دانلود کتاب Continuous-Time Asset Pricing Theory (به فارسی: نظریه قیمت گذاری دارایی های پیوسته) نوشته شده توسط «Robert A. Jarrow»
اطلاعات کتاب نظریه قیمت گذاری دارایی های پیوسته
موضوع اصلی: علوم (عمومی)
نوع: کتاب الکترونیکی
ناشر: Springer International Publishing
نویسنده: Robert A. Jarrow
زبان: english
فرمت کتاب: PDF (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)
سال انتشار: 2018
تعداد صفحه: 457
حجم فایل: 4.53 مگابایت
کد کتاب: 3319778218 , 9783319778211
نوبت چاپ: 1st ed.
توضیحات کتاب نظریه قیمت گذاری دارایی های پیوسته
با ارائه بینش های جدید در مورد پدیده های مهم بازار مانند حباب های قیمت دارایی و محدودیت های تجاری، این اولین کتاب درسی است که نظریه قیمت گذاری دارایی را با استفاده از رویکرد مارتینگل (و همه پسوندهای آن). از دهه 1970 تئوری قیمت گذاری دارایی مورد مطالعه، اصلاح و توسعه قرار گرفته است و بسیاری از رویکردهای مختلف را می توان برای ارائه این مطالب مورد استفاده قرار داد. کتابهای موجود در سطح دکترا در مورد این موضوع برای دانشآموزان دانشکدههای اقتصاد و بازرگانی یا دانشآموزان ریاضی در نظر گرفته شده است. در حالی که اولی اکثراً بسیاری از تحقیقات انجام شده در امور مالی ریاضی را نادیده می گیرد، دومی بر مالی ریاضی تأکید می کند اما بر موضوعاتی که بیشترین ارتباط را برای دانش آموزان دانشکده اقتصاد و بازرگانی دارد تمرکز نمی کند. این موضوعات عبارتند از: قیمت گذاری مشتقات و پوشش ریسک (مدل های بلک-اسکولز-مرتون، هیث-جارو-مورتون، و مدل های ریسک اعتباری با فرم کاهش یافته)، مدل های چندعاملی، مشخص کردن ریسک سیستماتیک، بهینه سازی پورتفولیو، کارایی بازار، و تعادل. دارایی سرمایه ای و مصرف) مدل های قیمت گذاری. این کتاب این شکاف را پر میکند و موضوعات مربوطه را از امور مالی ریاضی ارائه میکند، اما برای دانشآموزان دانشکده اقتصاد و بازرگانی با پیشزمینههای قوی ریاضی هدفگذاری شده است.
Yielding new insights into important market phenomena like asset price bubbles and trading constraints, this is the first textbook to present asset pricing theory using the martingale approach (and all of its extensions). Since the 1970s asset pricing theory has been studied, refined, and extended, and many different approaches can be used to present this material. Existing PhD–level books on this topic are aimed at either economics and business school students or mathematics students. While the first mostly ignore much of the research done in mathematical finance, the second emphasizes mathematical finance but does not focus on the topics of most relevance to economics and business school students. These topics are derivatives pricing and hedging (the Black–Scholes–Merton, the Heath–Jarrow–Morton, and the reduced-form credit risk models), multiple-factor models, characterizing systematic risk, portfolio optimization, market efficiency, and equilibrium (capital asset and consumption) pricing models. This book fills this gap, presenting the relevant topics from mathematical finance, but aimed at Economics and Business School students with strong mathematical backgrounds.
دانلود کتاب «نظریه قیمت گذاری دارایی های پیوسته»
📖 خرید این کتاب
برای دریافت فایل و اطلاع از قیمت، روی یکی از دکمههای زیر کلیک کنید تا پیام آماده برای شما ارسال شود:
پس از ارسال پیام، قیمت و لینک دریافت فایل در اسرع وقت برای شما ارسال خواهد شد.