دانلود کتاب Recursive Models of Dynamic Linear Economies (به فارسی: مدل های بازگشتی اقتصادهای خطی پویا) نوشته شده توسط «Lars Peter Hansen – Thomas J. Sargent»
اطلاعات کتاب مدل های بازگشتی اقتصادهای خطی پویا
موضوع اصلی: تجارت و اقتصاد
نوع: کتاب الکترونیکی
ناشر: Princeton University Press
نویسنده: Lars Peter Hansen – Thomas J. Sargent
زبان: english
فرمت کتاب: PDF (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)
سال انتشار: 2013
تعداد صفحه: 424 / 419
حجم فایل: 13.34 مگابایت
کد کتاب: 0691042772 , 9780691042770
نوبت چاپ: 1
توضیحات کتاب مدل های بازگشتی اقتصادهای خطی پویا
مجموعهای از ابزارهای ریاضی متداول زیربنای بهینهسازی پویا، تخمین پویا و فیلتر است. در مدلهای بازگشتی اقتصادهای خطی پویا، لارس پیتر هانسن و توماس سارجنت از این ابزارها برای ایجاد دستهای از مدلهای اقتصادسنجی قیمتها و مقادیر استفاده میکنند. آنها نمونه هایی از اقتصاد خرد، اقتصاد کلان و قیمت گذاری دارایی ارائه می دهند. مدل ها از نظر مصرف کننده نماینده ریخته می شوند. در حالی که هانسن و سارجنت مزایای تحلیلی را نشان میدهند که تجزیه و تحلیل با یک مصرفکننده نماینده امکانپذیر است، آنها همچنین محدودیت مفروضاتی را مشخص میکنند که تحت آن یک خانواده نماینده تجزیه و تحلیل صرفاً انبوه را توجیه میکند.
بر اساس سخنرانیهای گورمن در سال ۲۰۱۲. ، نویسندگان نظریه اقتصادی را با اقتصاد سنجی قابل اجرا متحد می کنند در حالی که فراتر و زیر منحنی های تقاضا و عرضه برای اقتصادهای پویا هستند. آنها تعادل های رقابتی را برای یک کلاس از اقتصادهای پویا خطی-مربع-گاوسی با بازارهای کامل ایجاد و اعمال می کنند. کتاب آنها بر ناهمگونی، انباشتگی، و اینکه چگونه یک ساختار مشترک آنچه را که ظاهراً کاربردهای متنوعی به نظر می رسد، متحد می کند، تأکید می کند. یک ضمیمه برنامههای MATLAB® را توصیف میکند که برای محاسبات کتاب اعمال میشوند.
A common set of mathematical tools underlies dynamic optimization, dynamic estimation, and filtering. In Recursive Models of Dynamic Linear Economies, Lars Peter Hansen and Thomas Sargent use these tools to create a class of econometrically tractable models of prices and quantities. They present examples from microeconomics, macroeconomics, and asset pricing. The models are cast in terms of a representative consumer. While Hansen and Sargent demonstrate the analytical benefits acquired when an analysis with a representative consumer is possible, they also characterize the restrictiveness of assumptions under which a representative household justifies a purely aggregative analysis.
Based on the 2012 Gorman lectures, the authors unite economic theory with a workable econometrics while going beyond and beneath demand and supply curves for dynamic economies. They construct and apply competitive equilibria for a class of linear-quadratic-Gaussian dynamic economies with complete markets. Their book stresses heterogeneity, aggregation, and how a common structure unites what superficially appear to be diverse applications. An appendix describes MATLAB ® programs that apply to the book’s calculations.
دانلود کتاب «مدل های بازگشتی اقتصادهای خطی پویا»
برای دریافت کد تخفیف ۲۰ درصدی این کتاب، ابتدا صفحه اینستاگرام کازرون آنلاین (@kazerun.online ) را دنبال کنید. سپس، کلمه «بلیان» را در دایرکت ارسال کنید تا کد تخفیف به شما ارسال شود.