سرمایه گذاری

راهنمای ارزیابی مدل‌سازی ریسک: بازاندیشی روش‌های مدیریت ریسک مالی در بازارهای جهانی سرمایه (مالی و سرمایه‌گذاری مک‌گراو هیل)

The Risk Modeling Evaluation Handbook: Rethinking Financial Risk Management Methodologies in the Global Capital Markets (McGraw-Hill Finance & Investing)

دانلود کتاب The Risk Modeling Evaluation Handbook: Rethinking Financial Risk Management Methodologies in the Global Capital Markets (McGraw-Hill Finance & Investing) (به فارسی: راهنمای ارزیابی مدل‌سازی ریسک: بازاندیشی روش‌های مدیریت ریسک مالی در بازارهای جهانی سرمایه (مالی و سرمایه‌گذاری مک‌گراو هیل)) نوشته شده توسط «Greg N. Gregoriou – Christian Hoppe – Carsten S. Wehn»

اطلاعات کتاب راهنمای ارزیابی مدل‌سازی ریسک: بازاندیشی روش‌های مدیریت ریسک مالی در بازارهای جهانی سرمایه (مالی و سرمایه‌گذاری مک‌گراو هیل)

موضوع اصلی: تجارت و اقتصاد – سرمایه گذاری

نوع: کتاب الکترونیکی

نویسنده: Greg N. Gregoriou – Christian Hoppe – Carsten S. Wehn

زبان: english

فرمت کتاب: PDF (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2010

تعداد صفحه: 528

حجم فایل: 3.33 مگابایت

کد کتاب: 0071663703 , 9780071663700

نوبت چاپ: 1

توضیحات کتاب راهنمای ارزیابی مدل‌سازی ریسک: بازاندیشی روش‌های مدیریت ریسک مالی در بازارهای جهانی سرمایه (مالی و سرمایه‌گذاری مک‌گراو هیل)

اولین تحلیل عمیق از کاستی‌های ذاتی در شیوه‌های کنونی «کتابی مانند این به کاهش احتمال شکست در آینده در مدیریت ریسک کمک می‌کند». پروفسور کمبل آر. هاروی، دانشکده بازرگانی فوکوا، دانشگاه دوک “راهنمای بسیار به موقع و بسیار مفیدی برای مسائل ظریف و اغلب دشوار درگیر در ریسک مدل – موضوعی که تنها اکنون در حال به دست آوردن اهمیتی است که باید همیشه می داشت.” پروفسور کوین داود، دانشکده بازرگانی دانشگاه ناتینگهام، دانشگاه ناتینگهام “این کتاب مقالات معتبری را در مورد موضوعی به موقع و مهم جمع آوری می کند. . . و باید به بینش های جدید زیادی منجر شود.» پروفسور فیلیپ هانس فرانسس، دانشکده اقتصاد اراسموس، دانشگاه اراسموس «ارزش‌گذاری ناکافی و مدل‌های مدیریت ریسک نقش خود را در ایجاد آشفتگی اقتصادی اخیر در سراسر جهان ایفا کرده است. این کتاب به موقع که توسط متخصصان در زمینه ریسک مدل نوشته شده است، مطمئناً به مدیران ریسک و مهندسان مالی کمک می کند تا ریسک را به طور موثر اندازه گیری و مدیریت کنند. دکتر فابریس داگلاس روآه، نایب رئیس، State Street Corporation «این کتاب راهنمای ارزشمند توسط کارشناسان ویرایش شده است. . . و باید برای مدل‌سازان مالی سرمایه‌گذاری و ریسک اعتباری در طیف وسیعی از رشته‌های مرتبط با ریسک پرتفوی، مدل‌سازی ریسک در امور مالی، پول و مالی بین‌المللی، ریسک کشور و اقتصاد کلان ارزش زیادی داشته باشد. پروفسور مایکل مک آلیر، دانشکده اقتصاد اراسموس، دانشگاه اراسموس درباره کتاب: اگر چیزی از فروپاشی مالی جهانی در سال 2008 آموخته باشیم، این است: مدل‌های ریسک ریاضی که در حال حاضر توسط موسسات مالی استفاده می‌شود، دیگر معیارهای کمی برای مواجهه با ریسک نیستند. . در کتاب راهنمای ارزیابی مدل‌سازی ریسک، یک تیم بین‌المللی متشکل از 48 متخصص، روش‌های مدل‌سازی ریسک مشکل‌ساز مورد استفاده موسسات مالی بزرگ را ارزیابی می‌کنند و چگونگی کمک این مدل‌ها به کاهش بازارهای سرمایه جهانی را توضیح می‌دهند. نتیجه گیری آنها شما را قادر می سازد تا کاستی های پرکاربردترین مدل های ریسک را شناسایی کرده و استراتژی های پیچیده ای را برای اجرای صحیح این مدل ها در سبد سرمایه گذاری خود ایجاد کنید. فصل‌ها عبارتند از: ریسک مدل: درس‌هایی از فاجعه‌های گذشته (اسکات میکسون). ) مفاهیمی برای اعتبارسنجی مدل‌های ارزش‌گذاری (پیتر وایتهد) فراتر از VaR: کمبود مورد انتظار و سایر معیارهای ریسک منسجم (آندریاس کراوز) ریسک مدل در مدل‌سازی سبد اعتباری (ماتیاس گرک و جفری هایدمان) تخصیص دارایی تحت مدل ریسک باربولین و اس. ) این تیم رویایی از استادان مدل‌سازی ریسک، توضیحات گسترده‌ای درباره انواع ریسک مدل که در اندازه‌گیری ریسک، مدیریت ریسک، و قیمت‌گذاری ظاهر می‌شوند، و همچنین تکنیک‌های تست شده در بازار برای کاهش ریسک در پرتفوی‌های وام، سهام و مشتقات ارائه می‌دهد. کتابچه راهنمای ارزیابی مدل‌سازی ریسک راهنمای بهتری برای بهبود یا تنظیم رویکرد شما در مدل‌سازی ریسک مالی است.

