سری‌های زمانی در دسترس است، هنوز یافتن کتابی که به‌اندازه کافی روش‌های انجام بررسی‌های تشخیصی را پوشش دهد، دشوار است. بررسی‌های تشخیصی در سری‌های زمانی به پر کردن این شکاف کمک می‌کند. نویسنده Wai Keung Li – یکی از مقامات برتر جهان در مدل‌سازی سری‌های زمانی – بر بررسی‌های تشخیصی سری‌های زمانی ثابت تمرکز می‌کند و طیفی از مدل‌های خطی و غیرخطی مختلف، از مدل‌های مختلف ARMA، نوع آستانه، و مدل‌های دوخطی تا غیرشرطی را پوشش می‌دهد. مدل‌های ناهمسانی گاوسی و خودرگرسیون (ARCH). به دلیل کاربرد وسیع آن، آزمون تناسب اندام پورمانتو، همانند آزمون نمره، توجه خاصی را به خود جلب می کند. برخلاف اکثر درمان‌ها، رویکرد نویسنده یک رویکرد عملی است و او به هر موضوع از چشم یک سازنده مدل نگاه می‌کند تا یک آماردان ریاضی. این کتاب ادبیات پراکنده‌ای را در این زمینه گرد هم می‌آورد و با توضیحات واضح و تمرکز بر کاربردها، خوانندگان را در مراحل نهایی تلاش‌های مدل‌سازی راهنمایی می‌کند. با بررسی‌های تشخیصی در سری‌های زمانی، مزیت‌های نسبی مدل‌های مورد بحث را درک می‌کنید، می‌دانید چگونه این مدل‌ها را تخمین بزنید و اغلب راه‌هایی برای بهبود مدل پیدا می‌کنید.

Diagnostic checking is an important step in the modeling process. But while the literature on diagnostic checks is quite extensive and many texts on time series modeling are available, it still remains difficult to find a book that adequately covers methods for performing diagnostic checks.Diagnostic Checks in Time Series helps to fill that gap. Author Wai Keung Li–one of the world’s top authorities in time series modeling–concentrates on diagnostic checks for stationary time series and covers a range of different linear and nonlinear models, from various ARMA, threshold type, and bilinear models to conditional non-Gaussian and autoregressive heteroscedasticity (ARCH) models. Because of its broad applicability, the portmanteau goodness-of-fit test receives particular attention, as does the score test. Unlike most treatments, the author’s approach is a practical one, and he looks at each topic through the eyes of a model builder rather than a mathematical statistician. This book brings together the widely scattered literature on the subject, and with clear explanations and focus on applications, it guides readers through the final stages of their modeling efforts. With Diagnostic Checks in Time Series, you will understand the relative merits of the models discussed, know how to estimate these models, and often find ways to improve a model.

دانلود کتاب «بررسی های تشخیصی در سری های زمانی»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.

برای دریافت کد تخفیف ۲۰ درصدی این کتاب، ابتدا صفحه اینستاگرام کازرون آنلاین (@kazerun.online ) را دنبال کنید. سپس، کلمه «بلیان» را در دایرکت ارسال کنید تا کد تخفیف به شما ارسال شود.

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.
کتابخانه دیجیتال بَلیان