دانلود کتاب An Introduction to Modern Econometrics Using Stata (به فارسی: مقدمه ای بر اقتصاد سنجی مدرن با استفاده از Stata) نوشته شده توسط «Christopher F. Baum»
اطلاعات کتاب مقدمه ای بر اقتصاد سنجی مدرن با استفاده از Stata
موضوع اصلی: ریاضیات
نوع: کتاب الکترونیکی
ناشر: Stata Press
نویسنده: Christopher F. Baum
زبان: english
فرمت کتاب: PDF (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)
سال انتشار: 2006
تعداد صفحه: 349
حجم فایل: 24.94 مگابایت
کد کتاب: 1597180130 , 9781597180139
نوبت چاپ: 1
توضیحات کتاب مقدمه ای بر اقتصاد سنجی مدرن با استفاده از Stata
ادغام یک رویکرد معاصر به اقتصاد سنجی با ابزارهای محاسباتی قدرتمند ارائه شده توسط Stata، مقدمه ای بر اقتصاد سنجی مدرن با استفاده از Stata بر نقش برآوردگرهای روش لحظات، آزمون فرضیه ها و تجزیه و تحلیل مشخصات تمرکز می کند و مثال های عملی ارائه می دهد که نشان می دهد نظریه ها چگونه هستند. با استفاده از Stata روی مجموعه داده های واقعی اعمال می شود.
نویسنده به عنوان یک متخصص در Stata، خوانندگان را با موفقیت از عناصر اساسی Stata به موضوعات اصلی اقتصاد سنجی راهنمایی می کند. او ابتدا اجزای اساسی مورد نیاز برای استفاده موثر از Stata را شرح می دهد. سپس این کتاب مدل رگرسیون خطی چندگانه، آزمون‌های والد خطی و غیرخطی، تخمین حداقل مربعات محدود، آزمون‌های ضریب لاگرانژ و آزمون فرضیه‌های مدل‌های غیر تودرتو را پوشش می‌دهد. فصل‌های بعدی بر پیامدهای شکست مفروضات مدل رگرسیون خطی تمرکز دارند. این کتاب همچنین به بررسی متغیرهای شاخص، اثرات متقابل، ابزار ضعیف، شناسایی ناکافی و برآورد روش تعمیم لحظات می پردازد. فصل های پایانی تجزیه و تحلیل داده های پانل و متغیرهای وابسته گسسته و محدود را معرفی می کنند و دو ضمیمه درباره نحوه وارد کردن داده ها به برنامه نویسی Stata و Stata بحث می کنند.
این مقدمه با ارائه بسیاری از نظریه های اقتصادسنجی مورد استفاده در تحقیقات تجربی مدرن، نحوه به کارگیری این مفاهیم را با استفاده از Stata نشان می دهد. این کتاب هم به عنوان یک متن تکمیلی برای دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد و هم به عنوان یک راهنمای روشن برای اقتصاددانان و تحلیلگران مالی است.
As an expert in Stata, the author successfully guides readers from the basic elements of Stata to the core econometric topics. He first describes the fundamental components needed to effectively use Stata. The book then covers the multiple linear regression model, linear and nonlinear Wald tests, constrained least-squares estimation, Lagrange multiplier tests, and hypothesis testing of nonnested models. Subsequent chapters center on the consequences of failures of the linear regression model’s assumptions. The book also examines indicator variables, interaction effects, weak instruments, underidentification, and generalized method-of-moments estimation. The final chapters introduce panel-data analysis and discrete- and limited-dependent variables and the two appendices discuss how to import data into Stata and Stata programming.
Presenting many of the econometric theories used in modern empirical research, this introduction illustrates how to apply these concepts using Stata. The book serves both as a supplementary text for undergraduate and graduate students and as a clear guide for economists and financial analysts.
دانلود کتاب «مقدمه ای بر اقتصاد سنجی مدرن با استفاده از Stata»
برای دریافت کد تخفیف ۲۰ درصدی این کتاب، ابتدا صفحه اینستاگرام کازرون آنلاین (@kazerun.online ) را دنبال کنید. سپس، کلمه «بلیان» را در دایرکت ارسال کنید تا کد تخفیف به شما ارسال شود.