دانلود کتاب Benchmarking, Temporal Distribution, and Reconciliation Methods for Time Series (به فارسی: معیار، توزیع زمانی، و روش های آشتی برای سری های زمانی) نوشته شده توسط «Estela Bee Dagum – Pierre A. Cholette»
اطلاعات کتاب معیار، توزیع زمانی، و روش های آشتی برای سری های زمانی
موضوع اصلی: کامپیوتر – علوم کامپیوتر
نوع: کتاب الکترونیکی
ناشر: Springer
نویسنده: Estela Bee Dagum – Pierre A. Cholette
زبان: english
فرمت کتاب: PDF (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)
سال انتشار: 2006
تعداد صفحه: 410 / 417
حجم فایل: 15.66 مگابایت
کد کتاب: 0387311025 , 9780387311029
نوبت چاپ: 1
توضیحات کتاب معیار، توزیع زمانی، و روش های آشتی برای سری های زمانی
در اقتصادهای مدرن، سری های زمانی نقش مهمی در تمام سطوح فعالیت دارند. آنها توسط تصمیم گیرندگان برای برنامه ریزی برای آینده ای بهتر، توسط دولت ها برای ارتقای رفاه، توسط بانک های مرکزی برای کنترل تورم، توسط اتحادیه ها برای چانه زنی برای دستمزدهای بالاتر، توسط بیمارستان ها، هیئت مدیره مدارس، تولید کنندگان، سازندگان، شرکت های حمل و نقل و مصرف کنندگان استفاده می شوند. به طور کلی.
یک تصور غلط رایج این است که داده‌های سری زمانی از گردآوری مستقیم و مستقیم داده‌های نظرسنجی، سرشماری‌ها و سوابق اداری سرچشمه می‌گیرند. در مقابل، قبل از انتشار، سری‌های زمانی تحت تعدیل‌های آماری قرار می‌گیرند که به منظور تسهیل تجزیه و تحلیل، افزایش کارایی، کاهش تعصب، جایگزینی مقادیر از دست رفته، تصحیح خطاها و برآورده کردن محدودیت‌های افزایشی مقطعی انجام می‌شود. برخی از متداول‌ترین تعدیل‌ها عبارتند از محک‌گذاری، درون‌یابی، توزیع زمانی، تقویم‌سازی و تطبیق.
این کتاب روش‌های آماری را که اغلب برای چنین تنظیماتی استفاده می‌شوند، از رویه‌های موقت تا مدل‌های مبتنی بر رگرسیون مورد بحث قرار می‌دهد. مورد دوم به دلیل وضوح، سهولت کاربرد و نتایج برتر مورد تاکید قرار می گیرند. هر موضوع با نمونه‌های مورد واقعی بسیاری نشان داده شده است. به منظور تسهیل درک ویژگی‌ها و محدودیت‌های روش‌های مورد بحث، یک مثال داده واقعی، سری کل تجارت خرده‌فروشی کانادا، در سراسر کتاب دنبال می‌شود.
این کتاب ادبیات پراکنده در مورد این موضوعات را گرد هم می‌آورد. و آنها را با استفاده از یک نماد ثابت و یک نمای یکپارچه ارائه می دهد. این کتاب رویه‌های بهتری را توسط تولیدکنندگان بزرگ سری‌های زمانی ترویج می‌دهد، به عنوان مثال. سازمان های آماری و بانک های مرکزی علاوه بر این، دانستن اینکه چه تنظیماتی در داده‌ها انجام می‌شود و از چه تکنیکی استفاده می‌شود و چگونه بر روند، چرخه‌های تجاری و فصلی سری تأثیر می‌گذارد، کاربران را قادر می‌سازد تا مدل‌سازی، پیش‌بینی، تحلیل و برنامه‌ریزی بهتری انجام دهند.
این کتاب برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دانشجویان سال آخر کارشناسی سری های زمانی و اقتصاد سنجی و همچنین محققان و دست اندرکاران موسسات دولتی و بازرگانی مفید خواهد بود.
از بررسی ها:
“این کتاب مرجع عالی برای افرادی است که در این زمینه کار می کنند.” B. Abraham for Short Book Reviews of the ISI، دسامبر 2006
In modern economies, time series play a crucial role at all levels of activity. They are used by decision makers to plan for a better future, by governments to promote prosperity, by central banks to control inflation, by unions to bargain for higher wages, by hospital, school boards, manufacturers, builders, transportation companies, and by consumers in general.
A common misconception is that time series data originate from the direct and straightforward compilations of survey data, censuses, and administrative records. On the contrary, before publication time series are subject to statistical adjustments intended to facilitate analysis, increase efficiency, reduce bias, replace missing values, correct errors, and satisfy cross-sectional additivity constraints. Some of the most common adjustments are benchmarking, interpolation, temporal distribution, calendarization, and reconciliation.
This book discusses the statistical methods most often applied for such adjustments, ranging from ad hoc procedures to regression-based models. The latter are emphasized, because of their clarity, ease of application, and superior results. Each topic is illustrated with many real case examples. In order to facilitate understanding of their properties and limitations of the methods discussed, a real data example, the Canada Total Retail Trade Series, is followed throughout the book.
This book brings together the scattered literature on these topics and presents them using a consistent notation and a unifying view. The book will promote better procedures by large producers of time series, e.g. statistical agencies and central banks. Furthermore, knowing what adjustments are made to the data and what technique is used and how they affect the trend, the business cycles and seasonality of the series, will enable users to perform better modeling, prediction, analysis and planning.
This book will prove useful to graduate students and final year undergraduate students of time series and econometrics, as well as researchers and practitioners in government institutions and business.
From the reviews:
“It is an excellent reference book for people working in this area.” B. Abraham for Short Book Reviews of the ISI, December 2006
دانلود کتاب «معیار، توزیع زمانی، و روش های آشتی برای سری های زمانی»
برای دریافت کد تخفیف ۲۰ درصدی این کتاب، ابتدا صفحه اینستاگرام کازرون آنلاین (@kazerun.online ) را دنبال کنید. سپس، کلمه «بلیان» را در دایرکت ارسال کنید تا کد تخفیف به شما ارسال شود.