سرمایه گذاری

گزینه های معاملاتی در بازارهای آشفته: عدم قطعیت اصلی از طریق مدیریت نوسان فعال، ویرایش دوم

Trading Options in Turbulent Markets: Master Uncertainty through Active Volatility Management, Second Edition

دانلود کتاب Trading Options in Turbulent Markets: Master Uncertainty through Active Volatility Management, Second Edition (به فارسی: گزینه های معاملاتی در بازارهای آشفته: عدم قطعیت اصلی از طریق مدیریت نوسان فعال، ویرایش دوم) نوشته شده توسط «Larry Shover(auth.)»


اطلاعات کتاب گزینه های معاملاتی در بازارهای آشفته: عدم قطعیت اصلی از طریق مدیریت نوسان فعال، ویرایش دوم

موضوع اصلی: تجارت و اقتصاد – سرمایه گذاری

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Bloomberg Press

نویسنده: Larry Shover(auth.)

زبان: english

فرمت کتاب: PDF (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2013

تعداد صفحه: 283

حجم فایل: 3.47 مگابایت

کد کتاب: 1118524047 , 9781118524046

توضیحات کتاب گزینه های معاملاتی در بازارهای آشفته: عدم قطعیت اصلی از طریق مدیریت نوسان فعال، ویرایش دوم

لری شوور، کارشناس برتر گزینه‌ها، برای بحث در مورد چگونگی تفسیر و کسب سود از نوسانات بازار بازمی‌گردد.

گزینه‌های معاملاتی در بازارهای آشفته، ویرایش دوم به طرز ماهرانه‌ای پیچیدگی‌های نوسان گزینه‌ها را توضیح می‌دهد. و به شما نشان می دهد که چگونه از گزینه ها برای مقابله و سود بردن از آشفتگی بازار استفاده کنید. در طول این نسخه جدید، لری شوور، کارشناس گزینه‌ها، نحوه استفاده از نوسانات تاریخی را برای پیش‌بینی نوسانات آینده یک اوراق بهادار نشان می‌دهد و به نحوه استفاده از آن دانش برای تصمیم‌گیری بهتر در معاملات اشاره می‌کند.

در طول مسیر، او همچنین به اصطلاح یونانیان را تعریف می‌کند – دلتا، وگا، تتا و گاما – و توضیح می‌دهد که چه چیزی ارزش‌ها و رابطه آنها را با نوسانات تاریخی و ضمنی سوق می‌دهد. سپس شوور استراتژی‌های مؤثری را برای معاملات قراردادهای اختیار معامله در زمان‌های نامشخص ارائه می‌کند، به فرآیند تصمیم‌گیری و نحوه معامله عینی در مواجهه با حرکات غیرقابل پیش‌بینی و غیرمنطقی بازار می‌پردازد.

  • شامل فصل جدیدی از VIX، مطالب پیشرفته تر در مورد نوسانات مناسب برای معامله گر نهادی یا میانی، و استراتژی های اضافی مبتنی بر نوسانات
  • به سوالات پیچیده مانند: چگونه یک معامله گر می داند که چه زمانی باید ریسک را تحمل کند و یک معامله گر موفق چگونه به ناملایمات واکنش نشان می دهد؟
  • دیدگاه متفاوتی را در مورد انواع استراتژی های گزینه ارائه می دهد، از جمله تماس های تحت پوشش، قرارهای برهنه و متاهل، یقه ها، استرادل ها، اسپردهای عمودی، اسپردهای تقویم، پروانه ها، کندورها، و موارد دیگر

از آنجایی که نوسانات بیشتر مورد توجه معامله گران و سرمایه گذاران قرار می گیرد، گزینه های معاملاتی در بازارهای آشفته، ویرایش دوم خواهد بود. منبع مهمی برای بینش های عمیق، توصیه های عملی و استراتژی های سودآور باشد. محتوا:
فصل 1 مدیریت ریسک و عدم اطمینان با گزینه ها (صفحات 1-11):
فصل 2 ایجاد حس نوسان در معاملات گزینه ها ( صفحات 13-24):
فصل 3 کار با نوسانات برای تصمیم گیری سرمایه گذاری s (صفحات 25-38):
فصل 4 نوسانات ناپایدار: لبخند بزنید یا پوزخند؟ (صفحات 39-49):
فصل 5 ثابت شده در مورد فرار و VIX: به هر حال نوسان چیست؟ (صفحات 51-60):
فصل 6 نوسان شدید و گزینه دلتا (صفحه های 61-74):
فصل 7 دود و آینه ها: مدیریت گاما از طریق بازارهای فرار (صفحه های 75 تا 86):
فصل 8 انفجار قیمت: نوسانات و گزینه وگا (صفحات 87–97):
فصل 9 Sand in the Hourglass: Volatility and Option Theta (صفحات 99-108):
فصل 10 تفاوت های ظریف نوسانات: تفسیر ترکیبی از دانشگاهیان و مطالعه نوسانات (صفحات 109-117):
فصل 11 آماده سازی برای معامله با استفاده از استراتژی های نوسان (صفحه های 119-129):
فصل 12 خرید؟ نوشتن، یا تماس تحت پوشش (صفحه های 131-144) :
فصل 13 پوشش برهنه (صفحات 145-156):
فصل 14 قرار دادن متاهل: محافظت از سود شما (صفحات 157-167):
فصل 15 یقه: خواب در شب (صفحه های 169) -185):
فصل 16 The Straddle and Strangle: The Risks and Rewards of Volatility? Sensitive Strategies (صفحات 187-199):
فصل 17 گسترش عمودی و نوسانات (صفحات 201-215):
گسترش فصل 18 تقویم: Tradin g تتا و وگا (صفحات 217-225):
نسبت گسترش فصل 19: اهداف معاملاتی سفارشی ساخته شده (صفحات 227-239):
فصل 20 گسترش پروانه (صفحات 241-251):
فصل 21 بال‌انداز (صفحات 253–267):