The first in-depth analysis of inherent deficiencies in present practices “A book like this helps reduce the chance of a future breakdown in risk management.” Professor Campbell R. Harvey, the Fuqua School of Business, Duke University “A very timely and extremely useful guide to the subtle and often difficult issues involved in model risk—a subject which is only now gaining the prominence it should always have had.” Professor Kevin Dowd, Nottingham University Business School, the University of Nottingham “This book collects authoritative papers on a timely and important topic . . . and should lead to many new insights.” Professor Philip Hans Franses, Erasmus School of Economics, Erasmus University “Inadequate valuation and risk management models have played their part in triggering the recent economic turmoil felt around the world. This timely book, written by experts in the field of model risk, will surely help risk managers and financial engineers measure and manage risk effectively.” Dr. Fabrice Douglas Rouah, Vice President, State Street Corporation “This invaluable handbook has been edited by experts . . . and should prove to be of great value to investment finance and credit risk modelers in a wide range of disciplines related to portfolio risk, risk modeling in finance, international money and finance, country risk, and macroeconomics.” Professor Michael McAleer, Erasmus School of Economics, Erasmus University About the Book: If we have learned anything from the global financial collapse of 2008, it is this: the mathematical risk models currently used by financial institutions are no longer adequate quantitative measures of risk exposure. In The Risk Modeling Evaluation Handbook, an international team of 48 experts evaluates the problematic risk-modeling methods used by large financial institutions and breaks down how these models contributed to the decline of the global capital markets. Their conclusions enable you to identify the shortcomings of the most widely used risk models and create sophisticated strategies for properly implementing these models into your investing portfolio. Chapters include: Model Risk: Lessons from Past Catastrophes (Scott Mixon) Effect of Benchmark Misspecification on Riskadjusted Performance Measures (Laurent Bodson and George H?bner) Carry Trade Strategies and the Information Content of Credit Default Swaps (Raphael W. Lam and Marco Rossi) Concepts to Validate Valuation Models (Peter Whitehead) Beyond VaR: Expected Shortfall and Other Coherent Risk Measures (Andreas Krause) Model Risk in Credit Portfolio Modeling (Matthias Gehrke and Jeffrey Heidemann) Asset Allocation under Model Risk (Pauline M. Barrieu and Sandrine Tobolem) This dream team of the masters of risk modeling provides expansive explanations of the types of model risk that appear in risk measurement, risk management, and pricing, as well as market-tested techniques for mitigating risk in loan, equity, and derivative portfolios. The Risk Modeling Evaluation Handbook is the go-to guide for improving or adjusting your approach to modeling financial risk.

دانلود کتاب «راهنمای ارزیابی مدل‌سازی ریسک: بازاندیشی روش‌های مدیریت ریسک مالی در بازارهای جهانی سرمایه (مالی و سرمایه‌گذاری مک‌گراو هیل)»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.
برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.
کتابخانه دیجیتال بَلیان