مهندسی

اقتصاد ریسک و زمان

The economics of risk and time

دانلود کتاب The economics of risk and time (به فارسی: اقتصاد ریسک و زمان) نوشته شده توسط «Christian Gollier»

اطلاعات کتاب اقتصاد ریسک و زمان

موضوع اصلی: مهندسی

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: The MIT Press

نویسنده: Christian Gollier

زبان: english

فرمت کتاب: CHM (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2001

حجم فایل: 1.75 مگابایت

کد کتاب: 0585386994 , 9780585386997

نوبت چاپ: 1st

توضیحات کتاب اقتصاد ریسک و زمان

این کتاب تئوری مطلوبیت مورد انتظار را همانطور که در تجزیه و تحلیل ریسک و تصمیم گیری مالی اعمال می شود، به روز می کند و پیشرفت می کند. فون نویمان و مورگنسترن پیشگام استفاده از نظریه مطلوبیت مورد انتظار در دهه 1940 بودند، اما بیشتر توابع مطلوبیت مورد استفاده در مدیریت مالی هنوز نسبتاً ساده هستند و جهانی واریانس میانگین را فرض می کنند. با در نظر گرفتن پیشرفت‌های اخیر در اقتصاد ریسک و عدم قطعیت، این کتاب بر کاربردهای غنی‌تر مطلوبیت مورد انتظار در امور مالی، اقتصاد کلان و اقتصاد محیطی تمرکز دارد. این کتاب شامل بیست و هفت فصل و در هشت بخش است. بخش اول نظریه مطلوبیت مورد انتظار و مفاهیم مرتبط را تنظیم می کند. بخش دوم بر روی مسئله استاندارد پرتفوی انتخابی تحت عدم قطعیت که شامل دو دارایی متفاوت است، تمرکز دارد. بخش سوم قضیه اصلی جداسازی ابرصفحه و توابع log-supermodular را به عنوان ابزارهای فنی برای حل مسائل مختلف تصمیم‌گیری تحت عدم قطعیت معرفی می‌کند. بخش چهارم انتخاب هایی را که ریسک های متعددی را شامل می شود، تجزیه و تحلیل می کند. قسمت پنجم به مشکل پورتفولیوی Arrow-Debreu می پردازد، در حالی که قسمت ششم به مصرف و پس انداز می پردازد. بخش VII بر اساس مواد قبلی برای تعیین قیمت تعادلی ریسک و زمان در اقتصاد Arrow-Debreu است و نحوه معامله ریسک ها را تحلیل می کند. بخش هشتم بر مدل‌های پویا تصمیم‌گیری زمانی که جریان اطلاعات در مورد ریسک‌های آتی در طول زمان انتظار می‌رود، تمرکز دارد. این کتاب هم برای دانشجویان و هم برای حرفه ای ها مناسب است. مفاهیم به صورت شهودی و همچنین رسمی ارائه می شوند و نظریه با ملاحظات تجربی متعادل می شود. هر فصل با یک مجموعه مسئله به پایان می رسد.

This book updates and advances the theory of expected utility as applied to risk analysis and financial decision making. Von Neumann and Morgenstern pioneered the use of expected utility theory in the 1940s, but most utility functions used in financial management are still relatively simplistic and assume a mean-variance world. Taking into account recent advances in the economics of risk and uncertainty, this book focuses on richer applications of expected utility in finance, macroeconomics, and environmental economics. The book consists of twenty-seven chapters and is divided into eight parts. Part I sets up expected utility theory and related concepts. Part II focuses on the standard portfolio problem of choice under uncertainty involving two different assets. Part III introduces the basic hyperplane separation theorem and log-supermodular functions as technical tools for solving various decision-making problems under uncertainty. Part IV analyzes choice involving multiple risks. Part V treats the Arrow-Debreu portfolio problem, while Part VI deals with consumption and saving. Part VII builds on the previous material to determine the equilibrium price of risk and time in an Arrow-Debreu economy, and analyzes how risks are traded. Part VIII focuses on dynamic models of decision-making when a flow of information on future risks is expected over time. This book is appropriate for both students and professionals. Concepts are presented intuitively as well as formally, and the theory is balanced by empirical considerations. Each chapter concludes with a problem set.

دانلود کتاب «اقتصاد ریسک و زمان»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.
برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.
کتابخانه دیجیتال بَلیان