نرم افزار: سیستم ها: محاسبات علمی

محاسبات احتمالی کاربردی برای مهندسی مالی: مقدمه ای با استفاده از R

Applied Probabilistic Calculus for Financial Engineering: An Introduction Using R

دانلود کتاب Applied Probabilistic Calculus for Financial Engineering: An Introduction Using R (به فارسی: محاسبات احتمالی کاربردی برای مهندسی مالی: مقدمه ای با استفاده از R) نوشته شده توسط «Bertram K. C. Chan»

اطلاعات کتاب محاسبات احتمالی کاربردی برای مهندسی مالی: مقدمه ای با استفاده از R

موضوع اصلی: ریاضیات

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Wiley

نویسنده: Bertram K. C. Chan

زبان: english

فرمت کتاب: PDF (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2017

تعداد صفحه: 536 / 531

حجم فایل: 18.52 مگابایت

کد کتاب: 1119387612 , 9781119387619

نوبت چاپ: 1

توضیحات کتاب محاسبات احتمالی کاربردی برای مهندسی مالی: مقدمه ای با استفاده از R

حساب احتمالی کاربردی برای مهندسی مالی: مقدمه ای با استفاده از R دستور العمل های R را برای مسائل تخصیص دارایی و بهینه سازی پورتفولیو ارائه می دهد. قبل از اینکه به موضوعات مربوط به تخصیص دارایی و بهینه‌سازی پورتفولیو با کدهای R که برای مثال‌های مختلف نشان داده شده‌اند، با معرفی همه پایه‌های احتمالی و آماری لازم شروع می‌شود. این کتاب واضح و مختصر مهندسی مالی را با استفاده از R در تجزیه و تحلیل داده ها و تجزیه و تحلیل داده های تک متغیره، دو متغیره و چند متغیره پوشش می دهد. محاسبات احتمالی را برای مدل‌سازی مهندسی مالی بررسی می‌کند – خواننده را از طریق ساخت یک مدل مالی مؤثر از مدل حرکت براونی هندسی (GBM) از طریق حساب احتمالی، در حالی که حساب Ito را نیز پوشش می‌دهد. مدل‌های ریاضی کلاسیک در مهندسی مالی و نظریه پورتفولیو مدرن مورد بحث قرار می‌گیرند – همراه با قضیه دو صندوق متقابل و نسبت شارپ. این کتاب همچنین به R به عنوان یک ماشین حساب و استفاده از R در تجزیه و تحلیل داده ها در مهندسی مالی نگاه می کند. علاوه بر این، تخصیص دارایی با استفاده از R، مدل‌سازی ریسک مالی و بهینه‌سازی پورتفولیو با استفاده از R، مقادیر بهینه جهانی و محلی، مکان‌یابی حداکثر و حداقل عملکرد و بهینه‌سازی پورتفولیو توسط تجزیه و تحلیل عملکرد در CRAN را پوشش می‌دهد.

Applied Probabilistic Calculus for Financial Engineering: An Introduction Using R provides R recipes for asset allocation and portfolio optimization problems. It begins by introducing all the necessary probabilistic and statistical foundations, before moving on to topics related to asset allocation and portfolio optimization with R codes illustrated for various examples. This clear and concise book covers financial engineering, using R in data analysis, and univariate, bivariate, and multivariate data analysis. It examines probabilistic calculus for modeling financial engineering—walking the reader through building an effective financial model from the Geometric Brownian Motion (GBM) Model via probabilistic calculus, while also covering Ito Calculus. Classical mathematical models in financial engineering and modern portfolio theory are discussed—along with the Two Mutual Fund Theorem and The Sharpe Ratio. The book also looks at R as a calculator and using R in data analysis in financial engineering. Additionally, it covers asset allocation using R, financial risk modeling and portfolio optimization using R, global and local optimal values, locating functional maxima and minima, and portfolio optimization by performance analytics in CRAN.

دانلود کتاب «محاسبات احتمالی کاربردی برای مهندسی مالی: مقدمه ای با استفاده از R»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.

برای دریافت کد تخفیف ۲۰ درصدی این کتاب، ابتدا صفحه اینستاگرام کازرون آنلاین (@kazerun.online ) را دنبال کنید. سپس، کلمه «بلیان» را در دایرکت ارسال کنید تا کد تخفیف به شما ارسال شود.

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.
کتابخانه دیجیتال بَلیان