مهندسی

اقتصاد ریسک و زمان

The Economics of Risk and Time

دانلود کتاب The Economics of Risk and Time (به فارسی: اقتصاد ریسک و زمان) نوشته شده توسط «Christian Gollier»

اطلاعات کتاب اقتصاد ریسک و زمان

موضوع اصلی: مهندسی

نوع: کتاب الکترونیکی

نویسنده: Christian Gollier

زبان: english

فرمت کتاب: PDF (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2001

تعداد صفحه: 465 / 562

حجم فایل: 7.59 مگابایت

کد کتاب: 0585386994 , 9780585386997

نوبت چاپ: 1st

توضیحات کتاب اقتصاد ریسک و زمان

برنده، جایزه کتاب کالپ رایت در سال 2003 از انجمن ریسک و بیمه آمریکا (ARIA) و برنده جایزه پل آ. ساموئلسون در سال 2001 که توسط مؤسسه TIAA-CREF برای نویسندگی برجسته علمی در مورد امنیت مالی مادام العمر ارائه شده است این کتاب تئوری مطلوبیت مورد انتظار همانطور که برای تجزیه و تحلیل ریسک و تصمیم گیری مالی اعمال می شود. فون نویمان و مورگنسترن پیشگام استفاده از نظریه مطلوبیت مورد انتظار در دهه 1940 بودند، اما بیشتر توابع مطلوبیت مورد استفاده در مدیریت مالی هنوز نسبتاً ساده هستند و جهانی واریانس میانگین را فرض می کنند. با در نظر گرفتن پیشرفت‌های اخیر در اقتصاد ریسک و عدم قطعیت، این کتاب بر کاربردهای غنی‌تر مطلوبیت مورد انتظار در امور مالی، اقتصاد کلان و اقتصاد محیطی تمرکز دارد. این کتاب این موضوعات را پوشش می دهد: نظریه مطلوبیت مورد انتظار و مفاهیم مرتبط. مشکل انتخابی پرتفوی استاندارد تحت عدم قطعیت که شامل دو دارایی متفاوت است. P قضیه اصلی جداسازی ابر صفحه و توابع log-supermodular به عنوان ابزار فنی برای حل مسائل مختلف تصمیم گیری تحت عدم قطعیت. انتخاب شامل ریسک های متعدد؛ مشکل پورتفولیوی Arrow-Debreu. مصرف و صرفه جویی؛ قیمت تعادلی ریسک و زمان در اقتصاد Arrow-Debreu. و مدل های پویا تصمیم گیری زمانی که جریان اطلاعات در مورد ریسک های آتی در طول زمان انتظار می رود. این کتاب هم برای دانشجویان و هم برای حرفه ای ها مناسب است. مفاهیم به صورت شهودی و همچنین رسمی ارائه می شوند و نظریه با ملاحظات تجربی متعادل می شود. هر فصل با یک مجموعه مسئله به پایان می رسد.

Winner, 2003 Kulp-Wright Book Award from the American Risk and Insurance Association (ARIA) and Awarded the 2001 Paul A. Samuelson Award presented by the TIAA-CREF Institute for Outstanding Scholarly Writing on Lifelong Financial Security This book updates and advances the theory of expected utility as applied to risk analysis and financial decision making. Von Neumann and Morgenstern pioneered the use of expected utility theory in the 1940s, but most utility functions used in financial management are still relatively simplistic and assume a mean-variance world. Taking into account recent advances in the economics of risk and uncertainty, this book focuses on richer applications of expected utility in finance, macroeconomics, and environmental economics. The book covers these topics: expected utility theory and related concepts; the standard portfolio problem of choice under uncertainty involving two different assets; P the basic hyperplane separation theorem and log-supermodular functions as technical tools for solving various decision-making problems under uncertainty; s choice involving multiple risks; the Arrow-Debreu portfolio problem; consumption and saving; the equilibrium price of risk and time in an Arrow-Debreu economy; and dynamic models of decision making when a flow of information on future risks is expected over time. The book is appropriate for both students and professionals. Concepts are presented intuitively as well as formally, and the theory is balanced by empirical considerations. Each chapter concludes with a problem set.

دانلود کتاب «اقتصاد ریسک و زمان»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.

برای دریافت کد تخفیف ۲۰ درصدی این کتاب، ابتدا صفحه اینستاگرام کازرون آنلاین (@kazerun.online ) را دنبال کنید. سپس، کلمه «بلیان» را در دایرکت ارسال کنید تا کد تخفیف به شما ارسال شود.

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.
کتابخانه دیجیتال بَلیان