تجارت

مدل سازی نرخ بهره جلد 3: محصولات و مدیریت ریسک

Interest Rate Modeling. Volume 3: Products and Risk Management

دانلود کتاب Interest Rate Modeling. Volume 3: Products and Risk Management (به فارسی: مدل سازی نرخ بهره جلد 3: محصولات و مدیریت ریسک) نوشته شده توسط «Leif B.G. Andersen – Vladimir V. Piterbarg»

اطلاعات کتاب مدل سازی نرخ بهره جلد 3: محصولات و مدیریت ریسک

موضوع اصلی: تجارت و اقتصاد – دیگران

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Atlantic Financial Press

نویسنده: Leif B.G. Andersen – Vladimir V. Piterbarg

زبان: english

فرمت کتاب: PDF (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2010

تعداد صفحه: 548 / 448

حجم فایل: 40.85 مگابایت

کد کتاب: 0984422129 , 9780984422128

توضیحات کتاب مدل سازی نرخ بهره جلد 3: محصولات و مدیریت ریسک

فهرست محتویات هر سه جلد (جزئیات کامل در andersen-piterbarg-book.com) جلد اول. مبانی و مدل‌های وانیلی      قسمت اول. مبانی مقدمه‌ای بر نظریه قیمت‌گذاری آربیتراژ روش‌های تفاوت محدود روش‌های مونت کارلو مبانی مدل‌سازی نرخ بهره II. مدل‌های وانیلی ساخت منحنی بازده و مدیریت ریسک مدل‌های وانیلی با فرار محلی مدل‌های وانیلی با فرار تصادفی I مدل‌های وانیلی با فرار تصادفی II  جلد دوم. مدل‌های ساختار اصطلاحی       قسمت سوم. مدل‌های ساختار اصطلاحی مدل‌های نرخ کوتاه تک عاملی مدل‌های نرخ کوتاه IO-عاملی IIM مدل‌های نرخ کوتاه چندعاملی مدل شبه گاوسی با نوسانات محلی و تصادفی مدل بازار لیبور مدل بازار Libor IIVجلد III. محصولات و مدیریت ریسک      قسمت چهارم. محصولات مشتقات وانیلی با نرخ تک نرخی مشتقات وانیلی چند نرخی قابل نامیدن Libor Exotics مبادلات برمودانی  TARN، مبادله نوسانات، و سایر مشتقات تنظیمات خارج از مدل       قسمت پنجم. مدل‌های بازار        ضمیمه طرح‌بندی مارکوین

Table of contents for all three volumes (full details at andersen-piterbarg-book.com)Volume I. Foundations and Vanilla Models      Part I. Foundations Introduction to Arbitrage Pricing Theory Finite Difference MethodsMonte Carlo MethodsFundamentals of Interest Rate ModellingFixed Income Instruments      Part II. Vanilla ModelsYield Curve Construction and Risk ManagementVanilla Models with Local VolatilityVanilla Models with Stochastic Volatility I Vanilla Models with Stochastic Volatility II  Volume II. Term Structure Models       Part III. Term Structure Models One-Factor Short Rate Models IOne-Factor Short Rate Models IIMulti-Factor Short Rate ModelsThe Quasi-Gaussian Model with Local and Stochastic VolatilityThe Libor Market Model IThe Libor Market Model IIVolume III. Products and Risk Management      Part IV. ProductsSingle-Rate Vanilla DerivativesMulti-Rate Vanilla DerivativesCallable Libor ExoticsBermudan Swaptions  TARNs, Volatility Swaps, and Other Derivatives Out-of-Model Adjustments       Part V. Risk management Fundamentals of Risk Management   Payoff Smoothing and Related Methods  Pathwise Differentiation  Importance Sampling and Control Variates  Vegas in Libor Market Models        Appendix Markovian Projection 

دانلود کتاب «مدل سازی نرخ بهره جلد 3: محصولات و مدیریت ریسک»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.
برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.
کتابخانه دیجیتال بَلیان