نرم افزار: سیستم ها: محاسبات علمی

تجزیه و تحلیل سری زمانی مالی (سری وایلی در احتمالات و آمار) ویرایش دوم

Analysis of Financial Time Series (Wiley Series in Probability and Statistics)2nd edition

دانلود کتاب Analysis of Financial Time Series (Wiley Series in Probability and Statistics)2nd edition (به فارسی: تجزیه و تحلیل سری زمانی مالی (سری وایلی در احتمالات و آمار) ویرایش دوم) نوشته شده توسط «Ruey S. Tsay»

اطلاعات کتاب تجزیه و تحلیل سری زمانی مالی (سری وایلی در احتمالات و آمار) ویرایش دوم

موضوع اصلی: ریاضیات

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Wiley-Interscience

نویسنده: Ruey S. Tsay

زبان: english

فرمت کتاب: EPUB (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2005

حجم فایل: 10.11 مگابایت

کد کتاب: 0471746185 , 9780471746188

نوبت چاپ: 2nd

توضیحات کتاب تجزیه و تحلیل سری زمانی مالی (سری وایلی در احتمالات و آمار) ویرایش دوم

ابزارها و تکنیک‌های آماری مورد نیاز برای درک بازارهای مالی امروزی را ارائه می‌کند. ویرایش دوم این متن مورد تحسین منتقدان، مقدمه‌ای جامع و سیستماتیک بر مدل‌های اقتصادسنجی مالی و کاربردهای آن‌ها در مدل‌سازی و پیش‌بینی داده‌های سری زمانی مالی ارائه می‌کند. این آخرین نسخه همچنان بر داده های مالی تجربی تأکید دارد و بر نمونه های دنیای واقعی تمرکز دارد. با پیروی از این رویکرد، خوانندگان بر جنبه‌های کلیدی سری‌های زمانی مالی، از جمله مدل‌سازی نوسانات، برنامه‌های کاربردی شبکه عصبی، ریزساختار بازار و داده‌های مالی با فرکانس بالا، مدل‌های زمان پیوسته و لمای Ito، ارزش در معرض خطر، تجزیه و تحلیل بازده چندگانه، مدل‌های عامل مالی تسلط خواهند داشت. و مدل‌سازی اقتصادسنجی از طریق روش‌های محاسباتی فشرده نویسنده با ویژگی‌های اساسی داده‌های سری زمانی مالی شروع می‌کند، و پایه‌ای را برای سه موضوع اصلی تنظیم می‌کند: تحلیل و کاربرد سری‌های زمانی مالی تک متغیره، سری بازده دارایی‌های چندگانه استنتاج بیزی در روش‌های مالی. از جمله افزودن دستورات و تصاویر S-Plus®. تمرین‌ها کاملاً به‌روزرسانی و گسترش یافته‌اند و شامل جدیدترین داده‌ها می‌شوند و فرصت‌های بیشتری را در اختیار خوانندگان قرار می‌دهند تا مدل‌ها و روش‌ها را عملی کنند. در میان مطالب جدیدی که به متن اضافه شده است، خوانندگان متوجه خواهند شد: برآورد کوواریانس سازگار تحت همبستگی ناهمگون و سریال رویکردهای جایگزین برای مدل‌سازی نوسانات مدل‌های عامل مالی مدل‌های فضای حالت-فضای فیلترینگ کالمن تخمین مدل‌های انتشار تصادفی ابزارهای ارائه شده در این متن به خوانندگان کمک می‌کند تا توسعه پیدا کنند. درک عمیق تر از بازارهای مالی از طریق تجربه دست اول در کار با داده های مالی. این یک کتاب درسی ایده آل برای دانشجویان MBA و همچنین مرجعی برای محققان و متخصصان تجارت و امور مالی است.

Provides statistical tools and techniques needed to understand today’s financial markets The Second Edition of this critically acclaimed text provides a comprehensive and systematic introduction to financial econometric models and their applications in modeling and predicting financial time series data. This latest edition continues to emphasize empirical financial data and focuses on real-world examples. Following this approach, readers will master key aspects of financial time series, including volatility modeling, neural network applications, market microstructure and high-frequency financial data, continuous-time models and Ito’s Lemma, Value at Risk, multiple returns analysis, financial factor models, and econometric modeling via computation-intensive methods. The author begins with the basic characteristics of financial time series data, setting the foundation for the three main topics: Analysis and application of univariate financial time series Return series of multiple assets Bayesian inference in finance methods This new edition is a thoroughly revised and updated text, including the addition of S-Plus® commands and illustrations. Exercises have been thoroughly updated and expanded and include the most current data, providing readers with more opportunities to put the models and methods into practice. Among the new material added to the text, readers will find: Consistent covariance estimation under heteroscedasticity and serial correlation Alternative approaches to volatility modeling Financial factor models State-space models Kalman filtering Estimation of stochastic diffusion models The tools provided in this text aid readers in developing a deeper understanding of financial markets through firsthand experience in working with financial data. This is an ideal textbook for MBA students as well as a reference for researchers and professionals in business and finance.

دانلود کتاب «تجزیه و تحلیل سری زمانی مالی (سری وایلی در احتمالات و آمار) ویرایش دوم»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.

برای دریافت کد تخفیف ۲۰ درصدی این کتاب، ابتدا صفحه اینستاگرام کازرون آنلاین (@kazerun.online ) را دنبال کنید. سپس، کلمه «بلیان» را در دایرکت ارسال کنید تا کد تخفیف به شما ارسال شود.

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.
کتابخانه دیجیتال بَلیان