Top options expert Larry Shover returns to discuss how to interpret, and profit from, market volatility

Trading Options in Turbulent Markets, Second Edition skillfully explains the intricacies of options volatility and shows you how to use options to cope, and profit from, market turbulence. Throughout this new edition, options expert Larry Shover reveals how to use historical volatility to predict future volatility for a security and addresses how you can utilize that knowledge to make better trading decisions.

Along the way, he also defines the so-called Greeks—delta, vega, theta, and gamma—and explains what drives their values and their relationship to historic and implied volatility. Shover then provides effective strategies for trading options contracts in uncertain times, addressing the decision-making process and how to trade objectively in the face of unpredictable and irrational market moves.

  • Includes a new chapter of the VIX, more advanced material on volatility suitable for institutional or intermediate options trader, and additional volatility-based strategies
  • Answers complex questions such as: How does a trader know when to tolerate risk and How does a successful trader respond to adversity?
  • Provides a different perspective on a variety of options strategies, including covered calls, naked and married puts, collars, straddles, vertical spreads, calendar spreads, butterflies, condors, and more

As volatility becomes a greater focus of traders and investors, Trading Options in Turbulent Markets, Second Edition will become an important resource for in-depth insights, practical advice, and profitable strategies.Content:
Chapter 1 Managing Risk and Uncertainty with Options (pages 1–11):
Chapter 2 Making Sense of Volatility in Options Trading (pages 13–24):
Chapter 3 Working with Volatility to Make Investment Decisions (pages 25–38):
Chapter 4 Volatility Skew: Smile or Smirk? (pages 39–49):
Chapter 5 Fixated on Volatility and the VIX: What Is Volatility, Anyhow? (pages 51–60):
Chapter 6 Extreme Volatility and Option Delta (pages 61–74):
Chapter 7 Smoke and Mirrors: Managing Gamma through Volatile Markets (pages 75–86):
Chapter 8 Price Explosion: Volatility and Option Vega (pages 87–97):
Chapter 9 Sand in the Hourglass: Volatility and Option Theta (pages 99–108):
Chapter 10 The Nuances of Volatility: Interpreting the Mix of Academics and the Study of Volatility (pages 109–117):
Chapter 11 Preparing for Trading Using Volatility Strategies (pages 119–129):
Chapter 12 The Buy?Write, or the Covered Call (pages 131–144):
Chapter 13 Covering the Naked Put (pages 145–156):
Chapter 14 The Married Put: Protecting Your Profit (pages 157–167):
Chapter 15 The Collar: Sleep at Night (pages 169–185):
Chapter 16 The Straddle and Strangle: The Risks and Rewards of Volatility?Sensitive Strategies (pages 187–199):
Chapter 17 The Vertical Spread and Volatility (pages 201–215):
Chapter 18 Calendar Spreads: Trading Theta and Vega (pages 217–225):
Chapter 19 Ratio Spreading: Trading Objectives Tailor Made (pages 227–239):
Chapter 20 The Butterfly Spread (pages 241–251):
Chapter 21 Wingspreads (pages 253–267):

دانلود کتاب «گزینه های معاملاتی در بازارهای آشفته: عدم قطعیت اصلی از طریق مدیریت نوسان فعال، ویرایش دوم»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.

برای دریافت کد تخفیف ۲۰ درصدی این کتاب، ابتدا صفحه اینستاگرام کازرون آنلاین (@kazerun.online ) را دنبال کنید. سپس، کلمه «بلیان» را در دایرکت ارسال کنید تا کد تخفیف به شما ارسال شود.

دیدگاهتان را بنویسید