اقتصاد ریاضی

مدل بازار LIBOR در عمل

The LIBOR market model in practice

دانلود کتاب The LIBOR market model in practice (به فارسی: مدل بازار LIBOR در عمل) نوشته شده توسط «Dariusz Gatarek – Przemyslaw Bachert – Robert Maksymiuk»

اطلاعات کتاب مدل بازار LIBOR در عمل

موضوع اصلی: تجارت و اقتصاد – اقتصاد ریاضی

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Wiley

نویسنده: Dariusz Gatarek – Przemyslaw Bachert – Robert Maksymiuk

زبان: english

فرمت کتاب: PDF (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2007

تعداد صفحه: 291

حجم فایل: 1.79 مگابایت

کد کتاب: 0470060417 , 9780470060414

توضیحات کتاب مدل بازار LIBOR در عمل

مدل بازار LIBOR (LMM) اولین مدل از پویایی نرخ بهره است که با رویه بازار قیمت گذاری مشتقات نرخ بهره مطابقت دارد و بنابراین به طور گسترده توسط مؤسسات مالی برای ارزیابی مشتقات نرخ بهره استفاده می شود.

این کتاب یک رویکرد کامل پزشک به مدل بازار LIBOR ارائه می دهد. این کتاب زبان خاص یک تحلیلگر کمی را تا بزرگترین سطح ممکن اتخاذ می کند و یکی از اولین کتاب هایی است که در این زمینه به طور کامل توسط کوانت ها نوشته شده است. این کتاب به سه بخش تئوری، کالیبراسیون و شبیه سازی تقسیم شده است. موضوعات جدید و مهمی مانند تقریب‌های مختلف رانش، کالیبراسیون‌های پارامتری و ناپارامتریک مختلف و رویکرد نوسانات نامشخص برای مدل‌سازی لبخند پوشش داده شده‌اند. نسخه ای از مدل HJM بر اساس مشاهدات بازار و دوگانگی بین مدل های BGM و HJM. این کتاب با همکاری داریوش گاتارک، «G» در مدل BGM که در سطح بین‌المللی به‌خاطر کارش بر روی مدل‌های بازار LIBOR شناخته می‌شود، دیدگاهی اساسی در مورد معیار جهانی برای نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت ارائه می‌دهد.

The LIBOR Market Model (LMM) is the first model of interest rates dynamics consistent with the market practice of pricing interest rate derivatives and therefore it is widely used by financial institution for valuation of interest rate derivatives.

This book provides a full practitioner’s approach to the LIBOR Market Model. It adopts the specific language of a quantitative analyst to the largest possible level and is one of first books on the subject written entirely by quants. The book is divided into three parts – theory, calibration and simulation. New and important issues are covered, such as various drift approximations, various parametric and nonparametric calibrations, and the uncertain volatility approach to smile modelling; a version of the HJM model based on market observables and the duality between BGM and HJM models. Co-authored by Dariusz Gatarek, the ‘G’ in the BGM model who is internationally known for his work on LIBOR market models, this book offers an essential perspective on the global benchmark for short-term interest rates.

دانلود کتاب «مدل بازار LIBOR در عمل»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.

📖 خرید این کتاب

برای دریافت فایل و اطلاع از قیمت، روی یکی از دکمه‌های زیر کلیک کنید تا پیام آماده برای شما ارسال شود:

پس از ارسال پیام، قیمت و لینک دریافت فایل در اسرع وقت برای شما ارسال خواهد شد.

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.
کتابخانه دیجیتال بَلیان